Проскальзывание на фьюче РТС
- Автор темы Exgumator
- Дата начала
Поподробнее..как ты смог вычислить поскальзывание по историческим данным?
скажу и я насчет проскальзывания..Для разных систем оно в любом случае будет разное..Допустим возмем две простые системы до боли фсем известные-арбитраж и трендфолловинг..в первом случае в принципе можно выставить проскальзывание минимальное(хотя на самом деле она там и есть минимальное.пускай INTRO меня поправит если я не прав)..возьмем случай с пробоем уровня..ПРоблема в том , что трейдер изначально не знает СКОЛЬКО там будет заявок И сколько там сработает СТОП-ЗАЯВОК на покупку, скольто там стоит заявок на продажу... мы имеем значительную вотильность в области пробоя, так как сей симпл метод юзают очень много системщиков.И в итоге НЕ СМОЖЕМ предсказать по какой мы цене войдем..Есть очень большой шанс, что если мы выставим 50 пунктов нас пронесет и рынок попрет вверх оставив наш ордер позади...А это значит , что мы имеем шанс пропустить трейд,который может нам дать приличную прибыль(может быть даже после полугодового боковика на счету)..Следовательно ,мы не можем дать этому шансу сбыться.Вывод...Нам требуется выставлять проскальзывание как можно больше..
Профитоф(это я не тебе КАЛисто).
Полный паносскажу и я насчет проскальзывания..Для разных систем оно в любом случае будет разное..Допустим возмем две простые системы до боли фсем известные-арбитраж и трендфолловинг..в первом случае в принципе можно выставить проскальзывание минимальное(хотя на самом деле она там и есть минимальное.пускай INTRO меня поправит если я не прав)..возьмем случай с пробоем уровня..ПРоблема в том , что трейдер изначально не знает СКОЛЬКО там будет заявок И сколько там сработает СТОП-ЗАЯВОК на покупку, скольто там стоит заявок на продажу... мы имеем значительную вотильность в области пробоя, так как сей симпл метод юзают очень много системщиков.И в итоге НЕ СМОЖЕМ предсказать по какой мы цене войдем..Есть очень большой шанс, что если мы выставим 50 пунктов нас пронесет и рынок попрет вверх оставив наш ордер позади...А это значит , что мы имеем шанс пропустить трейд,который может нам дать приличную прибыль(может быть даже после полугодового боковика на счету)..Следовательно ,мы не можем дать этому шансу сбыться.Вывод...Нам требуется выставлять проскальзывание как можно больше..
Профитоф(это я не тебе КАЛисто).
Этот бред я даже не читал. Милай, РОДИ НАКОНЕЦ конкретную цифру в пунктах, которую добрый трейдер должен закладывать в проскальзывание (при объеме торгов в 5 - 10 лотов) ПРИ КАЖДОЙ СДЕЛКЕ, а не рассуждай что возможно на рынке (по твоему на базаре). И объясни, ну хоть как нибудь, хоть ради Бога, откуда ты ее взял А после этого будет РАВНЫЙ разговор, а не домыслы сопливых выпускников тех. вузов на тему "Как я щя натяну рынок"Еще раз, для тех, кто под танком: НА ОСНОВЕ ПЯТИЛЕТНЕГО ОПЫТА ТОРГОВЛИ и просчета всех имеющихся ист. данных
я считаю , что для такого обьема прилично будет вставлять 300 пунктов..И почему ты не отвечаешь на поставленные вопросы?Полный панос
Даже если речь идет о торговле интердей?
КАК ТЫ ЕПТ ПРОСЧИТАЛ ПО ИСТ ДАННЫМ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ?????По "опыту" твоей торговли может ты еще и можешь выставить проскальзывание для своей "системы"..НО никак не на ист данных..
Очень просто - фуч на РТС торгуется не так уж и долго. У меня есть полный архив его котировок (тики). Дальше дело техники.
млять интрадей-интрадею рознь...МОжно шугать своими заявками стакан каждый день, тогда естественно слип в 300 пунктов убьет тебя...А можно в интимные моменты раз в недельку хапать 2-3 процента за день..ТОгда и слип в 300-не грех...ПО крайней мере у одной моей системки так..
КОроче с вопросом о слипе ты увяз..Никаких доказательств..Ссылка на непонятные ист данные, на которых ты считал эту беду, но никак не можешь привести алгоритм расчета..ДАвай отвечай на следуюший...
Ну выложи тогда этот архивчик куда нибудь..Или вышли мне на почту..Сможешь???Каким ПО тестил?
Тебе поэтому и доказали наглядно, что при 200 транзакциях в год нецелесообразно использовать спрэд более чем 50 - 100 пунктов. По другим ТС его надо высчитывать
Вот тряпло офисное и попался.Недолго сопротивлялся.А фсе из-за незнания предмета..
На мой вопрос
ты ответил
А теперь пишешь
Как тебя млять понимать???ты на разных страницах пишешь совершенно разные вещи!!!!Ты абсолютно не знаешь проблему!!!
Перед тем, как указать уровень, я написал "например". Это значит, что при определении уровня входа/выхода трейдер должен предположить зону максимальной концентрации стопов и по возможности избегать ее. То есть при срабатывании его стопа цена не должна попасть в зону круглой цифры, на которой, много вероятно, стоят более ранние заявки. Тогда у него будет ПРЕИМУЩЕСТВО - приоритет по времени исполнения и лучшая цена + малый объем. При торговле на длительном промежутке времени это значимо.
Нецелесообразно использовать систему которая при увеличение проскальзывания становится нецелесообразной
Да з:%?:7бал ты фразы из контекста выдергивать!!!!! Я писал про 200 транзакций в год и что по другим ТС (имеющим, допустим 20 000 его надо высчитывать). Туго соображаешь?
Ну ладно..В этом может и есть какой то психологический момент..Хотя и он требуется стат проверки..Забудем про этот вопрос
Я ничего не выдергивал..Просто задал один и тот же вопрос в разной форме...В итоге получил на них два противоположных ответа...
вопрос был КАКОГО типа система...ты ответил
Как тут можно понять тебя по другому???Или ты хочешь сказать,что разные типа системы,но с одинаковым количеством сделок(в твоем случае 200) слипанут в среднем одинаково???ТОже полным идиотизм в любом случае...
Заметь..ЛЮБОГО-ты написал АЖ с большими буквами...
Как тут можно понять тебя по другому???Или ты хочешь сказать,что разные типа системы,но с одинаковым количеством сделок(в твоем случае 200) слипанут в среднем одинаково???ТОже полным идиотизм в любом случае...