имеется система, стабильно 65% профитных сделок в течении трех лет на разных этапах рынка и доказывающая свою состоятельность в реале по сей день. В споры вступать не хочу и доказывать что либо не буду. Без выставления кода это бесполезно, а выставление стоит денег)
какое оптимальное отношение ср.проигрыша к ср.выигрышу?
- Автор темы ultimate
- Дата начала
Да хороший параметр, он у меня намного больше 2а еще лучше оказался Advanced Profit Factor!
см. ролик..
перевес положительных сделок в системе имеется.
но я не отношусь слишком серьезно к результату, как могло комуто показаться. это ж история всего навсего..
а русло видимо сменилось, т.к. участникам нравится вкладывать свою энергию в споры
не надо навязывать остальным свои ограничивающие убеждения))
псы: без обид
Это не убеждения..............это реалии системной торговли.............
MikeCurious
New member
Статистические показатели торговли my-trade за 19.09.08
Общая прибыль 43433
Общий убыток -15683
Профит 27750
Профит/шт 206
Средняя прибыль/шт 701
Средний убыток/шт -215
Время прибыльных 133
Время убыточных 146
Процент прибыльных 46
Рублевый профит 18482
Так что не надо так категорично
PS. Это с "нормальной" комиссией, если у него какой льготный тариф, то еще больше.
Нууууу Дэн ты загнул. Количество прибыльных сделок к убыточным - вообще полусвободный параметр, который иногда можно подстроить под психологию трейдера. Так у меня есть стратегия, где 20% сделок - прибыльны и стратежка в целом прибыльна(трендкэтчинг), а есть где 95% сделок прибыльны (арбитраж).
Trend is you friend................
Надо работать.Рекомендую хорошо изучить полосы Боллинжера.Используйте такоё его свойство-движение цены начатое... стремиться достичь противоположной полосы.Полосы дают две цели.Вот вам и соотношение.Работайте.Но работать, надо много и каждый день.
MikeCurious
New member
Нифига... алгоритм работающий по простой канальной системе (+/- фикс. %) от средней, хуже работал когда ставил вместо фикс. % полосы Боллинджера. Проверено на практике.
PS. 2-й эшелон. На голубых фишках вообще контртренд не катит. Никакой.
Проверено на практике тобой.А он не такой простой индикатор как кажется.По моему мнению он не хуже Ишимоку.Про контртренд не скажу;торгую на срочном рынке Газиком(3.09 и 6.09),но только в шорт.
помойму вообще нифкассу..
зачем мне новый индикатор, когда речь идёт о статистике, а не о графиках
дошел…прошел…теперь появились вопросы.
ну вот например частота появления прибыли на стоп равный 100р равна 80% вероятности
частота появления убыточных сделок на стоп равный 100р равна 89% вероятности. Эксперимент…беру и тупо убираю 30 рублей, то есть выставляю стоп равный 70р, тк в этом интервале вероятность появления стопа на убыток=70 снижается до 78%. Является ли такой метод анализа стопа эффективным?
Да попал не в тему.Рассчитайте свою ожидаемую доходность.Вот формула.Е=[1+(W/L)]*P-1 где:W-средняя прибыль по выигрышной сделке; L-средняя потеря по убыточной сделке;P-доля выигрышных сделок.Пример:Вы совершили 10 выигрышных сделок;6-ть выигрышных.Доля выигрышных сделок будет 60%(0,6).Если ваши 6-ть сделок принесли прибыль в 2400 руб.,то средняя прибыль составит:2400/6=400 руб.Если ваши суммарные потери составили 1200 руб.будет 1200/4=300 руб.Применим формулу,то получем E=[1+(400/300)]*0,6-1=0,4(40%) Положительная 40%-я ожидаемая доходность.Означает,что ваша ТС вернет 40 коп. на один рубль в долгосрочной перспективе.
Ухты..65% прикольно…Если вы ничего не хотите доказывать то скажите мне просто …Среднюю и стандартное отклонение своей системы, код при этом апсолют ниважен,уж больно хочется поверить и обратиться за помощью?
Хороша формула.... ))))
Доходность одной системы за период у меня оценивается в -7.3%, а ожидаемая доходность по обозначенной формуле 0.1%.
1.Если ваша система на 100 сделок имеет ожидание свыше 50 коп. на один рубль риска, тогда ее можно считать хорошей системой. 2.Даже имея ТС с высокой положительной вероятностью,вы можете понести убытки.
Среднее что? Отклонение чего от чего?
Формула интересная, но немного результат размыт, что значит 40 коп на один рубль в долгосрочной перспективе? Ведь мы берем конкретный отрезок времени для теста, из результатов которого получаем параметры для формулы, т.е. результат можно считать истинным для данного периода. 40 коп на один рубль , я так понимаю вложенных средств, сумма которая в обращении?
Проще сложить результаты всех сделок в % и получить результат. К тому же динамика накопления прибыли будет видна, а приведенная формула ее не показывает.