торговля в канале.

[mehanizator1]

ты мне покажи двумерную поверхность recovery_factor(bars1,bars2) за все время тестирования по той и по другой стратегии, а так я не очень понимаю, что ты хочешь показать приведя отдельный пик. пик может быть где угодно.

и что ты понимаешь под стабильностью?

 

[Alternik]

ты мне покажи двумерную поверхность recovery_factor(bars1,bars2) за все время тестирования по той и по другой стратегии, а так я не очень понимаю, что ты хочешь показать приведя отдельный пик. пик может быть где угодно.

и что ты понимаешь под стабильностью?

Ты имеешь ввиду фактор восстановления??? Если это так то могу привести табличным списком в сравнении одной и другой стратегии...
Во-вторых я не пик беру а наиболее стабильные результат. Под стабильностью я понимаю нахождение результата в множестве окружающих результатов не сильно отличающихся от него. Пример скользящие среднии 4 и 23 находятся в множестве 4 и 22, 4 и 24, 3 и 23, 3 и 24 и т.д. относительно сходных результатов, то есть без провалов...

 

[mehanizator1]

ты мне покажи двумерную поверхность recovery_factor(bars1,bars2) за все время тестирования по той и по другой стратегии, а так я не очень понимаю, что ты хочешь показать приведя отдельный пик. пик может быть где угодно.

и что ты понимаешь под стабильностью?

Ты имеешь ввиду фактор восстановления??? Если это так то могу привести табличным списком в сравнении одной и другой стратегии...
Во-вторых я не пик беру а наиболее стабильные результат. Под стабильностью я понимаю нахождение результата в множестве окружающих результатов не сильно отличающихся от него. Пример скользящие среднии 4 и 23 находятся в множестве 4 и 22, 4 и 24, 3 и 23, 3 и 24 и т.д. относительно сходных результатов, то есть без провалов...

ну и посмотри чего там на 14/10 есть, должно что-то похожее быть.

 

[Alternik]

сорри мех, да посмотрел... Ошибка была в скользящих средних (поменял местами просто). Результаты те же, что и в том методе. Обидно. Но понравилась стабильность=)))

 

[mehanizator1]

сорри мех, да посмотрел... Ошибка была в скользящих средних (поменял местами просто). Результаты те же, что и в том методе. Обидно. Но понравилась стабильность=)))

а ты возьми вход вместо пересечения средних вход по пробою канала, причем по цене канала. и зацени результат

 

[Alternik]

сорри мех, да посмотрел... Ошибка была в скользящих средних (поменял местами просто). Результаты те же, что и в том методе. Обидно. Но понравилась стабильность=)))

а ты возьми вход вместо пересечения средних вход по пробою канала, причем по цене канала. и зацени результат

Канал ты считаешь в данном случае high and low??? Только наверно за какой то промежуток времени? Раверно за 5 баров допустим вычисляем high и low, и как только пробивает канал вверх покупаем, правильно тебя понял?

 

[mehanizator1]

сорри мех, да посмотрел... Ошибка была в скользящих средних (поменял местами просто). Результаты те же, что и в том методе. Обидно. Но понравилась стабильность=)))

а ты возьми вход вместо пересечения средних вход по пробою канала, причем по цене канала. и зацени результат

Канал ты считаешь в данном случае high and low??? Только наверно за какой то промежуток времени? Раверно за 5 баров допустим вычисляем high и low, и как только пробивает канал вверх покупаем, правильно тебя понял?

ну да.

 

[Alternik]

Ну много же ложных входов будет?

 

[mehanizator1]

Ну много же ложных входов будет?

а тебе шашечки или прибыль?

