Вот ты, фуфел базарный, и попался
Я тоже задал вопрос и тоже получил разные ответы.
Все, устал с тобой говорить, пока
Проскальзывание на фьюче РТС
- Автор темы Exgumator
- Дата начала
Все, устал с тобой говорить, пока
Разговор шел о трендфренде, если ты и не заметил, а потом уже ты перевел тему на интрадей,в котором естественно(зависит конечно тоже от типа) 300-будет не гуд..Вот я тебе и выдал ПРИМЕРНУЮ цифру , в принципе сравнимой с заявкой "по рынку", для индекса оттуда и взялась цифра..Фсе на самом деле просто..Я тоже задал вопрос и тоже получил разные ответы.
Все, устал с тобой говорить, пока
НУ вот завтри люди встанут с утра , посмотрят на тебя с "пятилетним" опытом и пояснят в чем ты не прав..А на поставленные вопросы и просьбу выложить или кинуть на мыло архивчик с тиками по Фучу ты так и не выполнил, не говоря уж просто про какое ПО юзаешь и алгоритм..СЛедовательно, я тебя могу смело считать тряплом офисным-обыкновенным..
ПРОФИТОФ всем(кроме КАЛисто естественно)
Слушай, математик - програмист, мне просто интересно:НУ вот завтри люди встанут с утра , посмотрят на тебя с "пятилетним" опытом и пояснят в чем ты не прав..А на поставленные вопросы и просьбу выложить или кинуть на мыло архивчик с тиками по Фучу ты так и не выполнил, не говоря уж просто про какое ПО юзаешь и алгоритм..СЛедовательно, я тебя могу смело считать тряплом офисным-обыкновенным..
ПРОФИТОФ всем(кроме КАЛисто естественно)
1. Ты на очном отделении учился?
2. Вас в вузе не били (особенно по голове)?
Слушай, "товарищ"...Инс я давно уже закончил..Бьют по голове обычно , когда не можешь за свои слова ответить и ходиш ...здаболишь по фсем углам бессосновательно, чем ты и занимаешся..Ни одного толкового ответа я от тебя не получил, только "пук в лужу"..В отличии от тебя, я могу точно обосновать свои действия на базаре,и показать результаты этого обоснованного(только уже не тебе)..Правда, признаюсь, встречаются такие личности, вроде тебя, которым пох , что им говорят, и что пытаются доказать и сами толком ничего обьяснить не могут...И каждый довод аппонента у них вызывает агрессию...Такие случаи тоже случаются и на них у меня имеется первый разряд по боксу(книжку спортсмена ,кстати, тоже могу показать)...Слушай, математик - програмист, мне просто интересно:
1. Ты на очном отделении учился?
2. Вас в вузе не били (особенно по голове)?
Так что ты бы лучше, дабы не компроментировать себя, толково обосновал свою позицию, попытался ее доказать, а не сотрясал воздух "фактами" и "опытом"..
MikeCurious
New member
Жесть это ж надо так нафлудить за 1 день.... может вам дуэль устроить? На гробнице проигравшего напишем "он умер за стопы РТС..."
это ж надо так нафлудить за 1 день.... может вам дуэль устроить? На гробнице проигравшего напишем "он умер за стопы РТС..."Это не флуд..Это попытка выстроить с КАЛисто дискуссию....ПОка не очень получаетсяЖесть
Кстати, попрошу фсех тоже высказаться по этому поводу.Потому что от аппонета никаких обоснований я чувствую не добьюсь,ввиду их отсутствия...Может фсе уже давно поняли , что проскальзывание в 50 пунктов-это то что нужно??Может на самом деле я слишком перестраховываюсь, пуская в некоторых методах заявки "по рынку"?
Может на самом деле я слишком перестраховываюсь, пуская в некоторых методах заявки "по рынку"?Черт! Ну и тему я замутил, блин, хороших людей поссорил... Лучше бы молчал )Жесть
При этом так и не понял, что лучше - жертвовать сотнями пунктами ради 100%ного входа в рынок или жертвовать возможностью попасть в сильный тренд ради небольших издержек при входе-выходе. Кстати, торгую только внутри дня, 1-4 сделки в день, система по пробою уровней.
