Внутридневная торговля акциями для новичка
- Автор темы hardcam
- Дата начала
Быстрей наиграется, быстрей получит опыт, быстрей сольется и т.д...................главное чоб ента неизбежная смерть в пользу пошла.............
почему перед ними лучше закрыть лонги?
потом что цена не сможет их пробить и вниз отскочит?
всмысле соприкасающиеся среды??
Да это возможно. Но там много нюансов, все это больше к скальпингу относится, интрадей как я говорил стакан особой роли не играет, если у Вас обьемы не огромные. Хотя с огромными быстро сольете.
Потому что системно в интрадее сложно, а интуитивно будешь быстрее сливать соответственно тайм фрейма.................
потому что чем меньше таймфрэйм, тем больше шума. И тем больше вероятность что стопы твои снесет. А если еще и волатильность попытаться оценить в рамках интрадея - вобще труба. Как пальцем в небо попасть.
Лично я в интрадее вижу только один путь (для себя по крайней мере) - поиск закономерностей (имеющих отношение чисто к психологии) и торговля на них. За день таких моментов может быть от 0 до нескольких штук. Например: Открытие, открытие амеров, клиринг, открытие/закрытие вечерки (если фортс). В итоге рождается система, например, которая торгует 15 минут от открытия (по крайней мере входит, а потом сидит весь день, или сразу стопится в те же 15 мин) После одной сделки ей на рынке весь день делать нечего. А если колбасить все доступное время, по каким нить средним - это слив, причем довольно быстрый. Хотя если взять депо побольше - может хватить надолго
ну да по психологии получается что и если вечером было падение, то утром можно ждать гэпа вверх краткосрочного, когда люди будут фиксировать прибыльпотому что чем меньше таймфрэйм, тем больше шума. И тем больше вероятность что стопы твои снесет. А если еще и волатильность попытаться оценить в рамках интрадея - вобще труба. Как пальцем в небо попасть.
Лично я в интрадее вижу только один путь (для себя по крайней мере) - поиск закономерностей (имеющих отношение чисто к психологии) и торговля на них. За день таких моментов может быть от 0 до нескольких штук. Например: Открытие, открытие амеров, клиринг, открытие/закрытие вечерки (если фортс). В итоге рождается система, например, которая торгует 15 минут от открытия (по крайней мере входит, а потом сидит весь день, или сразу стопится в те же 15 мин) После одной сделки ей на рынке весь день делать нечего. А если колбасить все доступное время, по каким нить средним - это слив, причем довольно быстрый. Хотя если взять депо побольше - может хватить надолго
А ты смотри не на то что куловоды всем показывают , а смотри на таблицу всех сделок (это и есть рынок в сыром виде как на базар пришёл и видишь кто что по чём берёт и у кого)
, как раньше , когда компов не было смотрели на строку о сделках ,
как ты думаешь , если чел тарит более 50000 лотов например ГП , как ты думаешь стоит ли тогда тоже тарить , или сливать ему свои последнии жалкие крохи -?
робот может выявить скупку крупной рыбки , но если у др. крупной рыбки - то это разводилово, если у мелочёвки - то его поза в 90% случаях верна для того чтобы самому в такую позу встать
смысл в том что МАКС и МИН дня - это дело рук нехиленкого такого толстодяди (матрицы в ёкселе , обьёмов, цен сделок по отношению ко времени и изминению цены после события)
если ты будешь сокращать число сделок своих в день - то и риск твой сокращается
- но это имхо я к этому стремился и стремлюсь (вернее роботек подстраивается под макс и мин дня - в целом в деь иногда 1сделка возле мин и макс но естествено матрицы неидеал , могут быть 3,4 сделки в максимале) --- а есть иная стихия как скальпинг где число сделок и выставления заявок огромно по отношению к хилой минуточке
Когдато я про*пал 3ляма рубликов в ручную, и потом жёстко перешёл на робота
нуй нафик психологию - роботек рулит
но в стакане лоты не одного человека а составляются из разных заявок, так ведь?
получается нужно смотреть соотношение спроса и предложений и их объем
???
всмысле робот может выявить крупную рыбу?и какое разводилово получается?
ну вот сегодня смотрю график оборотов последних сделок по сберу ао, там была сделка на 115 000 000 , это получается ктото по такой цене тарится и ктото ему сливает такие объемы, а цена то сейчас не самая лучшая,...ни для того ни для другого
я проигрывал..когда ставил цель, а потом хотелось еще больше и получалось что цена падала и я и то что мог по целе зафиксить не получал.
