Проскальзывание на фьюче РТС
- Автор темы Exgumator
- Дата начала
Спасибо! А я, блин, наивно полагал, что 50, макс. 100 пунктов достаточно будет.
Massaraksh
New member
Смотря для каких целей. Я, например, ставлю 1000.
\
Жесть
. В обычных условиях вполне достаточно 50 пунктов. Как правило (в 90% случаев это срабатывает). Если сильная движуха - то можно 100 - 200. Но тогда лучше мониторить самому и закрываться в ручную по ситуации.Если конечно входишь от балды то конечно сработает...А вот если пытаешься входить в интимные моменты времени, то и 200 может быть маловато..\
Жесть
Читай, после нервных передергиваний заявки на дне
MikeCurious
New member
Моя практика показывает что желание сэкономить сотню пунктов "в интимные моменты"... смерти подобно. Пару раз получится... а потом пролетишь на 1000. Лучший способ стопить пока, это робот, который всегда ставит по лучшему спросу при покупке и предложению при продаже. Жестко рыночные сделки, или наоборот поиск момента оказываются в среднем хуже. Специально тестил сей момент...\
Жесть
совершенно верно
Одним словом, если в МТС не смыслишь, лучше перед статой закрываться... Получается так?
Какой ты умный, чтобы мы тут без тебя делали? Попробую еще раз. Для СИСТЕМНОЙ внутредневной торговли необходимо рассчитывать (и устанавливать) проскальзывание в районе 50 пунктов (напомню, речь идет о 5 - 10 контрактах). Если ты при такой торговле будешь закладывать 200 пунктов, то столкнешься с минусовыми ожиданиями. Т.е. прибыль по сделке в 500 пунктов для интердея считается неплохой, однако, твой стоп + 200 пунктов только на проскальзывание ее будет перекрывать. Теперь среднесрочно. Тут важен сам выбор места стопа. Желательно избегать очевидных мест установки и круглых чисел. И 100 - 150 пунктов при размере лота 5 - 10 опять более чем достаточно. И последнее: долгосрочная торговля. При ней, опять таки более важен уровень остановки. И уж совсем нелогично закладывать 1000 пунктов, поскольку все они могут оказаться в одном гепе. Напомню, что я говорю о расчете проскальзывания для СИСТЕМНОЙ торговли, а не единичных ситуациях, в которые можно попасть где и 1 000 пунктов не поможет. А если ты действительно настолько умен и хитер, что разработал ТС в которой в каждой сделке только на проскальзывания ПОСТОЯННО заложено 1 000 пунктов - от души поздравляю
MikeCurious
New member
Если "стата" это большая заявка?
то да это один из лучших вариантов. Проверял даже такую страту на фьюче - покупка, продажа "до бесконечности" при установке непосредственно перед крупняком. Некоторые дни выходят даже прибыльные. Хотя в целом убыточно, но это одно из лучших скальпирований которое я достиг.2 Kalisto: Если заложено 1000 пунктов это жестко-рыночная заявка, не надо так ее лажать... если дается нереально плохая заявка то выполняется по лучшему предложению, вроде очевидно. Как я уже писал это не самый лучший, но вполне приемлимый вариант стопа. Зато легко реализуемый в отличие от следящей заявки.
Может тогда вообще тебе стоит подумать о смысле твоей торговли...Повторюсь для тех хто в танке...Если у тебя сигнал на вход в позу, то он(вход,для тех хто в танке) ДОЛЖЕН быть и на счете независимо от проскальзывания(экстимальные случаи не считаем)..Если твой вход зависит от величины проскальзывания,а не от сетапа, то может тебе подумать , что ты вообще делаешь на рынке?
ПС.Ну тут хотя можно сделать поправку..Фсе зависит от системы..Просто по некоторым методикам вход должен быть полюбому, поэтому и ставиться рыночная заявка...А по некоторым можно и пропустить..(не путать с методом калисто:"ай,млять проипал вход!")
Профитоф..
ацкий профит
Ну а за это спасибоА если ты действительно настолько умен и хитер, что разработал ТС в которой в каждой сделке только на проскальзывания ПОСТОЯННО заложено 1 000 пунктов - от души поздравляю
Замучился уже поправлять....для ТВОЕЙ "СИСТЕМНОЙ"
внутредневной торговли необходимо рассчитывать (и устанавливать) проскальзывание в районе 50 пунктов
Попробую объяснить тем кто под танком как рассчитывать и использовать проскальзывание при ЛЮБОЙ системной торговле. Ковбоям, это конечно, не к чему, а нормальным людям может помочь
Возьмем, допустим, среднесрочную ТС. За год торговли, предположим, она генерирует 200 транзакций по фучу на РТС. Пусть она ведется небольшим объемом (как и спрашивали - 5, 10 лотов). Для расчета проскальзывания при выставлении стопа (заявки) трейдер должен учитывать ликвидность данного рынка и спрэд (20 - 50 пунктов в нормальных условиях). Соответственно, на это и рассчитывать. Дальше действует только статистика. По указанной системе она говорит, что при таком раскладе будет исполняться порядка 70 - 80% сделок. Так что нам нужно этот показатель улучшать. Каким образом? Сначала, как и говорил, избегать очевидных уровней и круглых чисел (наверняка многие замечали, что на круглых числах часто стоят большие заявки). Так что лучше передвинуть стоп, например с 172 000 на 171 970 - как показывает практика, это здорово помогает. Теперь – очевидно, что для улучшения результата необходимо увеличить спрэд (в разумных пределах, конечно). Увеличиваем его до 50 – 100 пунктов и видим, что теперь исполняются ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ сделки (исключение, по опыту, 3 – 5 сделок в год). После этого начинаем думать, стоит ли дальше увеличивать спрэд. Предположим, мы накидываем еще 100 пунктов. Возможно, это нам поможет, а возможно и нет. Но мы точно знаем (если торгуем системно) что лишние 100 пунктов на спрэд умноженные на 200 транзакций в год дадут нам общее проскальзывание в размере 20 000 пунктов. Стоит ли с этим связываться или нет решать вам. Для себя решил, что не стоит. Поскольку те 3 – 5 сделки можно совершить вручную (все равно это лучше, чем отводить на них по 4 000 пунктов).
Теперь насчет мнения, что можно поставить спрэд в 1 000 пунктов, и он все равно исполнится по лучшей цене. Может быть в каком – нибудь идеальном мире происходит именно так. Но наши маркетмейкеры, видя рынок, только рады будут сожрать ваши заявки, и тут же перепродать/перекупить. Так что не особо советую это делать. Повторю все это имеет значение если вы торгуете системно. Если вы ковбой, который хочет отстрелить себе 3 000 внутри дня, полагаясь на интуицию, а не на системную торговлю, лучше этим не заниматься.
Ну допустим этот словестный понос я пропушу..Посмотрим на твои "выводы" дальшеПопробую объяснить тем кто под танком как рассчитывать и использовать проскальзывание при ЛЮБОЙ системной торговле. Ковбоям, это конечно, не к чему, а нормальным людям может помочь
Сразу вопрос.,Какого типа система?
Откуда такая статистика??Почему не 60% или 30% ??или это опять понос аля первый абзац?