Тренд-контред

[DN]

Ты чо до сих пор не догоняешь.............????

Под один кусок истории чо угодно подобрать можно.......

Я же пишу, что по твоему куску графика видно какая система будет работать...............

Тестировать надо на многих бумагах, на разных отрезках времени.
А ты все 2006 по РАО суешь...........

На Газпром хаус выше чем 10 минут там ниче не нарисуешь. пэтому на 10 минутках 40% норникель может подойдет или че другое

Какой хаос.......??? А на минутках тогда что.............???

Мувинги хоть пробовал тестить..............???

не видел нормальных МТС на минутках по Газпрому

Не помню в какой раз спрашиваю, мувинги тестил.......???

 

[saykel]

Не помню в какой раз спрашиваю, мувинги тестил.......???

да. И чесно говоря даже получалось...

 

[DN]

Не помню в какой раз спрашиваю, мувинги тестил.......???

да. И чесно говоря даже получалось...

И сколько по оптимизации показало за 2006г. 5 минутки, РАО.....???

выведу тебя на чистую воду.........)))

 

[DN]

Ломанулся систему строить...........???.....)))

Быстро не вернешься, в Ами за минуту не управишься.......)))
Вот тольке если Метас стоит.....(((

 

[saykel]

Не помню в какой раз спрашиваю, мувинги тестил.......???

да. И чесно говоря даже получалось...

И сколько по оптимизации показало за 2006г. 5 минутки.....???

выведу тебя на чистую воду.........)))

около 100% по газпрому но на 15 минутках. толи система такая дураццкая толи обычная подгонка....

 

[DN]

Не помню в какой раз спрашиваю, мувинги тестил.......???

да. И чесно говоря даже получалось...

И сколько по оптимизации показало за 2006г. 5 минутки.....???

выведу тебя на чистую воду.........)))

около 100% по газпрому но на 15 минутках. толи система такая дураццкая толи обычная подгонка....

Так и думал.............(((
Дискусия в тупике продолжать нет смысла.........((

 

[saykel]

Не помню в какой раз спрашиваю, мувинги тестил.......???

да. И чесно говоря даже получалось...

И сколько по оптимизации показало за 2006г. 5 минутки.....???

выведу тебя на чистую воду.........)))

около 100% по газпрому но на 15 минутках. толи система такая дураццкая толи обычная подгонка....

Так и думал.............(((
Дискусия в тупике продолжать нет смысла.........((

А что ты хочешь услышать для себя новго? ты и так семь пядей во лбу))))

 

[DN]

Не помню в какой раз спрашиваю, мувинги тестил.......???

да. И чесно говоря даже получалось...

И сколько по оптимизации показало за 2006г. 5 минутки.....???

выведу тебя на чистую воду.........)))

около 100% по газпрому но на 15 минутках. толи система такая дураццкая толи обычная подгонка....

Так и думал.............(((
Дискусия в тупике продолжать нет смысла.........((

А что ты хочешь услышать для себя новго? ты и так семь пядей во лбу))))

Я тебя направлял на путь истинный, а ты не хочешь..............(((

 

[neo]

Не помню в какой раз спрашиваю, мувинги тестил.......???

да. И чесно говоря даже получалось...

И сколько по оптимизации показало за 2006г. 5 минутки.....???

выведу тебя на чистую воду.........)))

около 100% по газпрому но на 15 минутках. толи система такая дураццкая толи обычная подгонка....

Так и думал.............(((
Дискусия в тупике продолжать нет смысла.........((

А что ты хочешь услышать для себя новго? ты и так семь пядей во лбу))))

Я тебя направлял на путь истинный, а ты не хочешь..............(((

 

[mehanizator1]

В общем Робот готов на 80%, только стратегию добавить.

это значит что все вместе готово на 0.1%

 

[mehanizator1]

Кстати, а как правильно оценивать работу стратегий на истории?

История - она ж в свечках дана. А какими должны быть цены сделок, если у свечки есть максимум и минимум?

жесть

 

[kaprizka]

Кстати, а как правильно оценивать работу стратегий на истории?

История - она ж в свечках дана. А какими должны быть цены сделок, если у свечки есть максимум и минимум?

Подсказка, а что еще есть у свечки кроме макс, мин......????

