Кстати, а где она? Что-то не вижу!
Сайт экономических новостей
- Автор темы Luquid
- Дата начала
Брр! Одна минута - это ж такой маленький тайм фрейм!Внутри дня, вплоть до скальпа...........1м, 5м, 15м...............
Недавно начал, так что результов положительных нет........
Информации, конечно, в нём больше всего (не считая тиков), но разве за минуту успеешь что-нибудь сделать осмысленное?
Пять минут нормально для игры, но недостаточно для более серьёзных вещей.
Пятнадцать - куда ни шло.
у скальперов трейд в 4 секунды обычное явление...Брр! Одна минута - это ж такой маленький тайм фрейм!Внутри дня, вплоть до скальпа...........1м, 5м, 15м...............
Недавно начал, так что результов положительных нет........
Информации, конечно, в нём больше всего (не считая тиков), но разве за минуту успеешь что-нибудь сделать осмысленное?
Пять минут нормально для игры, но недостаточно для более серьёзных вещей.
Пятнадцать - куда ни шло.
Тайм-фрейм не имеет отношение к времени держания позиции. Или ты думаешь что те кто по часам играют по ним же и входят......???? Туда же приходят на минутки и даже в стакан заглядывают и вот тут то скальпера-интрадейщики с них немного жирка снимут.........))))Брр! Одна минута - это ж такой маленький тайм фрейм!Внутри дня, вплоть до скальпа...........1м, 5м, 15м...............
Недавно начал, так что результов положительных нет........
Информации, конечно, в нём больше всего (не считая тиков), но разве за минуту успеешь что-нибудь сделать осмысленное?
Пять минут нормально для игры, но недостаточно для более серьёзных вещей.
Пятнадцать - куда ни шло.
Как они за 4 секунды успевают ввести заявку?у скальперов трейд в 4 секунды обычное явление...
Точнее, две заявки.
А вообще-то надо будет попробовать поторговать "по стакану".
Например, по методу: увидел в стакане два уровня с самым большим объёмом - на один ввёл покупку, на другой продажу.
Надо только, чтоб уровни отличались не менее чем на 0.2%, а лучше хотя бы на 1%.
4 секунды это период с момента исполнения первой зявки до момента исполнения второй заявки...
очень просто... подаешь одну заявку... и в это время уже вводишь условия второй...когда первая исполнилась, нажимаешь ок...
вся операция (то бишь нажатие кнопки ОК) длится меньше секунды...
так что 4 секунды (в примере) это просто ожидание исполнения второй заявки...
очень просто... подаешь одну заявку... и в это время уже вводишь условия второй...когда первая исполнилась, нажимаешь ок...
вся операция (то бишь нажатие кнопки ОК) длится меньше секунды...
так что 4 секунды (в примере) это просто ожидание исполнения второй заявки...
У меня гораздо проще.......
Я тут тему заводил про робота, дык робота не сделал, а вот нужное для себя извлек. Смастырил прогу для постановки заявок.Теперь постановка заявки занимает один клик. Таким образом при движухе можно и в 1 секунду заявки 3-4 отправить, а вообще сколько раз кликнуть успеешь..........))))
Я тут тему заводил про робота, дык робота не сделал, а вот нужное для себя извлек. Смастырил прогу для постановки заявок.Теперь постановка заявки занимает один клик. Таким образом при движухе можно и в 1 секунду заявки 3-4 отправить, а вообще сколько раз кликнуть успеешь..........))))
скальперы обычно на абонентке сидят...Надо только, чтоб уровни отличались не менее чем на 0.2%, а лучше хотя бы на 1%.
и платят тока в основном комиссию биржи... это 0.01%
Да и спредом скальпера не брезгуют............скальперы обычно на абонентке сидят...Надо только, чтоб уровни отличались не менее чем на 0.2%, а лучше хотя бы на 1%.
