Dimus , не пробовали проводить анализ ТС в программе XpressAnalizator К. Копыркина , достаточно удобная.
Тестинг.
- Автор темы Olegggka
- Дата начала
Неее... не пробовал. Я из прог тока Metas и Quik знаю и все. Поэтому развиваюсь в сторону того что знаю. В принципе меня Metas устраивает полностью - знаю его досточно хорошо. На данный момент не вижу смысла для изучения других программ ТА. Да и времени на это нет...
XpressAnalizator - Excel макрос , копируешь в него txt файлы сформированные при помощи dll Косинского Trade File и он тестирует , выводит много информации и параметров Вашей ТС . На освоение уйдёт скажем минут 5. Изучать другие проги по ТА и не надо .
www.konkop.narod.ru
Посмотрел. Ерунда. С таким же успехом я тестером системы в MetaStock прогоню стратегию. А тестер выдает результат далекий от реальности.
Метасток нормальый. Тока язык галимый. Пока разберешься - проще Vb выучить.
Отсюда и проблемы типа - как протестить систему работащую на нескольких таймфреймах.
Так и не прогнал я как работает:
Security("Ticker", DataArray)
Сюда по примеру из справки она берет тип цены заданной бумаги из файла или онлайн. Но где прописывать дату и время этой цены?
Отсюда и проблемы типа - как протестить систему работащую на нескольких таймфреймах.
Так и не прогнал я как работает:
Security("Ticker", DataArray)
Сюда по примеру из справки она берет тип цены заданной бумаги из файла или онлайн. Но где прописывать дату и время этой цены?
C функицией Security("Ticker", DataArray) проблем нет. Она работает нормально, но сильно вешает комп. Вся суть в том что бы сделать на 3-х таймах, то тут надо поизвращаться... Причем очень сильно. Сам не пробовал, а только глянул - вроде реально, но что для этого нужно сделать - просто куча лишних действий...
Не сочтите за труд , поясните чем этот макрос плох , хотелось бы узнать мнение знающих коллег .
Возможно я не далеко копал (думаю это ничего не изменит), но как я понял, не получится его использовать на 3-х таймах... Возможно через все имеющееся получится, но через большое количество проблем...
Не знаю Ваши запросы , относительно 3-х таймов , но думаю можно попробывать , используя Trade File для каждого тайма в отдельности можно их совместно в этой проге просмотреть . Если необходимо информацию с 2-х таймов свести на 3-ий , поможет Write Data , Read Data , затем свести в единый индюк ShortLong и в XpressAnalizator . Должно всё получиться .
Прикольные рез-ты получились при тестинге: за 2006г по газпрому 100% четко а после нового года до сегодняшнего ровно 0%.
Суть - открываемся в лонг в навчале дня по цене открытия и ставим тейк на 1 - 2 рубля (при тестинге рез-т оказался одинаков) . Если тейк не срабатывает - закриываемся в конце дня в последнюю минуту.
В 2007 ен выросла частота проигрышей, а увеличился их обьем.
В метастоке мудохался мудохался, достало, за день накатал на VB тестер.
Где-то прочитал:
Честно говоря я этим методом пользуюсь уже 4 месяца, и приумножил свой депозит в 12 раз!!! Вот почитайте[/size]- Импульсная система строится на двух простых, но эффективных индикаторах. Один измеряет инерцию рынка, а другой — скорость изменения цен. Если оба движутся в одном направлении, это сигнал к открытию позиции. Как только они перестают подтверждать друг друга, мы получаем сигнал к закрытию позиции.
Импульсная система использует экспоненциальное скользящее среднее (ЕМА), чтобы определить восходящие и нисходящие тренды. Когда ЕМА повышается, инерция в пользу быков, а когда понижается — в пользу медведей.
Второй компонент системы — гистограмма MACD, наклон которой указывает на соотношение сил быков и медведей. Если гистограмма MACD повышается, значит, быки становятся сильнее, а если понижается — силу набирают медведи (см.рис.1).
