какое оптимальное отношение ср.проигрыша к ср.выигрышу?

[ultimate]

какое оптимальное отношение ср.проигрыша к ср.выигрышу в системе?
к какому числу нужно стремиться?
предположим доходность системы 260% годовых, при риске 7% от счета на каждой сделке (речь о дневном срезе, поэтому стопы далёкие). соотношение среднего проигрыша к среднему выигрышу около 3х..
это хороший показатель или надо работать над повышением?

 

[mehanizator1]

совершенно бессмысленный параметр.

 

[ultimate]

совершенно бессмысленный параметр.

аргументы?
мой: при повышении плеча - это соотношение падает.. уже при 10тикратном плече число стремится к единице.
что доказывает неэффективность большого плеча

 

[Commenced]

какое оптимальное отношение ср.проигрыша к ср.выигрышу в системе?
к какому числу нужно стремиться?
предположим доходность системы 260% годовых, при риске 7% от счета на каждой сделке (речь о дневном срезе, поэтому стопы далёкие). соотношение среднего проигрыша к среднему выигрышу около 3х..
это хороший показатель или надо работать над повышением?

Количество риска в одной сделке не так показательно как среднее количество последовательных проигрышей и выйгрышей и максимальная просадка системы на истории (будет значительно отличаться от риска в одной сделке). Насчет Avg. Profit/Loss тоже не все одназначно, зависит от системы. я пользуюсь Avg. Profit/Loss % если тестируемая система видает 1000 сигналов в год и с учетом комиссии и проскальзывания результат 0.15% я рад до уср...ки, но в этом случае максимальная просадка системы не более 10%, а шарп близок к 1,5.

 

[ultimate]

Количество риска в одной сделке не так показательно как ....

отлично, теперь можно все-тки ответ на свой вопрос? ))
пс: по этой системе выпало всего 11 сделок в год

 

[Commenced]

отлично, теперь можно все-тки ответ на свой вопрос? ))
пс: по этой системе выпало всего 11 сделок в год

дерьмовенько, достоверность результата тестирования близка к 0. Ты на ами тестируеш?

 

[ultimate]

дерьмовенько, достоверность результата тестирования близка к 0. Ты на ами тестируеш?

у меня было впечатление, что сделок маловато..
только утомительно это ибо тестирую руками.

 

[mehanizator1]

аргументы?

важны только параметры, показывающие отношение прибыли к риску, все остальное - абсолютно бессмысленные параметры.

 

[ultimate]

важны только параметры, показывающие отношение прибыли к риску, все остальное - абсолютно бессмысленные параметры.

ага!
т.е. "итоговая доходность системы" / "средний размер проигрыша" ?
к какому числу надо стремиться, чтобы сказать - это хорошая система?

 

[000]

Вся прибыль/все убытки = называется профит фактор. Чем больше тем лучше. Остальное поиском....

 

[mehanizator1]

ага!
т.е. "итоговая доходность системы" / "средний размер проигрыша" ?

ну... можно и так, если хочешь.

к какому числу надо стремиться,

к плюс бесконечности.

чтобы сказать - это хорошая система?

кому и кобыла невеста.

 

[Cinoptik]

дерьмовенько, достоверность результата тестирования близка к 0. Ты на ами тестируеш?

вот пипец вы рассудили… если у трейдера хоть и 11 сделок в год а к примеру за 2004 доход был в 40% в 2005-60% в 2006-30% в 2007-40% в 2008-50%...так какова вероятность буит доходность этой систем в 2009 году? каким таким местом вы сделали заключение что достоверность результата тестирования близок к 0?

 

[MikeCurious]

совершенно бессмысленный параметр.

Зря ты так. Риск одной сделки напрямую связан с макс. просадкой. Нужно знать % убыточных сделок (легко посчитать по истории) + параметр автокорреляции доходности портфеля. Обычно он положителен, вопрос насколько. Или более простыми словами, насколько убыточность следующей сделки зависит от убыточности предыдущей. Чем меньше эта зависимость, тем меньше просадка. Если считать что сделки независимы (лучший вариант, оценка "снизу"), то можно по статистике посчитать макс. просадку. Если взять корреляцию, допустим 30-40% (имхо высокая, если выше, то просто отрубаешь алгоритм на большое время совсем), то опять же считается оценка просадки "сверху". В принципе от последнего значения можно отталкиваться.

 

[mehanizator1]

Зря ты так. Риск одной сделки напрямую связан с макс. просадкой. Нужно знать % убыточных сделок (легко посчитать по истории) + параметр автокорреляции доходности портфеля.

вопрос был поставлен четко - средний выйгрыш и средний проигрыш. ни про какие другие параметры речи не было. в отрыве от других параметров средний выйгрыш и средний проигрыш сами по себе ничего не дают. а если тут добавить да здесь посмотреть - так и из топора кашу можно сварить.

 

[ultimate]

вот нашёл интересный ролик из "азбуки инвестора" про профит фактор. может кому-то еще будет интересно.
тыцк-сюды

а вот параметры, которые я рассчитывал при тестировании системы:

APF - это так называемый "истиный профит фактор".. его рассчитал, посмотрев ролик.

 

[ultimate]

так какова вероятность буит доходность этой систем в 2009 году?

вот это прогностически очень трудно установить!
например по результатам тестирования = хорошие результаты.
но нет никакого доказательства, что также хорошо все будет в 2010-2011м

 

[Commenced]

вот пипец вы рассудили… если у трейдера хоть и 11 сделок в год а к примеру за 2004 доход был в 40% в 2005-60% в 2006-30% в 2007-40% в 2008-50%...так какова вероятность буит доходность этой систем в 2009 году? каким таким местом вы сделали заключение что достоверность результата тестирования близок к 0?

Обычным он написал, что за 1 год 11 сделок, т.е. тестировался 1 год, года у нас разные есть бычьи есть медвежьи, а есть х.з., как вы думаете если тестирование провести на бычем рынке или медвежьем, подогнать под него параметры какова достоверность такого тестирования и незабывайте тайм тестирования, ответ неверен не 0, а 0,0023. Для примера как проводятся стат опросы мало того что опрашиваются далеко не 10 человек, еще и респонденты берутся не только из разных слоев, но даже их разной местности и невзирая на это достоверность опросов никогда не сможет достич 100 %.

 

[Cinoptik]

Для примера как проводятся стат опросы мало того что опрашиваются далеко не 10 человек, еще и респонденты берутся не только из разных слоев, но даже их разной местности и невзирая на это достоверность опросов никогда не сможет достич 100 %.

где вы такой пример то откапали..какие слои, какие местности ,да пипец… вот вы не знаете о чём вапще грите и начинаете нести бреет.

 

[Cinoptik]

вот это прогностически очень трудно установить!
например по результатам тестирования = хорошие результаты.
но нет никакого доказательства, что также хорошо все будет в 2010-2011м

как это трудно? с вероятностью в 44% что принесёт профит данная система...но как она себя должна вести в тот либо период это уже объяснит матанализ.

 

[ultimate]

как это трудно? с вероятностью в 44% что принесёт профит данная система...но как она себя должна вести в тот либо период это уже объяснит матанализ.

почему именно 44%
какими арифм.действиями?