и платят тока в основном комиссию биржи... это 0.01%
дык я про это и рассказываю....Да и спредом скальпера не брезгуют............скальперы обычно на абонентке сидят...Надо только, чтоб уровни отличались не менее чем на 0.2%, а лучше хотя бы на 1%.
и платят тока в основном комиссию биржи... это 0.01%
до чего дошел прогресс...DN, можно и вообще без кликов ;-)
...
вкалывают роботы, а не человек...
Хех, мир тесен, ДН подобную системку тож начал рисовать на бумажке, но хочу нечто побольше, типа стакан из квика вывести сразу в свою прогу, вот тока не программер я, не умею апи забирать всякие =(. Кстати на том терминале, на каком я сейчас работаю пока, заявку можно поставить за доли секунды, все системки висят на клавишах F1-10, цена переставляется стрелками, ордер отправляется энтером. За 4 секунды можно послать дюжину заявок =)))
А как насчет прорывов, которые происходят в день публикации какой-нибудь статьи в «Wall Street Journal»?Улица имени Паши Воли издает журналMetallurg тебе The Wall street journal о чем нибудь говорит.....????
Ну, это уже вторично. Ситуацию на рынке можно пояснить через аналогию с принципом Гейзенберга в физике: если нечто тщательно отслеживается, то в ходе процесса оно с высокой вероятностью изменится. Если цены на кукурузу находятся в области плотной консолидации, а затем, в день публикации статьи в «Wall Street Journal» о возможном дефиците кукурузы, совершают прорыв, то шансы сохранения этого ценового хода намного уменьшаются. Если же, напротив, все считают, что у рынка кукурузы нет оснований для прорыва, а он вдруг происходит, то вероятность того, что за этим стоит какая-то важная причина, намного повышается.
Смысл то какой? для метода торговли нужно логическое обоснование и желательно статистикой подкрепить. Кстати, гоняться за мелкими движениями - не круто(лефевр). сам вхожу на мелких, выхожу на крупных(по возможности)А вообще-то надо будет попробовать поторговать "по стакану".
Например, по методу: увидел в стакане два уровня с самым большим объёмом - на один ввёл покупку, на другой продажу.
Надо только, чтоб уровни отличались не менее чем на 0.2%, а лучше хотя бы на 1%.
Смысл - набрать эту самую статистику.Смысл то какой? для метода торговли нужно логическое обоснование и желательно статистикой подкрепить. Кстати, гоняться за мелкими движениями - не круто(лефевр). сам вхожу на мелких, выхожу на крупных(по возможности)А вообще-то надо будет попробовать поторговать "по стакану".
Например, по методу: увидел в стакане два уровня с самым большим объёмом - на один ввёл покупку, на другой продажу.
Надо только, чтоб уровни отличались не менее чем на 0.2%, а лучше хотя бы на 1%.
И проверить: вдруг такой метод может за один любой день принести +20%?
На самом деле я не особо на него рассчитываю: кто его знает, куда цена пойдёт. Но если поставить стопы на некоторых расстояниях, то почему бы и нет?
А вы бы что посоветовали, если цель - максимизировать матожидание прибыли к 29-му марта? Или вероятность утроения оценки портфеля.
Риск допускается, большие плечи - нет. Число играемых акций ограничено 23-мя наиболее ликвидными тикерами.
Вот это не хорошо что ты стремишься утроить портфель аж к 29 марта. Надо реалистом быть а не летать в облаках...А вы бы что посоветовали, если цель - максимизировать матожидание прибыли к 29-му марта? Или вероятность утроения оценки портфеля.
Риск допускается, большие плечи - нет. Число играемых акций ограничено 23-мя наиболее ликвидными тикерами.
Задача максимум: 1-2% по лонгам в день на 3-6 эмитентах. В случае разворота - жесткие стопы и ожидание в кэше, потому как с плечами новичку в шорты лучше не лезть. У меня пока, тьфу-тьфу, так и идет.