DN о системной торговле.

  • Автор темы DN
  • Дата начала

Valeko

New member
я тестирую систему, которая состоит из неразделимой совокупности входа и выхода.
Когда Меху задали вопрос,как начинающему торговать на рынке,он ответил:тестирование,тестирование и еще раз тестирование.Вопрос.Зачем так много тестировать?
 

mehanizator1

New member
Когда Меху задали вопрос,как начинающему торговать на рынке,он ответил:тестирование,тестирование и еще раз тестирование.Вопрос.Зачем так много тестировать?
чем больше тестируешь, тем умнее становишься.
 

000

New member
Тем, у кого не хватает ума чтобы понять ответы mehanizator'а совет. Потестируйте годок. Может наберетесь... :)
 

iWashington

New member
Я спрашиваю от начинающих.Какая разница кризис не кризис, ТС должна быть прибыльной всегда.Добавите, например обратную связь и торгуйте на здоровье.
Да уж какой там хер кризис не кризис.Когда происходят резкие движухи всегда чёто слетает. А про такие супер пупер универсальные с/мы тока в книжках пишут. А на практике = говно
 

Valeko

New member
Тем, у кого не хватает ума чтобы понять ответы mehanizator'а совет. Потестируйте годок. Может наберетесь... :)
Конечно Мех авторитетный трейдер,но специально для тестирования выходов существует метод Монте-Карло, он наверное не знает?
 

Cinoptik

New member
Я рад что бываю полезен..........за четыре дня благодаря мне ты прочитал книжку...........и теперь можешь смело ответить к какому типу игр относятся нарды...............

Заповедь есть такая, "не сотвори себе кумира"..........я думаю ты догадываешься о чём я...............
пля...внатуре истинного грешника всегда прет от катарсиса)
 

Cinoptik

New member
Проверка ТС.1.Случайные входы 2.ТС должна быть прибыльная 3.Управление капиталом-риск 1% капитала.Затем оптимизазия.1.Первые 2-е прибыльные оптимизации выкинуть 2.Взять 3-ю и проверить на другой бумаге. Что вы скажете .Это правильно.
1случайный вход не может быть, его ваапще лучше не делать, птом трудно оправдываться за проигрышь. 2 понятно что должна быть только не всегда может. 3 привязка в 1% должна быть обоснована в соответсвий с системой а не в общих высказываниях.
 

Valeko

New member
1случайный вход не может быть, его ваапще лучше не делать, птом трудно оправдываться за проигрышь. 2 понятно что должна быть только не всегда может. 3 привязка в 1% должна быть обоснована в соответсвий с системой а не в общих высказываниях.
УточнениеСлучайный вход= 50% удачных входов на 1000 сделок, неслучайный вход больше 50 % удачных входов на 1000 сделок.
 

DN

New member
УточнениеСлучайный вход= 50% удачных входов на 1000 сделок, неслучайный вход больше 50 % удачных входов на 1000 сделок.
Посмотри случайное распределение...........не бывает 50/50, это типичное заблуждение о случайности...............поэтому твое монтекарло чушь................
 

Valeko

New member
Посмотри случайное распределение...........не бывает 50/50, это типичное заблуждение о случайности...............поэтому твое монтекарло чушь................
А вы проведите эксперимент. Бросьте монетку 1000 раз и посмотрите сколько будет орлов и решек.
 

DN

New member
А вы проведите эксперимент. Бросьте монетку 1000 раз и посмотрите сколько будет орлов и решек.
Этих экспериментов кучу проведено............и книжек умных понаписано............весьма интересные кстати и трейдеру обязательные для ознакомления.............чоб не заблуждаться касательно случайностей и не пороть чушь.............
 

Valeko

New member
Этих экспериментов кучу проведено............и книжек умных понаписано............весьма интересные кстати и трейдеру обязательные для ознакомления.............чоб не заблуждаться касательно случайностей и не пороть чушь.............
Чтобы не пороть чушь: раз в неделю смотреть на недельный график.Вот вам и направление большого тренда и торгуй на здоровье по тренду.
 
Your email address will not be publicly visible. We will only use it to contact you to confirm your post.
Сверху