Под свечкой я понимаю запись типа:
<TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>

Так что у неё есть ещё открытие и закрытие.
А вопрос остаётся.

В самом деле, допустим, в какой-то момент стратегия находится в состоянии "В позиции (лонг). Выход по стопу ниже 35.902". И вдруг читается свечка, у которой OPEN=36.040, HIGH=36.924, LOW=34.096, CLOSE=36.030 (числа в примере проставлены от балды).
Так вот,
а) сработает ли стоп?
б) если сработает, то по какой цене произойдёт продажа?

 

[kaprizka]

около 100% по газпрому но на 15 минутках. толи система такая дураццкая толи обычная подгонка....

Ничего сказать нельзя, пока не пошевелишь параметры системы.
А что будет, если объёмы всех сделок удвоить?
А что будет, если сменить начальный момент проверяемого периода?
А что будет, если учесть комиссию и спред?
А каковы уровни стопов и почему они именно такие?

 

[saykel]

около 100% по газпрому но на 15 минутках. толи система такая дураццкая толи обычная подгонка....

Ничего сказать нельзя, пока не пошевелишь параметры системы.
А что будет, если объёмы всех сделок удвоить?
А что будет, если сменить начальный момент проверяемого периода?
А что будет, если учесть комиссию и спред?
А каковы уровни стопов и почему они именно такие?

входы выходы принимаются по клоузам. остальное все условности..

 

[kaprizka]

около 100% по газпрому но на 15 минутках. толи система такая дураццкая толи обычная подгонка....

Ничего сказать нельзя, пока не пошевелишь параметры системы.
А что будет, если объёмы всех сделок удвоить?
А что будет, если сменить начальный момент проверяемого периода?
А что будет, если учесть комиссию и спред?
А каковы уровни стопов и почему они именно такие?

входы выходы принимаются по клоузам. остальное все условности..

Не понял. Ты на какой постинг отвечаешь? Похоже, не на тот, который цитируешь.

А от условностей зависит прибыльность стратегии.
Вот взял да удвоил размеры всех сделок. Пуркуа па? И смотришь, как портфель обнулился задолго до конца отчётного периода.

Входы-выходы можно принять по клоузам, но будет ли это соответствовать истине? То есть, не возникнет ли при таком подходе существенное расхождение между работой стратегии на истории и работой точно такой же стратегии на реальности в тот же период?
Ведь сначала принимается решение, потом выставляется заявка, потом она срабатывает! Это процессы неодновременны.
А в твоём подходе остаётся возможность, что в реале стоп сработает, а на истории нет.

 

[saykel]

около 100% по газпрому но на 15 минутках. толи система такая дураццкая толи обычная подгонка....

Ничего сказать нельзя, пока не пошевелишь параметры системы.
А что будет, если объёмы всех сделок удвоить?
А что будет, если сменить начальный момент проверяемого периода?
А что будет, если учесть комиссию и спред?
А каковы уровни стопов и почему они именно такие?

входы выходы принимаются по клоузам. остальное все условности..

Не понял. Ты на какой постинг отвечаешь? Похоже, не на тот, который цитируешь.

А от условностей зависит прибыльность стратегии.
Вот взял да удвоил размеры всех сделок. Пуркуа па? И смотришь, как портфель обнулился задолго до конца отчётного периода.

Входы-выходы можно принять по клоузам, но будет ли это соответствовать истине? То есть, не возникнет ли при таком подходе существенное расхождение между работой стратегии на истории и работой точно такой же стратегии на реальности в тот же период?
Ведь сначала принимается решение, потом выставляется заявка, потом она срабатывает! Это процессы неодновременны.
А в твоём подходе остаётся возможность, что в реале стоп сработает, а на истории нет.

У меня робот посылает заявки с интервал 0.1 секунду

 

[saykel]

ли это соответствовать истине?

Как правило выставляю по 0,01% +/- к клоузу при входе и выходе. Добавляется в комиссию при тестировании

 

[saykel]

Замечу, что при стремлении кол-ва сделок в бесконечность профит стремится к -99999... ))) Это легко проверяется на практике... в лучшем случае стратегия поработает год, а то и полгода... И ты сознательно от нее откажишся после нескольких больших минусов