Проанализируй закрытие сегодня и открытие завтра и ты поймешь что он практически случаен)
Бесполезная волатильность
- Автор темы mehanizator1
- Дата начала
Тема random давно опробована, бесполезное занятие.
1. при чём тут я? моя низкая квалификация как трейдера - не характеристика рынка.
2. будь рынок случайным, о чём бы писал Мехз?
3. Непредсказуемость гэпа не говорит о случайности рынка в целом.
1. А кто-то сказал, что оно полезно? И что есть польза.
2. Опробована всеми возможными способами?
вы девушка?
"Откуда идут деньги и кто их проигрывает"-объясни пожалуйста.
Тема рандома опробована всеми способами - не проросло.
За мехом стоит статистика, точная наука, а не его собственные измышлизмы. В отличие от рандома рынок имеет сильную обратную связь, что и вносит предсказуемость в поведение рынка. Под рандомом подразумеваю абсолютно случайную нормально распределенную последовательность, а не квази-случайную компьютерную.
За мехом стоит статистика, точная наука, а не его собственные измышлизмы. В отличие от рандома рынок имеет сильную обратную связь, что и вносит предсказуемость в поведение рынка. Под рандомом подразумеваю абсолютно случайную нормально распределенную последовательность, а не квази-случайную компьютерную.
Именно что нормально распределённую. Что, в свою очередь, подразумевает и бесконечный хвост в отрицательной области (скорее всего, это в логарифмах - иначе получатся отрицательные цены).
А компьютерный рандом не только квази-случаен, но и имеет другой закон распределения - а именно равномерный. Впрочем, есть алгоритмы для пересчёта.
В принципе, можно сделать устройство, генерирующее истинные рандомы. Видимо, считается экономически нецелесообразным - вот и не делают.
Так я и сказала!
MikeCurious
New member
Капризка, в курсе как получается нормальный закон распределения? Это очень большая сумма очень маленьких равномерно распределенных величин на практике уже 1000 слагаемых достаточно чтоб неотличить от идеала. Я помнится делал график через компутерный рандом [-1,1]. Очень похоже на график цены. Главное условие это именно очень много маленьких изменений, что по сути и отражает большая ликвидность+много независимых участников.
Но это идеальный рынок реальный местами отличается это да, только важно найти эти места и использовать. На идеальном рынке заработать нельзя. Средне-крупные фреймы фьюча РТС (но не глобальные на несколько лет), имхо, близки к идеалу. Скальпинг пока эффективен, возможно именно из-за другого закона распределения на очень мелких фреймах.
Но это идеальный рынок
реальный местами отличается это да, только важно найти эти места и использовать. На идеальном рынке заработать нельзя. Средне-крупные фреймы фьюча РТС (но не глобальные на несколько лет), имхо, близки к идеалу. Скальпинг пока эффективен, возможно именно из-за другого закона распределения на очень мелких фреймах.Поправка: сумма очень маленьких как угодно распределённых величин. Равномерные тоже подходят.
Но причина не в нормальном распределении, а в принципе Ле-Шателье. Всякое воздействие вызывает изменение, пытающееся препятствовать воздействию.
То есть если все участники рынка точно знают, что сейчас начнётся аптренд, то они все войдут в лонг. А если все одновременно войдут в лонг, то вместо аптренда произойдёт выброс, вроде сегодняшней свечки по RTKMP в 12:35, когда от 18.56 до 19.19 за 5 минут цена прошла. А после выброса все в лонгах... пока не продадут, аптренд не начнётся. Значит, выброс должен закрываться. Что и наблюдалось в период с 12:36 до 14:40.
На очень мелких таймфреймах (1 минута) рынок не случаен.
В нём есть маленькие тренды, а также особые моменты, типа 16:30 с выходом статистики.