ну причем тут сотнями!!!
Когда я юзал нечто подобное,то не спорю, что проскальзывание было мало, а и иногда в мою сторону оно игралось..Обычная штатная ситуация может быть и укралдывается в 50-70 пунктов, в этом я не спорю..Но ведь иногда приходиться жертвовать и 200-300 на РЭЙПИД базар..И это отнюдь не были лосевые сделки ..Так что:
Думай о хорошем-не забывай о плохом...
Профитоф...
На трендовых системах для фьючей на синглстоки я ставил 100 пунктов проскальзывания, даже на райке, у которой 100 пунктов было спрэдом периодически - ничего не зависало ни разу. На индексе - 2000 пунктов. Для трендовых систем важно быть в КАЖДОЙ движухе и возможность выйти из рынка куда бы то ни было.
В арбитражных системах все сложнее, пуляние сделок в рынок может стоить > 20% профита. Так как сделок обычно много, проскальзывание ставится минимальным, проходит обычно около 95% заявок, повисшие заявки обрабатываются руками, в зависимости от рыночной ситуации.
В арбитражных системах все сложнее, пуляние сделок в рынок может стоить > 20% профита. Так как сделок обычно много, проскальзывание ставится минимальным, проходит обычно около 95% заявок, повисшие заявки обрабатываются руками, в зависимости от рыночной ситуации.
Ну 100 пунктов для райки это расброс порядка 0.2-03% для слипа..в принципе сравнимо с заявкой "по рынку"
Интересную тему тут подняли....
Опишу и свой опыт. Торгую я чисто по интрадейной трендовой системе только четыре месяца. За это время максимальное проскальзывание составило 180 пунктов. Т.е. если я ставил стоп-заявку на покупку по рынку при достижении цены 200000, она исполнилась по цене 200180. Ещё несколько раз были проскальзывания больше 100, но меньше 150 пунктов.
Но меня больше волнует не вопрос проскальзывания, а вообще целесообразность выставления спреда в стоп-заявках. О чём и говорит Калисто. Ведь если в течение месяца я теряю только на проскальзывании порядка 4000 пунктов, то может стоит всегда выставлять лимитные заявки, а в случае очевидного её не исполнения догонять рынок теряя пару тысяч пунктов?? Но ответить на этот вопрос можно только проверив всё на практике на долгом периоде...и то не будешь уверен на 100%.
Я вот для проверки разбиваю свою заявку на три вида. На часть позиции ставлю стоп по рынку, на часть ставлю стоп с проскальзыванием 100-150 пунктов и на маленькую часть ставлю лимитный стоп.
Могу сказать, что за четыре месяца практического тестирования, совершив около 300 сделок, я всего 4 (четыре) раза не смог бы исполнить сделку по лимитной заявке недополучив из-за этого в совокупности около 10000 пунктов прибыли. А так у меня в среднем за месяц только на проскальзывании теряется порядка 4000 пунктов, т.е. за четыре месяца я на проскальзывании потерял около 16000 пунктов. Вот и думай теперь, что же выгоднее...???
Ещё проблема в том, что использую я реверсную систему, поэтому стоп на открытую позу и на преворот в новую позу ставлю по одной цене...и у меня рука не поднимится ставить лимитный стоп на открытую позу, т.к. на рынке может быть что угодно и может получится выгоднее выйти с проскальзыванием 3000 пунктов, чем ждать, когда же исполнится моя лимитная заявка, видя как цена резко уходит в противоположную моей позиции сторону.
А так в среднем получается проскальзывание 60-70 пунктов при торговле 50 фьючами.
Опишу и свой опыт. Торгую я чисто по интрадейной трендовой системе только четыре месяца. За это время максимальное проскальзывание составило 180 пунктов. Т.е. если я ставил стоп-заявку на покупку по рынку при достижении цены 200000, она исполнилась по цене 200180. Ещё несколько раз были проскальзывания больше 100, но меньше 150 пунктов.
Но меня больше волнует не вопрос проскальзывания, а вообще целесообразность выставления спреда в стоп-заявках. О чём и говорит Калисто. Ведь если в течение месяца я теряю только на проскальзывании порядка 4000 пунктов, то может стоит всегда выставлять лимитные заявки, а в случае очевидного её не исполнения догонять рынок теряя пару тысяч пунктов?? Но ответить на этот вопрос можно только проверив всё на практике на долгом периоде...и то не будешь уверен на 100%.
