Ну и как ты определяешь, что акция двигается по другому?
Тестинг.
- Автор темы Olegggka
- Дата начала
mehanizator1
New member
системы перестают работать.Ну и как ты определяешь, что акция двигается по другому?что значит "или"? системы перестают работать, когда акция начинает двигаться по-другому.Предположим есть система, которая на исторических данных по Газпрому дает устраивающий нас результат. Мы начали по ней торговать, а прибыли нет уже 6 месяцев, как понять система не работает или Газпром начал двигаться по другому???все бумаги по-разному ходят. искать систему которая бы везде работала хорошо - бессмысленно. система делается под конкретную бумагу.
mehanizator1
New member
я написал критерий. нужно более формальный? ну, например, дродаун в полтора раза превысил исторический на тестируемом периоде. включи фантазию.Я так понял, что критерия нет.
ну вот это похоже на критерий. А нафантазировать я могу, что угодно, но это ни какого отношения к твоему критерию не будет.я написал критерий. нужно более формальный? ну, например, дродаун в полтора раза превысил исторический на тестируемом периоде. включи фантазию.Я так понял, что критерия нет.
mehanizator1
New member
почему не будет? ты сам определяешь, что считать нормальной работой системы, а что - поломкой.ну вот это похоже на критерий. А нафантазировать я могу, что угодно, но это ни какого отношения к твоему критерию не будет.я написал критерий. нужно более формальный? ну, например, дродаун в полтора раза превысил исторический на тестируемом периоде. включи фантазию.Я так понял, что критерия нет.
Хорошо на этом и порешим.почему не будет? ты сам определяешь, что считать нормальной работой системы, а что - поломкой.ну вот это похоже на критерий. А нафантазировать я могу, что угодно, но это ни какого отношения к твоему критерию не будет.я написал критерий. нужно более формальный? ну, например, дродаун в полтора раза превысил исторический на тестируемом периоде. включи фантазию.Я так понял, что критерия нет.
Алексей имел в виду вот что: торгуем торгуем по системе. Все нормально. Но вот перестала идти прибыль, дродаун появился. Как бы вовремя понять что надо что-то делать или это нормально для того что бы не потерять все заработанные филки. Меня этот вопрос то же волнует. Думаю что тут уж ничаго не поделаешь... Разве что надо создавать нормальную стратегию, стабильную и т.д....
Нет, меня это не волнует у меня есть свой критерий, которого я придерживаюсь.Алексей имел в виду вот что: торгуем торгуем по системе. Все нормально. Но вот перестала идти прибыль, дродаун появился. Как бы вовремя понять что надо что-то делать или это нормально для того что бы не потерять все заработанные филки. Меня этот вопрос то же волнует. Думаю что тут уж ничаго не поделаешь... Разве что надо создавать нормальную стратегию, стабильную и т.д....
З.Ы. Мех меня прекрасно понял, просто немного по злорадствовал.
В данном случае надо предполагать как вариант (в идеале), что отсутствие прибыли - это не появление убытков и система в данном случае адекватно реагирует на боковое движение. При этом необходимо диверсифицировать систему по бумагам и тогда будет идеально работающая система...Алексей имел в виду вот что: торгуем торгуем по системе. Все нормально. Но вот перестала идти прибыль, дродаун появился. Как бы вовремя понять что надо что-то делать или это нормально для того что бы не потерять все заработанные филки. Меня этот вопрос то же волнует. Думаю что тут уж ничаго не поделаешь... Разве что надо создавать нормальную стратегию, стабильную и т.д....
Посетите сайт www.kosinsky.info/index.htm , воспользуйся функциями Write Data ,Read DataКто-нить знает, можно ли тестировать систему в метастоке получая сигналы от разных таймфреймов? А то используется только один график с одним периодом отдельно.
А как их использовать - скажите а то пол дня буду разбираться.Посетите сайт www.kosinsky.info/index.htm , воспользуйся функциями Write Data ,Read DataКто-нить знает, можно ли тестировать систему в метастоке получая сигналы от разных таймфреймов? А то используется только один график с одним периодом отдельно.
Енто для онлайна...........не для твоего случая.........А как их использовать - скажите а то пол дня буду разбираться.
Балин. Получается никак?Енто для онлайна...........не для твоего случая.........А как их использовать - скажите а то пол дня буду разбираться.
Эти функции позволяют экспортировать с одного тайма на другой различный данные ,.открывайте оба окна в Метасе ( с разными таймами ) , экспортируйте данные с одного тайма на другой , формулируйте сигналы своей ТС и в тестер . Подробности на вышеупомянутом сайте .Балин. Получается никак?Енто для онлайна...........не для твоего случая.........А как их использовать - скажите а то пол дня буду разбираться.
....скажите а то пол дня буду разбираться
...мля , ты хочешь ,что бы те всё разжевали
Вот енту функцию покрути, я ее не разбирал..........Security("Ticker", DataArray)Балин. Получается никак?
Для простых индюков, например мувингов, можно увелмчивать периоды в отношении к нужному тайму.............
Ситуация у тебя веслая. Вся суть в том что доверять тестеру в Metas можно по минимому. Сам с этим столкнулся. На данный момент (то до чего дошел) лучше использовать MS Traiding для эмуляции реал-тайма. Делаю как раз на 3-х таймах. В моем случае идет выгрузка с помощью dll Косинского в txt-файл сигналов со всех таймов. Далее обработка самописной примочкой, которая и показывает результаты системы...Балин. Получается никак?
Тестировать качественней вручную. Кол-во статистики зависит от выбранного таймфрейма. Чем выше порядок, тем достовернее сигналы.Кто-нить знает, можно ли тестировать систему в метастоке получая сигналы от разных таймфреймов? А то используется только один график с одним периодом отдельно.
Воспоминания о профите греют усталую душу трейдера.
Тестировать качественней вручную. Кол-во статистики зависит от выбранного таймфрейма. Чем выше порядок, тем достовернее сигналы.Кто-нить знает, можно ли тестировать систему в метастоке получая сигналы от разных таймфреймов? А то используется только один график с одним периодом отдельно.Воспоминания о профите греют усталую душу трейдера.
Очень интересно как Вы собираетесь тестить вручную , скажем историю в 3-4 года , или порядка 300 сделок ???