Импульсная система выявляет столбики (бары), где и инерция, и скорость направлены в одну сторону. Если ЕМА и гистограмма MACD растут, значит, быки сильны и восходящий тренд усиливается. А если ЕМА и гистограмма MACD одновременно понижаются, значит, на рынке побеждают медведи. Оба индикатора могут двигаться в одном направлении лишь короткое время, но в такие периоды рынок бежит бегом.
Прежде чем применять импульсную систему, вспомните, как тройной экран анализирует рынки в нескольких масштабах времени. Выберите свой любимый масштаб и назовите его среднесрочным. Умножьте его на пять, чтобы найти долгосрочный масштаб. Если вы любите работать с дневными графиками, проанализируйте сначала недельный график и примите стратегическое решение: играть
на повышение или понижение. Для анализа недельных графиков применяйте 26-недельное ЕМА, гистограмму MACD или оба этих инструмента.
Определив долгосрочный тренд, вернитесь к дневному графику и ищите возможности играть только в направлении тренда на недельном графике. Импульсная система использует 13-дневное ЕМА и гистограмму MACD с периодами 12, 26 и 9. При этом ЕМА рассчитывается с меньшим периодом, чем обычные 22 столбика, что делает систему более чувствительной.
Если на недельном графике тренд идет вверх, вернитесь к дневному и ждите момента, когда 13-дневное ЕМА и гистограмма MACD начнут повышаться. Если и рыночная инерция, и темп изменения цен растут, они подают сильный сигнал к покупке — надо открыть длинную позицию и держать ее, пока сигнал не исчезнет.
Если на недельном графике тренд идет вниз, вернитесь к дневному и ждите момента, когда 13-дневное ЕМА и гистограмма MACD начнут падать, подавая сигнал открывать короткие позиции. Будьте готовы к их закрытию, когда сигнал исчезнет.
Прикинул на глаз - вроде ништяк. Не в 12 раз конешно за 4 месяца, но все же. Опять сам написал тестер ибо в метастоке что бы брать инфу из нескольких таймфреймов что то галимо получается.
Так вот при лучших вариантах и подгонах она дает около 1% в месяц.
Суть - открываемся в лонг в навчале дня по цене открытия и ставим тейк на 1 - 2 рубля (при тестинге рез-т оказался одинаков) . Если тейк не срабатывает - закриываемся в конце дня в последнюю минуту.
В 2007 ен выросла частота проигрышей, а увеличился их обьем.
В метастоке мудохался мудохался, достало, за день накатал на VB тестер.
Где-то прочитал:
Честно говоря я этим методом пользуюсь уже 4 месяца, и приумножил свой депозит в 12 раз!!! Вот почитайте[/size]- Импульсная система строится на двух простых, но эффективных индикаторах. Один измеряет инерцию рынка, а другой — скорость изменения цен. Если оба движутся в одном направлении, это сигнал к открытию позиции. Как только они перестают подтверждать друг друга, мы получаем сигнал к закрытию позиции.
Импульсная система использует экспоненциальное скользящее среднее (ЕМА), чтобы определить восходящие и нисходящие тренды. Когда ЕМА повышается, инерция в пользу быков, а когда понижается — в пользу медведей.
Второй компонент системы — гистограмма MACD, наклон которой указывает на соотношение сил быков и медведей. Если гистограмма MACD повышается, значит, быки становятся сильнее, а если понижается — силу набирают медведи (см.рис.1).
Импульсная система выявляет столбики (бары), где и инерция, и скорость направлены в одну сторону. Если ЕМА и гистограмма MACD растут, значит, быки сильны и восходящий тренд усиливается. А если ЕМА и гистограмма MACD одновременно понижаются, значит, на рынке побеждают медведи. Оба индикатора могут двигаться в одном направлении лишь короткое время, но в такие периоды рынок бежит бегом.