мне еще в бкс сказали что в торговле на ФР психологии процентов 90 и только остальное экономика...получается что это правда
А вы используйте полосы Боллинжера.Цель №1-середина Боллинжера,цель №2-верхняя полоса Боллинжера,цель №3-обратный прорыв середины Боллинжера.Значит у вас будет три выхода.я проверил на практике-работает!
На стакан я не смотрю - это к скальпёрам
Кривые спроса и предложений по стакану - если в quik то я когдато за ними наблюдал и они образуются после цены - пришёл к выводу что цена важнее
-да робот не выявляет крупную рыбу, для этого есть и транслируется таблица всех сделок
- разводилово такое , допустим есть некая цена X и крупняк ставит 1 000 000 лотов ГП на скупку по цене X+delta , естественно скальпёры и мелочовка судурожно тарят X+delta+delta, цена от объёмов мелкотни поползёт архаично вверх , и тут Та крупная , начинает сливать долями (не сразу , а по 1000 по 5000 по 300 и по 500000лотов) уже по цене её устраивающую , нО!!! самое главное он от себя сольёт суммарно 2 000 000 лотов ГП по цене 0,8*(X+delta+delta)>X+delta (k=0,8 -это среднестатистический коффицент вычисленный и налюдаемой мною в архивах всех сделок в екселевском формате за промежуток времени от начала применения такого робота до посей день) ----- 1 000 000 лотов остаётся впаринного мелкашам объёма по нереальной цене , это как под шумок на рынке впарить фигню на развод, Так кто ж дальше то купит, у мелочи ,то, и бабла такого в сумме их всех (матрица мелочи) не найдётся выкупать далее по нериальной цене таков объём, естественно в этом проиежутке времени ожидается пик MAX цены за прошедший период от начала сессии , потом цена падает , пока эта Крупная не начнёт , либо делать Мин в точности наооборот , либо он просто будет тупа выкупать дешевле и делать так называемое двойное дно , которое благодаря ему можно разгледеть , но не к чему это, потому что я слежу за ценой и его позой
- то что про сбер , так это надо отслеживать с начала торгов , может быть он как раз под шумок сливал объём , про то что я вам повыше написал , на начале сессии он мог откупить и накопить некий объём по минимальным ценам , тем самым разогнав, даже по сути своей задав темп скальперам , так как у мелких у них тайм короткий.
по поводу математики , Я применяю перемножение матриц, усреднение элементов матриц , сравнение двух матриц при превышении одной матрицы над другой на некий коэффицент зависемый от времени, ещё мне советуют в екселе над матрицами совершать просчёт мат ожидания матричного , но блин я не очень догоняю , как мат ожидание или насколько оно точнее будет выявлять МАКС и МИН дня , слава богу что я ловлю внутри дня часть движения от начала торгов где есть мин и макс цены по некий промежуток времени , но камрады пишут , что если анализировать далее то реально можно устаканить результат к 1й сделке в день , постоянно , хотя меня это смущает что априори с матожиданием увеличит в разы выявление именно макс и мин дня
т.е. покупка до ниже полос, продажа либо на середине..либо на верхней границы
или если пошло вниз на середине?
т.е. можно просто в квике на гравик добавить индикатор Полосы Билинджера и по ним ориентироваться?
у меня сейчас открыто два графика цена с со средней и с биллинджером и получается средняя линия боллинджера это и есть средняя на другом графике..но отличаясь малость
получается таблица всех сделок годится для анализа, т.к. изза объемов сделок с ней тяжело работать в течении для.
- т.е. ставится крупный лот для подъема цены чтобы для себя поднять цены и продать остальные лоты? но разве цена от большого количества предложений на продажу не поползет вниз??
в стакане же лоты составляются из разных заявок и это уже только по таблице всех сделок можно проанализировать.
- но как математика может точно высчитать макс и мин цену дня, как это можно сделать заранее, не зная что произойдет днем, могут же статистики повлиять на цену и цены тойже нефти могут оказывать влияние....может тероритсы взорвут нефтехранилище и цена на нефть поднимется и цена акций завясящих от этого тоже поднимется и математика этого не сможет предвидеть..??
там перед этими 115 000 000 было несколкьо сделок по 20 000 000...значит так и было как вы говорите..
в начале июня же кому то же впаривали сбер по 55-56 рублей и втб по 5 копеек
спасибо большое всем за подробные ответы на мои вопросы. очень приятно что люди объясняют новичку такие вещи...
самому очень тяжело это понять и в книгах об этом не пишут