Но они есть, и профессиональному скальперу зарабатывать 3000р. в день вполне реально.
Вчерашний день не показателен-вчера был тренд.Но они есть, и профессиональному скальперу зарабатывать 3000р. в день вполне реально.
Я ж не говорю, что это легко и просто. О масштабировании тоже не говорим.
Но это возможно, значит если есть такая цель - нужно стремиться! Вдруг у человека талант скальпера?!
А вы - про луну ... О чем спорим, господа ?
p/s/ Вчера попробовал поторговать на 5-минутках по ишимоку как раз 3 контрактами рихи. Минут за 45 заработал 1000р в четырех сделках. Невозможно - возможно
блин:-( если световой день,то у меня проблема...полярная ночь,йолки...эх,не видать мне 600 процентов:-
--(...до лета...горе мне,несчастному!. Единственное, чтоб ее понять нужно хоть маленько представлять что такое опцион.По курсу которому расчитывает РТС? ГДЕ???? Я куплю много. Т.е. чтобы допустим в 17.00 можно было купить баксы по курсу РТС на день я буду покупать/продавать баксы просто мешками.
кто расколет в чем ошибка рассуждений. Т.е. она тут есть, прибыли не будет. Вопрос в другом, кто скажет почему . До меня минут 15 доходило.Ну вообщем правильноЯ в опционах не очень. Но если приведенная выше позиция равносильна простой покупке фьючерса при одном курсе доллара, и продажей по той же цене но при уже повысившемся курсе, то прибыли не будет. Т.к. смотреть надо по вариационной марже = (разница в пунктах)*курс$/50, и т.к. разница в пунктах ноль, то и прибыль ноль
. Вечером между сессиями (именно тогда происходит смена курса) маржа не начисляется. Поэтому эту прибыль (ну или убыток если сделать все наоборот), которая по идее есть, они нам просто не начисляют.... а жаль, так бы хотелось Ага. Другое дело что, раз доллар растет у фьюча (ориентирующего на ММВБ) большее "стремление" падать.У меня был еще второй вариант, но наверно бредовый, связанный с тем, что при продаже опциона, премия поступает на счет в рублях, ну и в следствии роста доллара эти рубли дешевеют, и потом при закрытии позиции это как то влияет на итоговый результат
Кстати тоже интересный момент получается, если я не ошибаюсь. В моем примере с фьючерсом, даже можно получить убыток, несмотря на одну цену покупки продажи и рост курса $.
Допустим покупаем фьюч за 50000 при курсе 36.5, цена закрытия (или расчетная цена) 55000. Вар.маржа в этот день составит 5000*36.5/50=+3650р.
На следующий день продаем за 50000 при курсе 37. Вар.маржа=-5000*37/50=-3700р.
В итоге убыток -50 рублей. Верно?
не понял -не понял...Ну вообщем правильно
прикол в том, что ты продал столько же пунктов ровно, сколько и купил в момент открытия нейтральной позиции. Искать нужно где продать без денег, а купить в деньгах (при росте). Только рынок об этом уже знает и всё в цену заложил. Помнишь, я спрашивал, не кажется ли кому опцион RI около денег дешевым? Я имел ввиду с учётом того, что с вечерки бакс будет дороже на 70 коп. Но он оказался более чем дёшев во всех отношенияхПо курсу которому расчитывает РТС? ГДЕ???? Я куплю много. Т.е. чтобы допустим в 17.00 можно было купить баксы по курсу РТС на день я буду покупать/продавать баксы просто мешками.
Предполагается что с арбитража опционы/фьюч мы прибыли (впрочем как и убытков) не берем. Но это даже не критично, можно даже проскальзывание заложить (уверен с таким проскальзыванием все 3 операции можно сделать за 2 минуты) например 200 пунктов на операцию. Получится
прибыль не 500 а 350 руб за сделку. Не суть.
Насчет резкой движухи... проверьте в опционном аналитике, или поверьте на слово у этой позиции стоимость не меняется даже когда фьюч становится 1 руб или когда 100тыщ руб. Она ПОЛНОСТЬЮ нейтральна. Это арбитражная поза. Другое дело, как я уже выше написал, прибыль не с самого арбитража а с курса доллара.
Вопрос в другом
Насколько я понял в том то и смысл.. Что количество пунктов то же самое, но стоимость пункта уже другая...прикол в том, что ты продал столько же пунктов ровно, сколько и купил в момент открытия нейтральной позиции. Искать нужно где продать без денег, а купить в деньгах (при росте). Только рынок об этом уже знает и всё в цену заложил. Помнишь, я спрашивал, не кажется ли кому опцион RI около денег дешевым? Я имел ввиду с учётом того, что с вечерки бакс будет дороже на 70 коп. Но он оказался более чем дёшев во всех отношениях
Времени полдня )
А курсовая разница по фьючу?
Посмотри на РТС алгоритм расчета маржи по фьючерсу на индекс и ты увидишь, как он ужасен. Сразу станет понятно, что без знания направления движения разницу курсов этим контрактом поймать не удасться. Очень рекомендую всять один отчет по фортс своего брокера в тот день, в котором присутствуют операции с этим фьючерсом и пересчитать вручную. Многое станет яснее.
предыдущий пост )
ясно
действительно ужасен
