Говорят, что в стародавние времена, когда из пакетов ТА был только метасток уже тогда трейдеры были очень ленивые и хотели чтобы за них торговала машина. И нашлись люди, собрались под стягом Мойши и сделали библиотеку для метастока чтобы заявки в квик передавать и для других извращений, и назвали они эту библиотеку библиотекой Косинского, в честь основного создателя...
Тестинг.
- Автор темы Olegggka
- Дата начала
Че та идея родилась в голове прикольная. (странно что в голове)
Если взять самого плохото трейдера новичка, конкретно сливающего кеш, написать прогу, которая заменяет выставляемую заявку на противоположную и не сказать ему об этом. Если предположить что он покупает по одной цене а продает нижу, то ему бы следовало отрваться в шорт. Что прога и делала бы?
Он будет торовать как и раньше, не зная об этом.
Как вам?
)
Если взять самого плохото трейдера новичка, конкретно сливающего кеш, написать прогу, которая заменяет выставляемую заявку на противоположную и не сказать ему об этом. Если предположить что он покупает по одной цене а продает нижу, то ему бы следовало отрваться в шорт. Что прога и делала бы?
Он будет торовать как и раньше, не зная об этом.
Как вам?
)Молодец!!! В твоей голове родилась гениальная идея...Че та идея родилась в голове прикольная. (странно что в голове)
Если взять самого плохото трейдера новичка, конкретно сливающего кеш, написать прогу, которая заменяет выставляемую заявку на противоположную и не сказать ему об этом. Если предположить что он покупает по одной цене а продает нижу, то ему бы следовало отрваться в шорт. Что прога и делала бы?
Он будет торовать как и раньше, не зная об этом.
Как вам?
Как то в свое время была у меня похожая ситуация. Была стратегия которая несколько криво работала в реале и возникла идея попробовать перевернуть операции и прогнать ее через тестер - так вот ничего путнего в тестере это не дало. В реале же было бы, думаю, еще хуже...
mehanizator1
New member
Новичкам иногда везет.
Неповеришь, сегодня днем такую же фишку сделал - так красиво и ровно equti уходил вниз - что я поставил сигналы на вход в лонг в о вход в шорт. То же нифига не получилось. Почему не получилось? Не стал разбираться. Надо посмотреть будет.Молодец!!! В твоей голове родилась гениальная идея...Че та идея родилась в голове прикольная. (странно что в голове)
Если взять самого плохото трейдера новичка, конкретно сливающего кеш, написать прогу, которая заменяет выставляемую заявку на противоположную и не сказать ему об этом. Если предположить что он покупает по одной цене а продает нижу, то ему бы следовало отрваться в шорт. Что прога и делала бы?
Он будет торовать как и раньше, не зная об этом.
Как вам?
Как то в свое время была у меня похожая ситуация. Была стратегия которая несколько криво работала в реале и возникла идея попробовать перевернуть операции и прогнать ее через тестер - так вот ничего путнего в тестере это не дало. В реале же было бы, думаю, еще хуже...
Не пойму почему не получилось.
И все таки мне кажется то что я описал выше - реально. Кто-нить разубедил бы меня обьяснив конкретно...
У меня был робот, которого я запустил в виртуальное тестирование и он каждый день сливал виртуальное бабло...первое что мне пришло в голову - инвертировать сигналы, но он продолжил сливать. Это происходит из-за проскальзывания и комиссий, это та капля, которая заставляет отодвигать планку тейк - профита и надеяться не на статистический выигрыш, а на свою стратегию...
Чаще новички поднимают не хило.........притом повторить оное ни у кого не выходит............)))Че та идея родилась в голове прикольная. (странно что в голове)
Если взять самого плохото трейдера новичка, конкретно сливающего кеш, написать прогу, которая заменяет выставляемую заявку на противоположную и не сказать ему об этом. Если предположить что он покупает по одной цене а продает нижу, то ему бы следовало отрваться в шорт. Что прога и делала бы?
Он будет торовать как и раньше, не зная об этом.
Как вам?
Это кстати да. Помню в первый день кода я сел за комп и трясущимися руками выставил заявку перед закрытием сессии, на утро сзакрылся и снял 5,5%.(без плеча). Рядом со мной тетка сидела - то же первый раз, то же 7,8% за два дня и тоже тупо наугад. Я даже до десятой доли запомнил эти цифры...Чаще новички поднимают не хило.........притом повторить оное ни у кого не выходит............)))Че та идея родилась в голове прикольная. (странно что в голове)
Если взять самого плохото трейдера новичка, конкретно сливающего кеш, написать прогу, которая заменяет выставляемую заявку на противоположную и не сказать ему об этом. Если предположить что он покупает по одной цене а продает нижу, то ему бы следовало отрваться в шорт. Что прога и делала бы?
Он будет торовать как и раньше, не зная об этом.
Как вам?
Кто-нить может вот такое условие для метастока описать на его языке.
Вход в лонг по Боллинджеру - после пробития нижней линии и последующем за ней пробитии средней (МА) его. Как по отдельности эти условия это понятно. А вот имено в такой последовательности, а то бывает пробьет верхнюю потом среднюю вниз, а до нижней и не дойдет, потом опять среднюю вверх.
Вход в лонг по Боллинджеру - после пробития нижней линии и последующем за ней пробитии средней (МА) его. Как по отдельности эти условия это понятно. А вот имено в такой последовательности, а то бывает пробьет верхнюю потом среднюю вниз, а до нижней и не дойдет, потом опять среднюю вверх.
Плохо представляю.........
Разве может сначала пробить среднюю МА, а потом нижнюю Боллинджера.............???
Не слушай Дэна. Metas отличная штука!!! Лови решение:
BarsSince(Cross(O,BBandBot(O,10,S,2)))>BarsSince(Cross(O,Mov(O,10,S)))
Сам попробовал - работает. параметры Болингера и методу расчета поставь какую хочешь. Момент срабатывания необходимого тебе условия - переход с 0 на 1.
А вот ты знаешь, Дэн. Я пока не придумал ничего такого сверх вызывающего и изощренного, чего не смог бы описать в MetaStock. Максимальное время нахождения решения описания одного из условий у меня занимало пару дней. Да и не знаю я пока других программ, потому то в Metas все и делаю... ;-)
А это что такое?
Нет в Метасе глобальных переменных................о чем можно еще говорить................
Воистину!
Сначала засунул в саму стратегию - неособо получилось. Пришлось сделать индикатор - а там уже просто.
Подскажите пожалуйста правильно ли я использую внешние функции Косинского для учета в тестере показателей с двух таймфреймов?
cross(h,ref(PriceChannelHigh(opt1),-1)) (это 1 таймфрейм)
AND
ExtFml("msx_ksr.ReadData","D:\METASTOCKDATA\eesr.TXT")
AND
MACD()>REF(MACD(),-1)
(Это 2й таймфрейм)
cross(h,ref(PriceChannelHigh(opt1),-1)) (это 1 таймфрейм)
AND
ExtFml("msx_ksr.ReadData","D:\METASTOCKDATA\eesr.TXT")
AND
MACD()>REF(MACD(),-1)
(Это 2й таймфрейм)