mehanizator1
New member
Может сложиться впечатление, что зарабатывать на рынке можно уже потому, что цены на нем меняются, то есть - раз есть волатильность, значит можно на ней делать деньги. Однако это не так. Например, если представить чисто случайный график, сформированный генератором случайных чисел – там тоже будет волатильность, цена будет ходить туда-сюда под действием случая, будут свои тренды и коррекции, волны и откаты, однако зарабатывать на нем не получится.
К примеру, довольно популярная стратегия у новичков, желающих «легко и надежно срубить бабло на рынке» - открыть где попало позицию и выставить близкий тейк, в надежде, что его быстро зацепит волатильностью. Однако теория вероятностей неумолима – к массе мелких прибыльных сделок на такой стратегии будут прилагаться редкие, но тяжелые убытки, когда рынок уходит в затяжной тренд в другую сторону от тейка, так до него и не добравшись. В результате сумма прибылей окажется равной сумме убытков.
Если каждое следующие изменение цены случайно, то и накопленная сумма этих изменений тоже будет случайна, а значит и результат открытой позиции будет случайным, какими бы хитрыми способами мы не пытались строить входы-выходы. А матожидание случайного – ноль. Минус транзакционные издержки. Против математики не попрешь. Стало быть, для того, чтобы можно было строить более-менее стабильную стратегию работы на рынке, важно понимать, где реальный рынок отличается от случайного и как мы этим отличием можем воспользоваться к своей выгоде.
К примеру, довольно популярная стратегия у новичков, желающих «легко и надежно срубить бабло на рынке» - открыть где попало позицию и выставить близкий тейк, в надежде, что его быстро зацепит волатильностью. Однако теория вероятностей неумолима – к массе мелких прибыльных сделок на такой стратегии будут прилагаться редкие, но тяжелые убытки, когда рынок уходит в затяжной тренд в другую сторону от тейка, так до него и не добравшись. В результате сумма прибылей окажется равной сумме убытков.
Если каждое следующие изменение цены случайно, то и накопленная сумма этих изменений тоже будет случайна, а значит и результат открытой позиции будет случайным, какими бы хитрыми способами мы не пытались строить входы-выходы. А матожидание случайного – ноль. Минус транзакционные издержки. Против математики не попрешь. Стало быть, для того, чтобы можно было строить более-менее стабильную стратегию работы на рынке, важно понимать, где реальный рынок отличается от случайного и как мы этим отличием можем воспользоваться к своей выгоде.
