результаты систем

[Конвертор]

какие системы вы разрабатываете?
устраивают ли результаты?

вот, например:

тест за 3,5 года.
система доходная, но большая просадка, и только каждая четвертая сделка в плюсе (но сделок довольно много)

а мне все хочется найти систему с доходностью 100-200% /год (а лучше в месяц) и просадкой в 5%.
может такого и не бывает вовсе и зря ищу?

пишите результаты тестов своих систем,
интересно оценить среднюю доходность и вообще какие могут быть

 

[Kalisto]

...а мне все хочется найти систему с доходностью 100-200% /год (а лучше в месяц) и просадкой в 5%.
может такого и не бывает вовсе и зря ищу?

пишите результаты тестов своих систем,
интересно оценить среднюю доходность и вообще какие могут быть

Я думаю, что зря ты такую ищешь, лично я не встречал устойчивой МТС с подобной доходностью при столь низкой просадке. Результаты своих мтс выложить не могу, поскольку давно забросил это дело, но по памяти там было что то около 70-120% в год, при 20-30% просадке. А потом: нафига результаты тестов то искать? Ты б искал уже что то опробованное в боях, а потом сотрудничал с авторами.
И еще: мне кажется, что у тебя несколько завышенные ожидания от ФР.

 

[Конвертор]

я потому и хотел увидеть и сравнить,
может действительно, у меня завышенные ожидания, поэтому так долго ищу.

а почему забросил, ты разве не роботом торгуешь?

 

[Kalisto]

я потому и хотел увидеть и сравнить,
может действительно, у меня завышенные ожидания, поэтому так долго ищу.

а почему забросил, ты разве не роботом торгуешь?

Я психологически оказался несовместим с МТС Начал пропускать сигналы, и, как следствие, пропустил тренд. Сейчас торгую системно, но по паттернам, уровням и некоторым собственным ценовым моделям.

 

[JECPOT]

какие системы вы разрабатываете?
устраивают ли результаты?

вот, например:

тест А напиши как правильно измеряется система,доходность и просадка это я понимаю
а что еще?(Еще понимаю отношение прибыльных сделок к убыточным)

 

[Cinoptik]

мне вот другое интересно.. уверен что не в тему но касательно касается систем их выигрыш и поражение. и тд.. например я взял внутредневные данные, за месяц, протестил сису, составил статистическую таблицу в которой указал- изменение цены с открытия, оборот, кол-во сделок сисы,максимум и минимум, стандартное отклонение цены, в опщем чем больше информации о признаке тем лучше выявляется закономерность. Так вот от этой информации мне есчё больше стало не понятно. Как вы считаете, почему при равных обстоятельствах за прошедшие торги ( то есть и оборот был равен между торгами, и изменение и количество сделок) в одном случае система нисёт убыток, в другом случае прибыль?

 

[Конвертор]

тест А напиши как правильно измеряется система,доходность и просадка это я понимаю
а что еще?(Еще понимаю отношение прибыльных сделок к убыточным)

ну в Амиброкере там много есть параметров:
Profit factor, Recovery factor, Sharp Ratio
я сам не рассчитываю, все программа считает.

 

[Виктор 2007]

какие системы вы разрабатываете?
устраивают ли результаты?

вот, например:

тест за 3,5 года.
система доходная, но большая просадка, и только каждая четвертая сделка в плюсе (но сделок довольно много)

а мне все хочется найти систему с доходностью 100-200% /год (а лучше в месяц) и просадкой в 5%.
может такого и не бывает вовсе и зря ищу?

пишите результаты тестов своих систем,
интересно оценить среднюю доходность и вообще какие могут быть

Вам есть над чем поработать. CAR/MDD должно быть больше 3. На фьючерсе на индекс РТС CAR/MDD можно сделать 6 и даже выше. Изучайте рынок и он наградит вас. Используйте несколько систем, эквити которых имеют слабую корелляцию. Подумайте на тем как уменьшить риск при входе и как управлять риском при движении рынка в вашу и в не вашу сторону. Удачи!

