Средняя- это условная единица, тобишь центр рассеивания значений ваших сделок, типа привязка. Стандартное отклонение это квадратный корень из дисперсии, для чего это нужно, для того чтобы проводить математические вычисления. Можно рассчитать риск а также область значений сделок вашей системы сначала априорно потом апостериорно, и сравнить, кароче если не понятно не забивайте себе голову. Эти показатели вы можите получить с помощью описательной статистики в экселе. Сервис>Анализ данных>Описательная статистика.
какое оптимальное отношение ср.проигрыша к ср.выигрышу?
- Автор темы ultimate
- Дата начала
1.Ожидаемая доходность определяет насколько надежной является ваша ТС.2. Ожидание это способ сравнения ТС(без влияния времени,размера позиции и разных инструментов).
Ну хорошо, так относительно чего сравнивать, назовите плохой средний хороший результат. По этой формуле самая простая система мне показала 0.45
Нимного нитак..Ожидаимая доходность ничго не орпредиляет а лишь является вероятностью предшествующих событии а вот ожидание как раз и нужно для того чтоб удостовериться в надёжности
Ты меня пристрелил) Поподробнее, я чувствую речь идет о простых вещах, но конкретно о чем не пойму
Как посчитать ожидание?Нимного нитак..Ожидаимая доходность ничго не орпредиляет а лишь является вероятностью предшествующих событии а вот ожидание как раз и нужно для того чтоб удостовериться в надёжности
Эквити чоль........
Уй…(я чешу затылок), это очень трудный вопрос, наверное тока своими знаниями которые в процессе материализуются в получение результата.
Конечно вы правы.Но на исторических данных можно определить ожидаемую доходность.Да и формула проще ,чем Ожидание=Сумма(i=1to n)(PWi * Awi) less Сумма(i=1to n)(PLi*ALi)/Т.е.Вы сложите все положительные ожидания,а затем можете вычесть все отриц. ожидания и получите итоговое ожидание.[/b]Нимного нитак..Ожидаимая доходность ничго не орпредиляет а лишь является вероятностью предшествующих событии а вот ожидание как раз и нужно для того чтоб удостовериться в надёжности
Что то, исходя из всего, странный показатель надежности получается... Куда как правильней будет расчет размера обеспечивающей маржи - показывающий какой процент депо можно, учитывая риски, использовать при данной системе. Вот понему намного реальней судить о надежности и эффективности системы. Кроме того можно прикрутить еще и уровень просадки, для расчета оптимального размера обеспечивающей маржи. А по размеру ожидаемой доходности, намного быстрее можно слиться и зайти в тупик в поиске решения.
Так размер обеспечивающей маржи и расчитывается на основе Профит-фактора и плюс еще приплетается Точность сделок (соотношения количества прибыльных к общей сумме сделок).
А по русски что такое обеспечивающая маржа?
Все понял, выше описано, на практике установлено что, 150% (депо + полплеча) депо не опасно для большинства систем, 200-300% уже может засадить в минус, все зависит от качества системы. Но если система не выдерживает 150%, то считаю такую систему на свалку.
Неее..... все не так.....
Формула: F=((R+1)*P-1)/R
При этом:
F - это размер обеспечивающей маржи:
Р - количество выигрышей системы в процентах
R - отношение выигрышных сделок к проигрышным сделкам
Вот пример расчета:
Пусть:
Профит фактор вашей системы =1.5;
Точность =67%
Р = 0.67 и R = 1.5:
F=((1.5+1)x0.67-1)/1.5=(2.5х0.67 – 1)/1,5=0.45 - 45% счета используется для торговли
Я чуток не понял формулу, зачем нужно считать в относительностях частот когда можно проще либо прибыль поделить на общее количество сделок либо убыток. И патом…. это формула вероятности а вероятность не имеет дело с реальными явлениями, а только с математической моделью.
Так отношение сделок или сумм выигрышных сделок к проигрышным?
сумм... или % - без разницы
Странная формула, для трендследящих систем, у которых например 35% прибыльных сделок этот показатель равен 3% депо, хотя системы данного принципа показывают солидный плюс на протяжении нескольких лет
Понятие ожидание-Это двухмерная фигура.Ось-X (%прибыльных сделок,ось Y-средний доход по отношению к среднему риску(насколько велик ваш ср.выигрыш в сравнении с вашими проигрышными сделками).