Анализ Обьема (обьем всему голова)

[Sheff]

Да именно обьем всему голова так как большинство глядя на график будь-то бары или японские свечи не видет по какой цене был максимальный обьем в том или ином промежутке времени.

Обьем-отображает количество акций или контрактов купленных или проданных за определенный период времени по определенной цене.



Для начала давайте вернемся в прошлое и на примере посмотрим какую роль отыгрывает обьем

Почему на графике отмечен уровень 303.5? а красным кружочком место где можно становится на продажу
Думаю ответ будет не сложным если посмотреть на график(cluster) с обьемом

за 10 минут по цене 303.5 было наторговано более 1млн акций ,после того как цена пошла вниз этот обьем стал индикативным соответственно под обьемом продажи и наоборот над обьемом покупки.



Обьем классифицируется по рейтингу максимального накопления по той или иной цене
1 максимальный обьем месяца
2 максимальный обьем недели
3 максимальный обьем дня
4 максимальный обьем часа
Таким образом максимальные накопления обьема определяют текущее и будущее поведение рынка в ценовом диапазоне

Благодаря анализу объемов можно определить потенциальное место начала движения или его окончания, потому как цикличность движения цены идет от объема к объему и алгоритм движения одинаков для всех временных периодов

 

[Luckich]

Благодаря анализу объемов можно определить потенциальное место начала движения или его окончания, потому как цикличность движения цены идет от объема к объему и алгоритм движения одинаков для всех временных периодов

Нас всех учили азам, что объемы - это главное. Но я за 5 лет так и не научился извлекать практическую пользу из видимых объемов. Или я один такой? В книжках как все понятно нарисовано, да вот и Sheff графики выложил, все вроде элементарно! Но это все на истории, это я потом уже могу найти подходящий пример и также выложить, а работать то надо сейчас.
Что дает объем? Ну прошел неслабый объем по часу, при этом цена особо не изменилась. О чем это говорит? Да ни о чем, просто похоже на открытом рынке провели договорную сделку, сам видел не раз, появляется в стакане газпрома лот на миллион, хопц - и сожрали в секунду.
А давайте вспомним январь этого года, рынок начинает валиться. Но упертые бычки спокойно сидят, да еще и разбавляются, и приговаривают - спокойно, объемов нет. Тоже самое позже при развороте вверх рынка, медведи продолжают шортить, терпят убытки и опять таже самая отговорка - нет объемов, рост ненастоящий!
Или к примеру мы закрываем день нехилым падением, причем на резко увеличившихся объемах. Ну по идее абзац? Аннет, уже на следущий день все выкуплено назад, причем на тех же объемах.
Замечено, что объемы появляются, когда большая часть движения уже пройдена, либо в момент разворота на высокой волатильности.
Кстати, о волатильности. Чем выше волатильность, тем выше объемы. Оно и понятно, куча спекулей делают по -цать сделок в этой бумаге в этот день, хотя обычно к примеру одна-две. Конечно за день объем наколотят. И что мне даст для понимания хотя бы завтрашней или недельной динамики увиденный сегодня большой объем? Да просто был жаркий день, спекули резвились.
Одним словом, исследуя текущий график объема, я не могу точно сказать что мне делать - покупать или продавать. А философские выводы мне ни к чему, к правильному решению они меня не подтолкнут, потому что всегда могут быть истолкованы иначе. А говорить, что алгоритм движения одинаков - лукаво.
Вобщем, я уже давно вообще отключил объемы и не смотрю их

 

[Neyvin]

Вобщем, я уже давно вообще отключил объемы и не смотрю их

Костя, во многом соглашусь. Может за исключением того, что объемы не отключил
Мне тоже не понятно, например, идет рост на увеличивающихся объемах. Можно сказать, что бешено тарят, и рост продолжится, а можно и рассуждать о том, что толпа заходит на хаях, а крупняк им раздаёт.
Всё относительно.
Вот вчера в Газпроме был объем существенно повыше, чем в предыдущие несколько дней. И практически весь день мы видели подъем рынка. Но тот, кто повелся на это, получил на сегодня хороший минус.
Я, наверное, тоже дурень, но объемы мне ничего КОНКРЕТНОГО не говорят.

Кстати, ты прав про спекулей. Во время волатильного рынка объемы скальперских и интрадеевских операций сильно увеличиваются, сильно влияя ессно на показатель объема. Но это не те объемы, которые двигают рынок направленно, а статистику портят

 

[Luckich]

Я, наверное, тоже дурень, но объемы мне ничего КОНКРЕТНОГО не говорят.

А есть еще люди, которые постоянно смотрят в стакан, они же там объемы разглядывают! Вон какие биды навыставляли, пора покупать! А потом жалуются, что их развели

 

[Данила]

Согласен, мне тоже объём почти ничем не помогает. Наблюдал какое-то время поведение объёма при пробое канала (где-то слышал, что помогает ложный прорыв от настоящего отличить). Гипотеза, что если нет объёма то нет пробоя вроде бы подтверждается, но даже не глядя на объёмы можно сказать что возврат в канал более вероятен чем пробой всегда.
(Всё на уровне субъективных ощущений, точного рассчёта соотношений кол-ва ложных к реальным пробоям я никогда не проводил)
К тому же, когда видишь, что объём при пробое действительно есть, цена уже ушла настолько, что и по тренду понимаешь, что это пробой.