На примитивно бытовом уровне это выглядит так.. предствавьте ,что вам нужно поехать сегодня купить костюм и затратить на это меньше всего времени и сделать это с максимальным для себя комфортом.Будет не логично,если вы попретесь с утра в 8 часов в метро или на автобус поскольку народу в это время(особенно в москве) определенный группа пипловпреться на любимую работу столько , что шанс ,что вам отдавят ботинки и вы придете в магаз уже с испорченным настроением весьма велик. Поэтому вы поедите часов в 11-12, когда сможете спокойно проехаться на сиденье , ЗНАЯ! что количество огалделых придурков(в нашем случае товарищей прущихся на работу)преться в этот час как можно меньше и фсе они уже давно тусуются на работе, не забивая своим лошадиным потом прохладных воздух в метро... Почти тоже самое и на рынке
имхо
+1Но это идеальный рынок
-1
Получается надо выждать,когда пиплы перестанут метаться,определятся с движением и тогда входить в рынок?Это пробой волатильности.На примитивно бытовом уровне это выглядит так.. предствавьте ,что вам нужно поехать сегодня купить костюм и затратить на это меньше всего времени и сделать это с максимальным для себя комфортом.Будет не логично,если вы попретесь с утра в 8 часов в метро или на автобус поскольку народу в это время(особенно в москве) определенный группа пипловпреться на любимую работу столько , что шанс ,что вам отдавят ботинки и вы придете в магаз уже с испорченным настроением весьма велик. Поэтому вы поедите часов в 11-12, когда сможете спокойно проехаться на сиденье , ЗНАЯ! что количество огалделых придурков(в нашем случае товарищей прущихся на работу)преться в этот час как можно меньше и фсе они уже давно тусуются на работе, не забивая своим лошадиным потом прохладных воздух в метро... Почти тоже самое и на рынке
Всем предлагаю простой эксперимент.
Создать последовательность "цен" (пусть только Close, хотя бы), с помощью генератора случайных чисел.
Всего два правила:
1) Цена перемещается в случайную сторону (вероятность перемещения вверх составляет 50%).
2) Цена перемещается в эту сторону на случайное расстояние (ну пусть в рамках какого-то диапазона, скажем максимум на 100 единиц).
Получаем график случайного блуждания цены, того самого, о котором пишут теоретики. Цена двигается неизвестно куда, неизвестно на сколько.
Так вот я утверждаю, что на нём нет стратегии, которая позволит стабильно выигрывать (или, что самое прикольное, проигрывать!))
P.S. Есть конечно небольшая поправка на то, что бытовые генераторы случайных чисел не очень случайны. Это вообще отдельная проблема - сделать по настоящему хороший.
Создать последовательность "цен" (пусть только Close, хотя бы), с помощью генератора случайных чисел.
Всего два правила:
1) Цена перемещается в случайную сторону (вероятность перемещения вверх составляет 50%).
2) Цена перемещается в эту сторону на случайное расстояние (ну пусть в рамках какого-то диапазона, скажем максимум на 100 единиц).
Получаем график случайного блуждания цены, того самого, о котором пишут теоретики. Цена двигается неизвестно куда, неизвестно на сколько.
Так вот я утверждаю, что на нём нет стратегии, которая позволит стабильно выигрывать (или, что самое прикольное, проигрывать!)
)P.S. Есть конечно небольшая поправка на то, что бытовые генераторы случайных чисел не очень случайны. Это вообще отдельная проблема - сделать по настоящему хороший.
что то типа этого.. Но еще желательно стараться анализировать большие группы трейдеров , которые в данный момент доминируют на рынке.. Поскольку своими амбициями они тоже накладывают существенное движение на рынок
насчет выигрывать согласен..а вот насчет проигрывать хз..слипак и комисия тоже делают свое делоПолучаем график случайного блуждания цены, того самого, о котором пишут теоретики. Цена двигается неизвестно куда, неизвестно на сколько.
Так вот я утверждаю, что на нём нет стратегии, которая позволит стабильно выигрывать (или, что самое прикольное, проигрывать!)
.
Анализировать невозможно,т.к. количество открытых лонгов и шортов на РФР огромная тайна-имхо.Пытаться определить по движениям рынка...слишком субъективно.
Это да! Я в данном случае про идеальную систему!насчет выигрывать согласен..а вот насчет проигрывать хз..слипак и комисия тоже делают свое дело
MikeCurious
New member
Хм... насчет проигрывать это идеяТак вот я утверждаю, что на нём нет стратегии, которая позволит стабильно выигрывать (или, что самое прикольное, проигрывать!)
как то не смотрел с такой стороны. Думаю проиграть можно - входим в любую сторону на все с плечом 100, с тейком в плюс до удвоения и стопом в минус до 0 (маржинколл). Ждем... если вдруг нечаянно выиграли то повторить.Теперь вопрос - предположим что есть такие вот "проигрыватели", кому они отдают свои деньги?
PS. Комиссию пока не учитываем.