Я вот для проверки разбиваю свою заявку на три вида. На часть позиции ставлю стоп по рынку, на часть ставлю стоп с проскальзыванием 100-150 пунктов и на маленькую часть ставлю лимитный стоп.
Могу сказать, что за четыре месяца практического тестирования, совершив около 300 сделок, я всего 4 (четыре) раза не смог бы исполнить сделку по лимитной заявке недополучив из-за этого в совокупности около 10000 пунктов прибыли. А так у меня в среднем за месяц только на проскальзывании теряется порядка 4000 пунктов, т.е. за четыре месяца я на проскальзывании потерял около 16000 пунктов. Вот и думай теперь, что же выгоднее...???
Ещё проблема в том, что использую я реверсную систему, поэтому стоп на открытую позу и на преворот в новую позу ставлю по одной цене...и у меня рука не поднимится ставить лимитный стоп на открытую позу, т.к. на рынке может быть что угодно и может получится выгоднее выйти с проскальзыванием 3000 пунктов, чем ждать, когда же исполнится моя лимитная заявка, видя как цена резко уходит в противоположную моей позиции сторону.
А так в среднем получается проскальзывание 60-70 пунктов при торговле 50 фьючами.
Понял, значит голову тебе отбили не в ВУЗЕ, а в районной секции по боксу
Для тех, кто не занимался боксом и не получил за отбитую голову книжечку спортсмена поясню: стоп при торговле на ФОРТС устанавливается не биржей, а Вашим брокером. Соответственно, если Вы торгуете достаточно большим объемом и ПОСТОЯННО выставляете проскальзывание в 1 000 пунктов (при нормальном в 20 - 50) в какой то момент Вы станете интересны для брокера, как объект получения быстрой и легкой прибыли. Ведь, видя и зная, что Ваш спрэд будет постоянно превосходить обычный в 30 - 50 раз, брокеру ничего не стоит этим ПОСТОЯННО пользоваться. Поэтому настоятельно не советую ПОСТОЯННО устанавливать такой непропорционально большой спрэд. Лучше не лениться, и работать в ручную в интимные моменты торговли.Ну поясню...В принципе проскальзывание ВООБЩЕ может и не быть в принципе...Все зависит от ТИПА системы..Если мы торгуем исключително таргеты , то это одно..А если пробои, то уж извини но 60-70 пунктов проскальзывание МОЖЕТ БЫТЬ в среднем случае я и поверю...Но исполнение на обширном ансамбле сделок фсегда будет такой случай, что придется и больше заложить в слип..Фсе зависит опять же от ТИПА нами торгуемого преимущества.И может получится пока ты своими ручками входишь "по ситуации", то базар нах нагнет тебя и не заметит..По молодости у меня впринципе так и получалось в большинстве случаев
ПРОФИТОФ
ты неадекватен в принципе..Тут уж тебе ни чем не помочь.Извини..Наверное виновника в твоих убытках, ты фсегда находишь "на стороне" в лице злого брокера или ММ.Я когда еще давненько трейдером "на заявкам" работал,таких частенько фстречал.ТАк что не мудрено.Что в нете таких навалом..Понял, значит голову тебе отбили не в ВУЗЕ, а в районной секции по боксу
Поясню.Если ты имеешь ввиду конечно,что брок насильно срывает этот стоп..БРОКЕРУ АБСОЛЮТНО ПО ХЕРУ НА ТВОИ 10 КОНТРАКТОВ!!!!Такое количево маркет сьест и даже не чихнет...Вот другое дело, если контрактов ХОТЯ БЫ 1000 или 3000 то тут другое дело(опять же МОЖЕТ быть).
Ты считаешь, свои 5-10 контрактов "нормальным" количеством????
В какой момент времени 20-50 -это нормально проскальзывание???
Игра в некоторые интимные моменты торговли вручную, может превратить эту игру в розыгрыш ТЕБЯ...Но тут опять стоит сделать поправку именно на какой именно момент торговли.