Кластерный анализ - да немного другое дело, всегда оглядываюсь на сильно проторгованные уровни, подтягиваю стопы, оцениваю потенциал движения по ним

 

[Sheff]

Нас всех учили азам, что объемы - это главное.

С этим можно поспорить вы говорите что всех учили тому что обьем это главное, тогда скажите все 5 лет которые вы видели обьем он был чистый и вы отслеживали его в режиме реального времени?
В этой теме я указал о накоплениях обьема
также указал рейтинг по мере накопления
тоесть внтутридневные объемы формируют недельные накопления а недельные в свою очередь месячные
Суть в том что зная где позиционируется основной обьем можно делать выводы в какую сторону двинет рынок

МАКСИМАЛЬНЫЙ обьем месяца с 01 по 30 апреля по цене 314 было накоплено более 20млн акций
а вот что было дальше

Все риски были ниже 315 и 314
а о том как понять когда нужно входить и как определить где стоит покупать а где нет это уже отдельная тема для разговора

 

[Neyvin]

Sheff, а что это за программка такая, которой пользуешься?

 

[sidex]

А как насчет использования не чистых объемов а индикаторов, использующих и цену и объем. Например MFI? Кто-нибудь использует их?

 

[Dim_plus]

У меня МехТС сделана на анализе объемов, так что реально их использую, конечно вкупе с ценой.

 

[Sheff]

Если учитывать то что по 314-315 за 04.2008 максимальный обьем более 20млн акций мы стали на обьем и началось движение,то очевидно глобального разворота не будет пока не накопится обьем равносильный тому с которого началось движение .

Смотрим максимальное накопление обьема за май 05.2008

По цене 360 было наторговано более 20 млн

 

[Sheff]

А как насчет использования не чистых объемов а индикаторов, использующих и цену и объем. Например MFI? Кто-нибудь использует их?

не использую потому что индикатор является производной от цены, которая в свою очередь является производной от объема. Индикаторы учитывают все цены без определения рейтингов, а они есть и о них я уже говорил это непосредственно максимальные накопления обьема!!!За час ,день, неделю, месяц!!!

 

[Luckich]

Sheff, впечатляет... Я поражен. Но мы опять смотрим то, что БЫЛО. А как насчет текущей ситуации? Можно ли на основе твоего анализа предсказать поведение цены на ближайшую неделю/месяц?
Но черт, картинка красивущая, чувствуешь себя дураком)))

 

[Neyvin]

Вопрос: вот мы видим, что 20 млн наторговано по 360. А что почти столько же наторговали по 361, 359 не считается?
А если сложить объемы по 355-356, то тоже больше 20 лимонов получается, а разница-то всего в рупь, что совершенно несущественно для среднесрочки.
Поэтому мне всё же непонятно почему эти объемы не считаются. Ведь по идее на каждом уровне мы видим хорошие объемы.

 

[Luckich]

Смотрим на твою табличку накопленного объема за апрель. Итак, наибольший объем прошел по 314. На втором месте 315, на третьем 312. Значит ли это, что с равновесной точки 314 мы с большей вероятностью двинем вверх, потому что по большей цене равновесной точки накоплено больше, чем по меньшей цене?
Но тогда смотрим последние 2 строчки. По 311,5 объем больше, чем по 315,5. Выводы? У меня никаких. Имея в апреле эту табличку я бы ниасилил предугадать дальнейшее движение. Колись, открой секрет

 

[Sheff]

Sheff, впечатляет... Я поражен. Но мы опять смотрим то, что БЫЛО. А как насчет текущей ситуации? Можно ли на основе твоего анализа предсказать поведение цены на ближайшую неделю/месяц?
Но черт, картинка красивущая, чувствуешь себя дураком)))

Конечно МОЖНО я сам трейдер торгую по этой схеме больше года.Определить а ещо луче предсказать поведение цены а именно определить точку входа НЕ ПРОБЛЕМА С УЧЕТОМ НАЯВНОСТИ РЕАЛЬНЫХ ОБЬЕМОВ.Причем можно разобрать ситуацию внутри дня а именно накопления обьема за час(пол часа 15 минут)
Важными уровнями здесь выступают максимальные накопления!!!

Кружком обведены объемы накопленные за 30 минут
жолтым цветом подсвечен обьем который превышает 1млн
для каждого инструмента ети значения будут разными!!!

Белым кружочком отмечено время с которого был накоплен обьем ,красным я отметил место где можно становится на покупку !!!Дальше развитие ситуации не требует комментариев!

 

[Бичок]

не использую потому что индикатор является производной от цены, которая в свою очередь является производной от объема. Индикаторы учитывают все цены без определения рейтингов, а они есть и о них я уже говорил это непосредственно максимальные накопления обьема!!!За час ,день, неделю, месяц!!!

