Как написать МТС в MetaStock’е ?

[mehanizator1]

Елена, твоя система неработоспособна, потому что для правил входа используются цены закрытия. Для устранения требуется сдвиг всех твоих индикаторов на один бар назад (вправо).

а хотя нет, если исполнять по ценам закрытия, то все ж нормально.

объясни, сил нет наблюдать как ты сам с собой разговариваешь...

я разговариваю с Петровичем, вообще-то

 

[Petrovic]

...
а хотя нет, если исполнять по ценам закрытия, то все ж нормально.

Ну формально вроде бы да, если сделку в аккурат на последней секунде бара протолкнуть. Но фактически может получится непонятная ситуация, когда последняя сделка перед закрытием бары оказывается то выше, то ниже сигнальной линии, а все потому, что для ее расчета цены закрытия нужны. Наиболее логичный выход из ситуации - совершать сделки по цене открытия бара, следующего сразу после сигнала.

 

[mehanizator1]

...
а хотя нет, если исполнять по ценам закрытия, то все ж нормально.

Ну формально вроде бы да, если сделку в аккурат на последней секунде бара протолкнуть. Но фактически может получится непонятная ситуация, когда последняя сделка перед закрытием бары оказывается то выше, то ниже сигнальной линии, а все потому, что для ее расчета цены закрытия нужны. Наиболее логичный выход из ситуации - совершать сделки по цене открытия бара, следующего сразу после сигнала.

да этот фактор с увеличением числа сделок нивелируется. закон больших чисел, все дела

 

[Petrovic]

Елена, вам мой совет - выкинуть подальше метасток. Установите амиброкер, скачайте с финама минутки РАО за последние 3 года. Возьмите самую простую простую систему и копируете ее в ами, например вот эту:

N=Optimize("N",35,5,200,5);
HS=Ref(HHV(H,N),-1);
LS=Ref(LLV(L,N),-1);
Buy=Cross(H,HS);
BuyPrice=Max(O,HS);
Sell=Cross(LS,L);
SellPrice=Min(O,LS);

Затем пишем в дипломе, что простой доходности недостаточно для оценки эффективности управления, а необходимо учитывать такой показатель, как отношение доход/риск, в качестве которого могут выступать:
- коэфф. Шарпа;
- отношение доход/макс. просадка;
- профит-фактор;
- фактор восстановления;
- отношение наклона линейной регрессии кривой доходности к среднеквадратическому отклонению от нее.
Отмечаем все плюсы и минусы этих показателей, говорим, что адекватная оценка систем - по прежнему остается актуальной задачей.

Далее тесты. Тестируем систему на разных временных интервалах, например 1, 5, 15, 30, 60 мин., и с разным размером транзакционных издержек. Получаем кучу графиков: для каждого показателя эффективности системы строится семейство кривых их зависимости от длинны временного окна, параметр семейства - величина транзакционных издержек. На основании полученных результатов делаете вывод о разрушительном влиянии на систему транзакционных издержек при малых тайм-фреймах.

Вот, собственно, и весь диплом.

 

[Елена]

Елена, вам мой совет - выкинуть подальше метасток. Установите амиброкер, скачайте с финама минутки РАО за последние 3 года. Возьмите самую простую простую систему...
Вот, собственно, и весь диплом.

спасибо... вот вы всегда дельное что-нибудь посоветуете! так обнадеживает. но мой научный руководитель не знает амиброкер, да и тему менять поздно, когда уже полторы главы написано да и считай не знаю... хотя поучить никогда не поздно. и всегда полезно.

 

[Елена]

Excel

Привет всем. кто может подсказать, выгружает ли метасток данные в Excel?