Тренд-контред

[saykel]

Система наверное типа........пересечение быстрым осцилятором, медленог контрольного мувинга.(МАКД, стохастик и т.д.)

Система не намного изменилась от той что яписал выше.
B = ExRem(C == HHV(C,87), RSI()<30 );
S = IIf(RSI()<30,1 ,C==LLV(C,80));

Buy = ExRem(B,S) ;
Sell = ExRem(S,B) ;

PlotShapes( shapeUpArrow * Buy + shapeDownArrow * Sell, IIf(Buy,colorGreen,colorRed));

 

[DN]

saykel если ты только начал заниматься этим увлекательным процессом. Порекомендую сначала перекрутить кучку разноплановых систем в Метасе(там проше и быстрей), шоб понять как они работают.

Ами это уже конкретно МТС подгонять, возможностей гораздо больше.

 

[saykel]

У меня правда есть другой вопрос несколько иного характера... Общий спрос и общее предложение количество покупок и продаж, которые транслируются с биржы. такое понятие как стакан за которое СМВБ требует плату, кто нибудь капал в этом направлении?

 

[DN]

У меня правда есть другой вопрос несколько иного характера... Общий спрос и общее предложение количество покупок и продаж, которые транслируются с биржы. такое понятие как стакан за которое СМВБ требует плату, кто нибудь капал в этом направлении?

Смотрю динамику спрос/предложение.
Стакан смотрю бесплатный, чо делать с экспортным(платным) стаканом как то не придумал.

 

[saykel]

saykel если ты только начал заниматься этим увлекательным процессом. Порекомендую сначала перекрутить кучку разноплановых систем в Метасе(там проше и быстрей), шоб понять как они работают.

Ами это уже конкретно МТС подгонять, возможностей гораздо больше.

Я месяц назад перешел на ами и несколько не жалею. И потом чтобы реализвать функцию ExRem в метасе я подключал доп DLL. Функционала в метасе явно недостаточно даже для таких простеньких систем.

 

[mehanizator1]

Max. system % drawdown -27.95 %
Net Profit % 145.00 %

Если протестить график то:
Max. system % drawdown -33.94 %
Net Profit % 180.10 %

28/145 = 0.19
34/180 = 0.19

Разницы никакой обсолютно нет.

а что вы пытались доказать этой системой? что есть системы, которые дают риск/прибыль равную рыночной? и в чем тут цимес? зачем она нужна? ведь суть системной торговли в том, чтобы построить систему у которой качество выше рынка.

 

[saykel]

Смотрю динамику спрос/предложение.
Стакан смотрю бесплатный, чо делать с экспортным(платным) стаканом как то не придумал.

Что ценого в этой информации находил? Я лично пытался усреднять общ спрос/предложение в минуту и в 5 минут никакого статического приемущества я там не увидел. Складывается такое ощущение что это поток быссмысленной информации. Тогда назревает вопрос за что платить СМВБ? И еще вопрос про сдеки в quik. Совсем не давно узнал что по акциям , в таблице всех сделок появилось поле operation. Также на сайте СМВБ был выложен код на qpile, который организует портфельчик с отсортированными сделками по ключу buy или sell. Может кто тестел подобное? дело в том что своего личного счета не имею.. поэтому такие вопросы и задаю...

 

[saykel]

а что вы пытались доказать этой системой? что есть системы, которые дают риск/прибыль равную рыночной? и в чем тут цимес? зачем она нужна? ведь суть системной торговли в том, чтобы построить систему у которой качество выше рынка.

Это был обычный эксперемет. Это мое хобби. Благодаря Вам я узнал что такое риск/доходность. Больше не буду делать такие системы ...

 

[saykel]

А разве торговля по одному инструменту является системной торговлей?

 

[mehanizator1]

А разве торговля по одному инструменту является системной торговлей?

а как связаны количество инструментов и системность торговли? можно бессистемно и по десятку фишек шарашить

 

[DN]

saykel если ты только начал заниматься этим увлекательным процессом. Порекомендую сначала перекрутить кучку разноплановых систем в Метасе(там проше и быстрей), шоб понять как они работают.