6.2_13. Индикатор денежного потока (MFI)

Индикатор «Money Flow Index» аналогичен «Relative Strength Index» (см. раздел 6.2.4. «Индекс относительной силы (RSI)») с той лишь разницей, что кроме суммирования положительных и отрицательных разностей цен они взвешиваются с помощью объемов торгов. Соответственно, и толкование «MFI» аналогично «RSI» и основано на зонах перекупленности и перепроданности.

На мой взгляд более правильным будет использование индикатора вычисляемого по формуле Гранвила.

6.2_11. Индикатор накопления/распределения (A/D)


Программа SmartTrade позволяет строить индикатор «накопления/распределения» (A/D) (Accumulation/Distribution).

Это кумулятивная функция, значение которой вычисляется по формуле Гранвилла:

A/D(t) = A/D(t-1)+ (2C - L - H)/(H-L)*V,

где t и t-1 – соответственно текущий и предыдущий периоды времени;
V – объем торгов за период t,
O, H, L, C – цены открытия, максимальная, минимальная и закрытия за период t. (см. также раздел 6.2.10 «Индикатор «William’s A/D»).

Поскольку индикатор «A/D» является кумулятивным и начало отсчета может быть любым, необходимо анализировать форму кривой и искать дивергенции и расхождения. Если график A/D снижается, то считается, что инвесторы выводят деньги из данной бумаги. Если график A/D повышается, то инвесторы, наоборот, осуществляют скупку бумаг.

 

[Sheff]

Вопрос: вот мы видим, что 20 млн наторговано по 360. А что почти столько же наторговали по 361, 359 не считается?
А если сложить объемы по 355-356, то тоже больше 20 лимонов получается, а разница-то всего в рупь, что совершенно несущественно для среднесрочки.
Поэтому мне всё же непонятно почему эти объемы не считаются. Ведь по идее на каждом уровне мы видим хорошие объемы.

Ети объемы тоже учитываются но максимальным в рейтинге в этой ситуации выступает обьем по 360 изложить всю информацию по торговле обьемами вот так быстро не получится.На все Вопросы буду отвечать постепенно по мере их поступления!!!
А о том как определить зону покупок или продаж относительно обьема я скоро буду излагать!!!

 

[Sheff]

6.2_13. Индикатор денежного потока (MFI)

Индикатор «Money Flow Index» аналогичен «Relative Strength Index» (см. раздел 6.2.4. «Индекс относительной силы (RSI)») с той лишь разницей, что кроме суммирования положительных и отрицательных разностей цен они взвешиваются с помощью объемов торгов. Соответственно, и толкование «MFI» аналогично «RSI» и основано на зонах перекупленности и перепроданности.

На мой взгляд более правильным будет использование индикатора вычисляемого по формуле Гранвила.

6.2_11. Индикатор накопления/распределения (A/D)


Программа SmartTrade позволяет строить индикатор «накопления/распределения» (A/D) (Accumulation/Distribution).

Это кумулятивная функция, значение которой вычисляется по формуле Гранвилла:

A/D(t) = A/D(t-1)+ (2C - L - H)/(H-L)*V,

где t и t-1 – соответственно текущий и предыдущий периоды времени;
V – объем торгов за период t,
O, H, L, C – цены открытия, максимальная, минимальная и закрытия за период t. (см. также раздел 6.2.10 «Индикатор «William’s A/D»).

Поскольку индикатор «A/D» является кумулятивным и начало отсчета может быть любым, необходимо анализировать форму кривой и искать дивергенции и расхождения. Если график A/D снижается, то считается, что инвесторы выводят деньги из данной бумаги. Если график A/D повышается, то инвесторы, наоборот, осуществляют скупку бумаг.

Уважаемый Бичок Меня индикаторы не интересуют в етой теме я всеже хочу поднять суть и ВАЖНОСТЬ реальных обьемов!
С уважением Sheff

 

[Luckich]

Люди, подождите с советами! Потом выскажетесь, "а я вот так делаю".
Давайте сначала разберем метод Sheffа. Выложены убедительные доказательства. Меня аж торкнуло.
Sheff, что это за прога у тебя такая симпатичная? И давай уже по теории пройдемся! Включая практический опыт и советы начинающим

 

[Бичок]

Люди, подождите с советами! Потом выскажетесь, "а я вот так делаю".
Давайте сначала разберем метод Sheffа. Выложены убедительные доказательства. Меня аж торкнуло.
Sheff, что это за прога у тебя такая симпатичная? И давай уже по теории пройдемся! Включая практический опыт и советы начинающим

То что предлагает Sheffа это разновидность Кластерного анализа , в более интересной упаковке.Метод не безупречный использовать его нужно в совокупности с хорошим индикатором направления тенденции. Очень интересный метод использовать его в совокупности с механической торговой системой , но тут я не специалист. Я по старинке с индикаторами использую.

рекомендую ознакомиться с веткой Кластерный Анализ на этом форуме http://www.russian-trader.ru/forum/viewtopic.php?t=3491&postdays=0&postorder=asc&start=0