Recovery Factor - Статистический показатель, который даёт возможность измерить соотношение потенциальной возможности получения прибыли с потенциальной вероятностью убытков. Вычисляется делением среднегодового дохода на максимальную просадку.
какое оптимальное отношение ср.проигрыша к ср.выигрышу?
- Автор темы ultimate
- Дата начала
Помимо стандартного профит-фактора, для систем с небольшим количеством сделок (меньше 300 / году) я ещё использую дневной профит-фактор. В нём такая-же формула, но вместо результатов сделок сальдируются результаты дней (когда система в позиции), и соотношение получается более честное в визуальном плане. Так некоторая система с 30 сделками в год, у меня показывает профит-фактор около 43, а дневной профит-фактор около 2, стало-быть она ничем не лучше системы с большим количеством сделок и обычным профит-фактором = 2. Поскольку незакрытые просадки такой системы как правильно намного выше закрытых, что делает порой неприменимым к ней анализ по сделкам вообще.
Ещё полезным в психологическом плане считаю тайм-фактор, или соотношение количества прибыльных и убыточных дней. На текущих слабых стратегиях, он составляет порядка 1.4-1.6, что подразумевает на каждые 10 убыточных дней, 14-16 дней в прибыли. Впрочем без учета распределения прибыли/убытка он может вводить в заблуждение. Например случались стратегии - с тайм-фактором 2 и выше, однако внутри-дневная прибыль многих положительных дневок оказывалась меньше 0.1%, при среднегодовой в 200%
К вопросу о соотношении длины выборки, количества сделок и тайм-фрема - я считаю что от качества выборки зависит очень многое, особенно при проведении бэк-тестинга. Если тайм-фрейм меньше часовика, то я бы не стал сильно доверять результатам тестирования системы, если за всю выборку получается меньше 100 сделок. При больших тайм-фреймах проблематично порой достать большую историю - тот же фьючерс на индекс РТС, только с 2005 года активно торгуется. На некоторых инструментах (фьючерс на доллар например), очень критичным является правильное сращивание истории из нескольких фьючерсов - между ними получаются гигантские гэпы, которые по результатам тестирования могут быть зачислены и в прибыль, и в убыток системы, а низко-реактивные ещё и заставить стоять в позиции долго (при том что по рыночным ценам система могла-бы оставаться внерынка). В последнее время я стал размазывать эти "нерыночные" гэпы по квартальным периодам, и результаты отдельных систем разительно изменились. Хорошей альтернативой иногда является торговля по споту с совершением сделок на фьючерсах, только вот в случае индекса РТС (его спотом я условно считаю RTSi_Derex) с его трансляциями нередко случаются проблемы.
Ещё полезным в психологическом плане считаю тайм-фактор, или соотношение количества прибыльных и убыточных дней. На текущих слабых стратегиях, он составляет порядка 1.4-1.6, что подразумевает на каждые 10 убыточных дней, 14-16 дней в прибыли. Впрочем без учета распределения прибыли/убытка он может вводить в заблуждение. Например случались стратегии - с тайм-фактором 2 и выше, однако внутри-дневная прибыль многих положительных дневок оказывалась меньше 0.1%, при среднегодовой в 200%
К вопросу о соотношении длины выборки, количества сделок и тайм-фрема - я считаю что от качества выборки зависит очень многое, особенно при проведении бэк-тестинга. Если тайм-фрейм меньше часовика, то я бы не стал сильно доверять результатам тестирования системы, если за всю выборку получается меньше 100 сделок. При больших тайм-фреймах проблематично порой достать большую историю - тот же фьючерс на индекс РТС, только с 2005 года активно торгуется. На некоторых инструментах (фьючерс на доллар например), очень критичным является правильное сращивание истории из нескольких фьючерсов - между ними получаются гигантские гэпы, которые по результатам тестирования могут быть зачислены и в прибыль, и в убыток системы, а низко-реактивные ещё и заставить стоять в позиции долго (при том что по рыночным ценам система могла-бы оставаться внерынка). В последнее время я стал размазывать эти "нерыночные" гэпы по квартальным периодам, и результаты отдельных систем разительно изменились. Хорошей альтернативой иногда является торговля по споту с совершением сделок на фьючерсах, только вот в случае индекса РТС (его спотом я условно считаю RTSi_Derex) с его трансляциями нередко случаются проблемы.
MikeCurious
New member
Спасибо за идею!
а я все думал как же мне оценивать опционные стратегии. Там вечно в позиции от экспирации до экспирации с перекладками, но полного закрытия почти никогда внутри месяца не бывает.цитата из-Валютный спекулянт №1 2006г
о как...я сам с удивлением узнал что есть такое слово в русском языке.....пля...как мало я знаю о нашем могучем из могучих языков.