Ну так в данном случае расчет идет от постоянного времени использования..... А если ты трендследящую систему включаешь периодически, то и бери в расчет те моменты когда ее включал... Ты же понимаешь, что если у тебя все время будет работать трендовая система, то риск по ней идет ощутимый. Исходя из этого и выдается размер использования депо 3%
какое оптимальное отношение ср.проигрыша к ср.выигрышу?
- Автор темы ultimate
- Дата начала
Ну как периодами, я говорю не конкретно про систему, а стратегию которая работает около пяти лет и очень успешно, да есть просадки в боковиках, но 3% это сильно. ИМХО недостаток такого метода расчета состоит в том что результат сильно зависит от количества прибыльных сделок. Другая формула (моя), тоже трендследящая у нее 65% прибыльных сделок в среднем, там конечно результаты расчета совсем другие
о чем и речь...
В чем выражается? Я понимаю это самая большая отрицательная сделка, но в чем ее считать?
размер просадки в %
Чуть меньше, в общем смысл понятен
Ну да, все просто - зачем вычислять доходность из % прибыльных/убыточных сделок и среднего дохода/убытка на сделку? Можно просто проссумировать все результаты и получить то-же самое
Заодно можно на кривую доходности (эквити?) полюбоваться.Для меня важность параметров как-то так выстраивается в порядке убывания:
1. Фактор восстановления
2. Среднегодовая доходность
3. Гладкость кривой эквити
MikeCurious
New member
Что означает это слово?
Я тебе чоо...............википедия..........
В опщем.. если вам это будет интересно хочу рассказать следующее
К примеру у вас есть гипотеза тобишь система которой вы хотите торговать, чтоб понять на что она способно проводим опыты, изначально берём выборку данных , например всем знакомого фьюча Ртс, возьмём для простоты 20 дней, имхо лучше брать на основе генерации цифр, получаем результат, так как мы определяли вероятность всё выше проделанное называется -априори, теперь вы в порядке событии например месяц июль торгуете по ней 20 дней, вы получили снова результат т.е –апостериорный. Ниже приведена формула проверки гипотез Байеса. В настоящее время это формула получила широкое распространение в экономике, так как она позволяет принять наилучшее решение.
Да очень интересно. А можно этот пример более подробно, про 20 дней фьюча Ртс.В опщем.. если вам это будет интересно хочу рассказать следующее
К примеру у вас есть гипотеза тобишь система которой вы хотите торговать, чтоб понять на что она способно проводим опыты, изначально берём выборку данных , например всем знакомого фьюча Ртс, возьмём для простоты 20 дней, имхо лучше брать на основе генерации цифр, получаем результат, так как мы определяли вероятность всё выше проделанное называется -априори, теперь вы в порядке событии например месяц июль торгуете по ней 20 дней, вы получили снова результат т.е –апостериорный. Ниже приведена формула проверки гипотез Байеса.
Вы хорошо разбираетесь в статистике.Вы применяете метод Монте-Карло для проверки своей ТС?В опщем.. если вам это будет интересно хочу рассказать следующее
имхо лучше брать на основе генерации цифр, получаем результат, так как мы определяли вероятность всё выше проделанное называется -априори, теперь вы в порядке событии например месяц июль торгуете по ней 20 дней,
Ффффточку...я тока разбираюсь со статистикой и теорией вероятности. Многие учёеные потратили на это годы, вряд ли умну получиться бысрее
Эксперименты в управлении рисками методом Монте-Карло я не проводил. Толи лень матушка толи ничего интересного я не увидел тем ни менее сделал выводы, не факт что они достоверные.
Вот что нам гласит метод Монте-Карло.
Если не было найдено ни одного решения, то необходимо:
1- либо увеличить количество розыгрышей
неее…. это значит что в корне нужно менять сердцевину математической комбинации, я слишком ленив чтоб ходить по кругу.
2- либо ослабить ограничения по целевым функциям, то есть
уменьшить ожидаемый доход и/или увеличить ожидаемый риск портфеля
ващее этот пункт мне ни о чём ни говорит, по моему этот пункт дублирует первый.
3- либо пересмотреть ограничения на веса активов в портфеле в сторону расширения интервалов разрешенных значений весов.
но тут имхо вапще чистое имхо….так как я не склонен рассматривать систему с разбавлением позы
Лучше продемонстрирую маленькую хитрость с диверсификацией портфеля но по одному инструменту… только попозже.
Можно об этом подробнее?
Помогает..........если есть чему помогать...........Фигасе народ заморачивается
И неужели помогает?