Прежде чем применять импульсную систему, вспомните, как тройной экран анализирует рынки в нескольких масштабах времени. Выберите свой любимый масштаб и назовите его среднесрочным. Умножьте его на пять, чтобы найти долгосрочный масштаб. Если вы любите работать с дневными графиками, проанализируйте сначала недельный график и примите стратегическое решение: играть
на повышение или понижение. Для анализа недельных графиков применяйте 26-недельное ЕМА, гистограмму MACD или оба этих инструмента.
Определив долгосрочный тренд, вернитесь к дневному графику и ищите возможности играть только в направлении тренда на недельном графике. Импульсная система использует 13-дневное ЕМА и гистограмму MACD с периодами 12, 26 и 9. При этом ЕМА рассчитывается с меньшим периодом, чем обычные 22 столбика, что делает систему более чувствительной.
Если на недельном графике тренд идет вверх, вернитесь к дневному и ждите момента, когда 13-дневное ЕМА и гистограмма MACD начнут повышаться. Если и рыночная инерция, и темп изменения цен растут, они подают сильный сигнал к покупке — надо открыть длинную позицию и держать ее, пока сигнал не исчезнет.
Если на недельном графике тренд идет вниз, вернитесь к дневному и ждите момента, когда 13-дневное ЕМА и гистограмма MACD начнут падать, подавая сигнал открывать короткие позиции. Будьте готовы к их закрытию, когда сигнал исчезнет.
Прикинул на глаз - вроде ништяк. Не в 12 раз конешно за 4 месяца, но все же. Опять сам написал тестер ибо в метастоке что бы брать инфу из нескольких таймфреймов что то галимо получается.
Так вот при лучших вариантах и подгонах она дает около 1% в месяц.
Alexandr111
New member
Olegggka, пля...мне даже читать лень, не то что вникать в суть этой "системы" 
В 12 раз за 4 месяца!! :lol:
А твой итог тестирования +1% в месяц - это на каком таймфрейме? Что-то уж больно велика разница с "заявленными" 12-ю разами
В 12 раз за 4 месяца!! :lol:
А твой итог тестирования +1% в месяц - это на каком таймфрейме? Что-то уж больно велика разница с "заявленными" 12-ю разами
То же не сразу прочитал. Делать просто щас нечего было...Olegggka, пля...мне даже читать лень, не то что вникать в суть этой "системы"
В 12 раз за 4 месяца!! :lol:
А твой итог тестирования +1% в месяц - это на каком таймфрейме? Что-то уж больно велика разница с "заявленными" 12-ю разами
На дневном ваще говно. А 1% на 5минутке. Сам думал чета не так (сам же тестер писал - может че не доглядел) Проверил несколко сделок - все ништяк....
Alexandr111
New member
ГыыыТо же не сразу прочитал. Делать просто щас нечего было...Olegggka, пля...мне даже читать лень, не то что вникать в суть этой "системы"
В 12 раз за 4 месяца!! :lol:
А твой итог тестирования +1% в месяц - это на каком таймфрейме? Что-то уж больно велика разница с "заявленными" 12-ю разами
На дневном ваще говно. А 1% на 5минутке. Сам думал чета не так (сам же тестер писал - может че не доглядел) Проверил несколко сделок - все ништяк....
Ну так 1% в месяц без плеча на 5-минутках - это просто нулевая доходность! :lol: Этот лишний процент наверняка получен за 1-2 сделки
В следующий месяц может быть -1% А с плечом - и подавно!
Или ты там за 50 лет тестил?
Библиотека Косинского это позволяет, ссыль смотри выше............
Балин, закалебся разбираться... но что делать... (нафига все так сложно???)
А кто етот Касинский и почему все это бесплатно?
Это человек времен мамонтов, а заплатить можешь мне =)
Давай я тебе заплачу, но сначала ты мне тогда уж стока же
).В самом деле - в чем его интерес? Будто он работает на разработчиков Метастока.