 

[mehanizator1]

а мне все хочется найти систему с доходностью 100-200% /год (а лучше в месяц) и просадкой в 5%.
может такого и не бывает вовсе и зря ищу?

а зачем тебе такое? ты куда-то торопишься, хочешь стать миллиардером непременно до конца этого года?

если есть несколько систем с реальным отношением доходность/просадка всего 2, делаешь из них диверсифицированный портфельчик, берешь нужное плечо чтоб подогнать под допустимую просадку процентов в 40%, и вот уже в среднем можешь за год удваиваться, а то и утраиваться. миллиардером будешь только к пенсии, ну а куда спешить?..

 

[mehanizator1]

Вам есть над чем поработать. CAR/MDD должно быть больше 3.

кому это оно должно и почему?

 

[Nora-AWP]

если есть несколько систем с реальным отношением доходность/просадка всего 2, делаешь из них диверсифицированный портфельчик, берешь нужное плечо чтоб подогнать под допустимую просадку процентов в 40%, и вот уже в среднем можешь за год удваиваться, а то и утраиваться. миллиардером будешь только к пенсии, ну а куда спешить?..

рассуждение, безусловно, здравое... с другой стороны, "к пенсии" вкус денег уже не тот... мировоззрение несколько меняется...

 

[mehanizator1]

рассуждение, безусловно, здравое... с другой стороны, "к пенсии" вкус денег уже не тот... мировоззрение несколько меняется...

я честно говоря не думаю, что есть выбор. вернее он есть, но исключительно между "быть к пенсии миллиардером" и "не быть к пенсии миллиардером".

 

[GH05]

а зачем тебе такое? ты куда-то торопишься, хочешь стать миллиардером непременно до конца этого года?

если есть несколько систем с реальным отношением доходность/просадка всего 2, делаешь из них диверсифицированный портфельчик, берешь нужное плечо чтоб подогнать под допустимую просадку процентов в 40%, и вот уже в среднем можешь за год удваиваться, а то и утраиваться. миллиардером будешь только к пенсии, ну а куда спешить?..

Это практически нереально, не потому что система не заработает, дело в человеке, не сможет он смотря на жирные тренды смотреть как система забирает 20-30% движения) Ему то кажется что он бы взял его полностью) А про кучу повторяющихся подряд лосс сделок я вообще молчу. В итоге переход на ручное управление, со слитым через какое то время депо. Хотя тупо сидеть и доверять системе тоже опасно, а вдруг система кривая?) На этом и существует рынок).

 

[mehanizator1]

Это практически нереально, не потому что система не заработает, дело в человеке, не сможет он смотря на жирные тренды смотреть как система забирает 20-30% движения)

а зачем обобщать на 100% людей? 80% может и не смогут, а остальные 20% смогут.

 

[mehanizator1]

и потом, есть куча народу, кто на трендах не только не зарабатывает, но и теряет. разве не служат они лучшим доказательством того, что лучше брать 20-30% от тренда, чем не брать вообще?

 

[GH05]

а зачем обобщать на 100% людей? 80% может и не смогут, а остальные 20% смогут.

80% достаточно чтобы рынок существовал)

 

[GH05]

и потом, есть куча народу, кто на трендах не только не зарабатывает, но и теряет. разве не служат они лучшим доказательством того, что лучше брать 20-30% от тренда, чем не брать вообще?

Так я про то и писал и согласен в этот раз с твоим мнением описанном выше. Да чаще на трендах теряют. Теряют как правило не сразу, а берут минимум, и перезаходят вверху ловя уже обратное движение крупным лосем.

 

[mehanizator1]

80% достаточно чтобы рынок существовал)

так мы не про рынок говорим, а про конкретного человека.

 

[GH05]

так мы не про рынок говорим, а про конкретного человека.

Че то ты меня запутал, про кого то конкретно или про человека как часть рынка?)
Н уда ладно неважно.

 

[mehanizator1]

Че то ты меня запутал, про кого то конкретно или про человека как часть рынка?)
Н уда ладно неважно.

вот про этого: "дело в человеке, не сможет он смотря на жирные тренды смотреть как система забирает 20-30% движения)"