Ну закрывать я думаю не стоит, т.к. существует множество вариантов одних только стопов, не говоря уже о системах. Может есть еще идеи, например связанные стопы, цепочки стопов...?
Вероятность успешных входов в рынок
- Автор темы SORACX
- Дата начала
Есть,такой метод выхода-дробление.1-й выход-выйти частью акций,но чтобы была прибыль.А дальше по своему усмотрению.Иногда этим методом пользовался,но прибыли дает мало,зато нет убытка.
Если пипсоловить - то действительно прибыли очень мало он дает, но если нормальное движение ловить то почти нет разницы с другими методами.
Привет, по-мойму Ван Тарп нелестно отзывался о таком способе.
Можеш поподробнее о минусах, или хотябы где это прочитать можно?
Ван Тарн "Трейдинг - ваш путь финансовой свободе"
Он пишет, что когда мы открываем позицию, а потом выходим по частям, то в самом начале принимаем на себя все риски в полном объеме позиции, если рынок пойдет против нас, но ограничиваем прибыль, если рынок идет в нашу сторону, тем самым оказываясь с малым объемом подсократившейся позиции на вершине движения.
Ван Тарп, конечно крутой, кто ж спорит?
А можно сказать так: я уменьшаю риски разворота цены по своей позиции, сокращая ее.
Наверно, нужно по месту определять. Я неликвидами частично выхожу. А вот фишками мне и в голову никогда не приходило выходить частично, если есть профит - надо сразу брать.
То есть, я с Тарпом согласен, но не совсем и не всегда.
Полностью согласен. Думаю, Тарп в основном с ликвидом занимался.
Почему ни кто не написал о самых простых системах?Например,работаем на часовых свечах.Используем 25-часовую и 60- часовую экспоненциальные средние.Открыта короткая позиция.Если цена поднялась выше 25-часовой,то закрываем позицию;если ниже,то повторно открываем короткую позицию.Установка для короткой позиции: 60-дневная должна быть выше 25-дневной.Для длинной позиции- наоборот.
не пишут наверное потому что теманосит название "вероятность успешных входов на рынок".
что касаемо системы описанной вами, она действительно проста, остается найти добровольца, который будет по ней торговать. или хотя бы кого-нибудь, кто протестирует её на истор. данных.
Почему ни кто не написал о самых простых системах?Например,работаем на часовых свечах.Используем 25-часовую и 60- часовую экспоненциальные средние.Открыта короткая позиция.Если цена поднялась выше 25-часовой,то закрываем позицию;если ниже,то повторно открываем короткую позицию.Установка для короткой позиции: 60-дневная должна быть выше 25-дневной.Для длинной позиции- наоборот.[/quote]не пишут наверное потому что теманосит название "вероятность успешных входов на рынок".
что касаемо системы описанной вами, она действительно проста, остается найти добровольца, который будет по ней торговать. или хотя бы кого-нибудь, кто протестирует её на истор. данных.[/quote] Для удачного входа-добавить 3-и временнЫх интервала.(т.е. учитывать три тренда).1-й тренд(долгосрочный)-для определения направления тренда,2-й тренд(среднесрочный)-для определения времени открытия позиции,3-й тренд(краткосрочный)-для точного открытия позиции
что касаемо системы описанной вами, она действительно проста, остается найти добровольца, который будет по ней торговать. или хотя бы кого-нибудь, кто протестирует её на истор. данных.[/quote] Для удачного входа-добавить 3-и временнЫх интервала.(т.е. учитывать три тренда).1-й тренд(долгосрочный)-для определения направления тренда,2-й тренд(среднесрочный)-для определения времени открытия позиции,3-й тренд(краткосрочный)-для точного открытия позиции
Да,метод 3-х экранов.Ну и что.Придумал кто нибудь бы другой.Это реальность.
Тссссс, не спугни.
mehanizator1
New member
тем, кто ВЕРИТ в себя и свою систему, тестер не нужен! им пользуются только недотепы и неудачники - неуверенные и вечно сомневающиеся!
Действительно объективной причиной для изменения ТС может быть явное изменение рыночных условий,что делает текущую систему менее эффективной,стимулируя вас к созданию лучшей.Не ленитесь проверьте свою ТС лишний раз.Третье правило-Система должна быть устойчивой.
Метод оценки ТС.Важным критерием для оценки ТС является фактор восстановления F. F=P/MIDD; P-прибыль;MIDD-наибольший нарастающий убыток(наибольший провал). Пример:Итоговая прибыль этой ТС за N период времени составила 2974 рубля,самый большой провал 816 рублей. F=2974/816=3.64;условие F должен быть для хорошей ТС больше двух.Значит наша система-хорошая.
Восемь правил построения ТС. 1.Система должна приносить прибыль. 2.Система должна быть простой. 3.Система должна быть устойчивой. 4.Можно увеличивать только прибыльные позиции. 5.Система должна включать правила установки стоп-лоссов. 6.управляйте капиталом. 7.ТС должна быть четко сформулирована.Она должна однозначно определять,когда открывать и когда закрывать позицию. 8.ТС применима только для тех акций и для тех временных интервалов,для которых она прошла тестирование.