 

[Alternik]

Пробой не по мне.. Соотношение win/loss не больше 50-55%. Хотя это не слишком важный фактор, но стат. преимуществом хотелось бы обладать. Ещё он ограничен я так понимаю пробоем в одну сторону... Вот у тебя и получились 2 месяца не слишком, хотя сентябрь должен был приносить прибыль. Но и из слишком позднего входа, прибыльность уменьшается....Может я и не прав, щас всё равно продолжу манипуляции с тем методом....=)

 

[Alternik]

Кстати вот недавно прочитал один метод, которые в Америке очень часто пользуются. Просто интересно, может кому и понадобиться =).... Смысл простой :
Resistance 3 = High + 2*(Pivot - Low)
Resistance 2 = Pivot + (R1 - S1)
Resistance 1 = 2 * Pivot - Low
Pivot Point = ( High + Close + Low )/3
Support 1 = 2 * Pivot - High
Support 2 = Pivot - (R1 - S1)
Support 3 = Low - 2*(High - Pivot)
В конце дня вычисляют ключевые точки на следующий день....Resistance- сопротивления и support- поддержка.
Пример: в пятницу Лукойл имел такие котировки
High=2069.9
LoW=2007,7
Close=2028
Ключевыми точками были на понедельник соответсвенно:
Resistance 3 =2124,9
Resistance 2= 2097,4
Resistance 1 =2062,7
Pivot Point =2035,2
Support 1 =2000,5
Support 2 =1973
Support 3 =1938,3
Кстати так к слову хай сегодня был 2061,68....=)

 

[mehanizator1]

Пробой не по мне.. Соотношение win/loss не больше 50-55%.

Это замечательно, что есть люди, готовые переплачивать за win/loss! Эта наценка целиком поступает нам, трендовикам-пробойщикам!

 

[Alternik]

Пробой не по мне.. Соотношение win/loss не больше 50-55%.

Это замечательно, что есть люди, готовые переплачивать за win/loss! Эта наценка целиком поступает нам, трендовикам-пробойщикам!

Тут главным образом не при чём соотношение win/loss... Оно не на много у меня выше. Главное то, что трендовики-пробойщики очень сильно зависят от фазы рынка. Нет тренда - нет прибыли. Пилящий тренд- тоже плохо и т.д. Так же важно период времени пробоя, например почему 30 минутные бары, а не 27 минут...При входе в позицию в тренд никогда не знаешь(даже не оценишь) сколько тебе даст этот тренд. А выход и тому подавно, лишь по стопу =).. Мех я не в коем случае не против трендовых стратегий, но......... хорошие системы проверяются в период кризисов на рынке. А у нас ещё такого по настоящему то и не было....Так что ждёмс=)

 

[mehanizator1]

например почему 30 минутные бары, а не 27 минут...

да какая разница, пересчитай на 27, без проблем.

При входе в позицию в тренд никогда не знаешь(даже не оценишь) сколько тебе даст этот тренд.

а при входе в позицию против тренда тоже никогда не знаешь где тебя накроет маржинколом

хорошие системы проверяются в период кризисов на рынке. А у нас ещё такого по настоящему то и не было....Так что ждёмс=)

кризис на рынке представляет из себя сильный тренд вниз, трендовики будут на коне!

 

[Alternik]

Мех у меня возникло пару вопросов по трендовой пробойной системе.
1. Так или иначе ты строишь канал n-ых баров по каждой акции и оптимизируешь его на истории. У тебя получается по каждой акции свой оптимизируемый канал. Но почему не делать канал для индекса, и на основе сигнала тебе только останеться собрать эффективный портфель акций... Во-первых, так или иначе все ликвидные акции очень хорошо коррелированы, и раз какая-нибудь акции начинает тренд рано или поздно этому последуют остальные акции. Во-вторых, оптимизировать нужно только один инструмент...
2. И ещё по поводу канала... Я задумался вот над чем. Почему всегда канал один и тот же (я имею ввиду период его). Логично предположить что при резком падении рынка он также резко может и восстановиться. А так же при "вялом" рынке могут быть пилы.... Думаю канал должен быть динамическим, то есть зависеть от некоторой константы- например "скорость рынка".

