Вопрос к интрадейщикам (Не по рынку,а по жизни и заработкам)

[Intro]

Скажем так, она необычная. На хистори её проверить невозможно было...
Я, пока имел возможность, просто следил за прибыльностью алгоритма... Получалось неплохо, однако в процессе написания и тестирования робота слишком переподогнал его, сделки стали слишком редки, но их качество осталось прежним. Вкупе с обрывами сети, домашними, которым надобился компутер, на котором стояла мтс и пр.... вобщем пришлось выключить. Что-то около 7% за месяц получилось вроде. Пару раз оставались позы на ночь, которые я закрывал в минус с утра. ХЗ, посмотрим... Сначала пущу виртуально лопатить, потом на маленький счет...

 

[DN]

Скажем так, она необычная. На хистори её проверить невозможно было...
Я, пока имел возможность, просто следил за прибыльностью алгоритма... Получалось неплохо, однако в процессе написания и тестирования робота слишком переподогнал его, сделки стали слишком редки, но их качество осталось прежним. Вкупе с обрывами сети, домашними, которым надобился компутер, на котором стояла мтс и пр.... вобщем пришлось выключить. Что-то около 7% за месяц получилось вроде. Пару раз оставались позы на ночь, которые я закрывал в минус с утра. ХЗ, посмотрим... Сначала пущу виртуально лопатить, потом на маленький счет...

Т.е. используется, что то кроме OHLCV..........????

Для того чтобы хоть представить с какой полянки робот собирать будет, можно узнать среднее кол-во сделок в день......????

 

[Intro]

В антижабе использовался в качестве одного из фильтров ...а, да лана, неважно. Количество трейдов было ровно 2, покупка и продажа =) Прибыль снималась трейлингом... Сейчас могу тока предполагать, все потом...

 

[DN]

антижаба слово вроде знакомое, но я не понял.........)))

Такой не резкий робот, вполне реален.......сам присматриваюсь.......

 

[Intro]

Из минусов...дичайшее матожидание. Если соотношение прибыльных сделок к убыточным будет 50/50 я буду в хорошей прибыли...

 

[DN]

Из минусов...дичайшее матожидание. Если соотношение прибыльных сделок к убыточным будет 50/50 я буду в хорошей прибыли...

Трейлинг далекий стоит..........???

Такой хорошо по многим бумажкам пускать, хай ребята сканят рынок, а я чем нить полезным займусь.............)))

 

[Intro]

далеко...дальше стоп-лосса в 2 раза, плюс 0.3% для волатильности.... =(

 

[DN]

Назови его "трендолов"........)))

Не думал добавить частичную фиксацию по цели........???

 

[Intro]

Нет, есть вариант его сделать равным стоп-лоссу (+0.3 для той же волатильности). А еще через процент ставить тейк-профит.

 

[DN]

Нет, есть вариант его сделать равным стоп-лоссу (+0.3 для той же волатильности). А еще через процент ставить тейк-профит.

Чот не понял "Нет.........его.........".

Типа "нет", но все таки он есть..........))))

 

[Intro]

Нет, поза закрывается полностью... Но разными стопами...

 

[DN]

Ага понял..........но тогда наверное количество сделок надо увеличивать, иначе доходность мизер...........

Я в правильном направлении мыслю........???

 

[Intro]

да

 

[DN]

Тяжко МТС внутри дня......трудно передать всю постанову через OHLCV. Выбросы всякие бывают, которые только ручками фильтрить можно.

 

[Intro]

А кто сказал, что будет легко?

 

[DN]

Как мысль.........
"Притупливать реакцию на выбросы, по мере отдаления от точки входа"

 

[Petrovic]

Я что-то в толк не возьму, зачем бояться гепов, если они могут быть в любую сторону? На большом отрезке времени их влияние мало.

 

[Intro]

ДН, (кстати это мои инициалы =))), я уже сказал систему выхода. Нейросети я изучать не хочу =)))

 

[DN]

Если честно, плохо представляю что такое "Нейросети", теперь вроде догадываюсь что это такое.........)))

 

[DN]

Кстати еще один недостаток МТС, тяжело обеспечить надежность связи.........

Я через ВебКвик на ГПРСе резервируюсь.