Ами это уже конкретно МТС подгонять, возможностей гораздо больше.

Я месяц назад перешел на ами и несколько не жалею. И потом чтобы реализвать функцию ExRem в метасе я подключал доп DLL. Функционала в метасе явно недостаточно даже для таких простеньких систем.

Чо то не понял......???.......Выкладываешь смешную систему......которая в лучшем случае годится Элдеру в книжку.

И лечишь меня про внешние библиотеки.........Косинского по ходу.......

Я не говорю что Ами полохо Метас ничтяк. Я хотел сказать что в Метасе быстрей и проще системы рисовать......так для ознакомления с системами...........

А в Ами лезть, это уже отшлифовывать конкретно механику.

Чиста мое ИМХО..........

 

[saykel]

Чо то не понял......???.......Выкладываешь смешную систему......которая в лучшем случае годится Элдеру в книжку.

И лечишь меня про внешние библиотеки.........Косинского по ходу.......

Я не говорю что Ами полохо Метас ничтяк. Я хотел сказать что в Метасе быстрей и проще системы рисовать......так для ознакомления с системами...........

А в Ами лезть, это уже отшлифовывать конкретно механику.

Чиста мое ИМХО..........

Некоторые Эдлеровские системы не могут быть реализованы без дополнительных библиотек в метасе Хотя возможно есть в метасе определенные способы. Ты, как знаток, знаком наверно с ними?

 

[DN]

Чо то не понял о каких Элдеровских системах идет речь, три экрана чо ли..........))))))

 

[saykel]

Чо то не понял о каких Элдеровских системах идет речь, три экрана чо ли..........))))))

На самом деле все проще. И дело тут не в эффективности моей стратегии. Есть ли способы в метасе заменить функцию ExRem способами я незнаю. Но если написали отдельню библиотеку под эту фукцию то значит в метасе такая возможность не предусмотрена.
ExtFml( "eze.TVS", DataArray, DataArray) нашел гдето на народе

 

[DN]

Чо то не понял о каких Элдеровских системах идет речь, три экрана чо ли..........))))))

На самом деле все проще. И дело тут не в эффективности моей стратегии. Есть ли способы в метасе заменить функцию ExRem способами я незнаю. Но если написали отдельню библиотеку под эту фукцию то значит в метасе такая возможность не предусмотрена.
ExtFml( "eze.TVS", DataArray, DataArray) нашел гдето на народе

А что это за функция, что считает........??????

 

[saykel]

А что это за функция, что считает........??????

exrem( ARRAY1, ARRAY2 )
Удаляет лишние сигналы. Сначала возвращает 1 когда Array1 примет значение истинна (1) а затем всегда возвращает 0 не зависимо от значения Array1 до тех пор пока Array2 не примет истинное значение.
что то такое же эта длл и делает.

 

[DN]

Как я понял, обычно это делается вложеной функцией ЕСЛИ (If).

 

[saykel]

Как я понял, обычно это делается вложеной функцией ЕСЛИ (If).

Попробуй и расскажешь о результатах. в метасе есть один большой недостаток это глобальные переменные. вошел ты на 354 свечке а на 355 мы забыли на какой вошли...

 

[DN]

Как я понял, обычно это делается вложеной функцией ЕСЛИ (If).

Попробуй и расскажешь о результатах. в метасе есть один большой недостаток это глобальные переменные. вошел ты на 354 свечке а на 355 мы забыли на какой вошли...

....в курсе я про недостатки Метаса.......но твоя система слишком дохлая............что бы говорить что Метаса не хватает.........

Оптимизацию попробуй для начала, в Ами тоже можно......

 

[saykel]

Как я понял, обычно это делается вложеной функцией ЕСЛИ (If).

Попробуй и расскажешь о результатах. в метасе есть один большой недостаток это глобальные переменные. вошел ты на 354 свечке а на 355 мы забыли на какой вошли...

....в курсе я про недостатки Метаса.......но твоя система слишком дохлая............что бы говорить что Метаса не хватает.........

Оптимизацию попробуй для начала, в Ами тоже можно......

Так я сюда и пришел за советами... Вы же поможете мне разбгатеть?