 

[mehanizator1]

Мех у меня возникло пару вопросов по трендовой пробойной системе.
1. Так или иначе ты строишь канал n-ых баров по каждой акции и оптимизируешь его на истории. У тебя получается по каждой акции свой оптимизируемый канал. Но почему не делать канал для индекса, и на основе сигнала тебе только останеться собрать эффективный портфель акций... Во-первых, так или иначе все ликвидные акции очень хорошо коррелированы, и раз какая-нибудь акции начинает тренд рано или поздно этому последуют остальные акции. Во-вторых, оптимизировать нужно только один инструмент...

ну да, есть и такой вариант. правда реализовывать его в роботе геморойно, поэтому я его и не использую

2. И ещё по поводу канала... Я задумался вот над чем. Почему всегда канал один и тот же (я имею ввиду период его). Логично предположить что при резком падении рынка он также резко может и восстановиться. А так же при "вялом" рынке могут быть пилы.... Думаю канал должен быть динамическим, то есть зависеть от некоторой константы- например "скорость рынка".

а что будет определять длину канала? предложи параметр.

 

[Alternik]

1. Да, с индексом сложнее.... Но есть преимущество: быстрое сравнее портфеля с "бечмарком", да и меньше сказывается оптимизация...
2. Про длину канала я вот что хотел сказать.... Я имею ввиду некий параметр "скорости рынка", который отражает насколько быстро и мощно рынок растёт или падает... Один из методов это как рынок отклоняется от среднего значения предыдущего бара....
Ну например, если рынок падает то нужно найти как объём(а вернее его изменнение по отношению к предыдущему бару) на текущем баре продвигает цену до минимумов его относительно среднего значения на предыдущем баре.. И так суммировать значение по каждому бару.
Далее ты оцениваешь эти значения при твоих пробитиях канала... И скорее всего будут закономерности, связанные с сужением канала и т.п.

 

[mehanizator1]

1. Да, с индексом сложнее.... Но есть преимущество: быстрое сравнее портфеля с "бечмарком"

чего там быстрого? так же как и все остальное сравнивается - со скоростью взгляда

да и меньше сказывается оптимизация...

с чего вдруг?

2. Про длину канала я вот что хотел сказать.... Я имею ввиду некий параметр "скорости рынка", который отражает насколько быстро и мощно рынок растёт или падает... Один из методов это как рынок отклоняется от среднего значения предыдущего бара....
Ну например, если рынок падает то нужно найти как объём(а вернее его изменнение по отношению к предыдущему бару) на текущем баре продвигает цену до минимумов его относительно среднего значения на предыдущем баре.. И так суммировать значение по каждому бару.
Далее ты оцениваешь эти значения при твоих пробитиях канала... И скорее всего будут закономерности, связанные с сужением канала и т.п.

как-то слишком уж заковыристо. попроще нету?

 

[Alternik]

1. Ну и скорость взгляд у тебя... на каждую акцию тяжело так смотреть, не лучше на портфель сразу...
2. Ну оптимизация будет происходить для рынка в целом.... То есть будет отслеживаться изменение движения рынка в целом нежели движение одной акции. То есть динамика рынка так или иначе давит на движение одной акции... Пример акции РАО сегодня : вроде должна рости сильно, но движение всего рынка так или иначе сказывается.
3. Но кроме объёма и котировок ничего нет Можно пользоваться и индикаторами, типа Macd, RSi и т.п. А толку? Там опять встанет вопрос периода... Думаю ничего кроме суммирования например объёмов падующих баров и наоборот это самое то для принятия размера канала....

 

[mehanizator1]

1. Ну и скорость взгляд у тебя...

а то! триста тысяч километров в секунду!

2. Ну оптимизация будет происходить для рынка в целом.... То есть будет отслеживаться изменение движения рынка в целом нежели движение одной акции. То есть динамика рынка так или иначе давит на движение одной акции...

корреляция все равно не 100%, почему бы не воспользоваться возможностью и не раздиверсицифировать портфель хоть на немного.