Не нужно ловить тренд.Главное правильно поставить цель.Цель/риск=3 к 1.Если нет,то в сделку не входить.
результаты систем
- Автор темы Конвертор
- Дата начала
mehanizator1
New member
не нужно говорить людям, что делать, и они не скажут, куда тебе идти
Откуда цифры 1 и 3? Напоминает лекции со стопом почему-то именно в 2% от депо и отсюда невозможностью разориться.
А если количество профитных сделок менее 25% ?
Есть такая наука ,называется статистика.33% правильных входов дает трендовая. ТС.А 25% -вы в проигрыше.Нужно менять ТС.
mehanizator1
New member
Есть такой орган, называется мозг. Нужно думать им.
Можно сочинить трендовую систему и с 15% верных входов, и с 85%. Где вы набрались всех этих циферок? В книжках, или может вы на ходу их с потолка берете?
Всё правильно.Вначале устанавливайте для себя скромные цели.Становитесь последовательно выигрывающим трейдером.Позднее увеличите свои цели,но достигнете момента ,когда цель достигнет для вас максимума.Всё остановитесь на этой цели.
mehanizator1
New member
хм... может это робот?
Ну засмеяли прям...
Не такие у меня объемы, чтоб ставить во главу угла проскальзывание. Ну выставил я в системе это проскальзывание, до 3 спредов на каждом входе (выход лимиткой) CAR/MDD уменьшилось до 4.5, при 5 падает до 2. Это какой объем должен быть, чтоб скупать по 6-7 строк в стакане?
сбер ~500шт
ртс - ~75шт
газ - ~200шт
или я считаю неправильно? 3 пункта КАЖДЫЙ раз - это мало?
mehanizator1
New member
ты и не будешь скупать стакан, за тебя скупят. если вход стопами, надо собирать статистику исполнения. на вход по движению рынка проскальзывание очень большим может быть.
это если вход по закрытию бара, тогда можно двумя-тремя спрэдами ограничиться.
Очень просто! Я торгую по полосам Боллинжера.А одно из свойств индикатора:движение цены начатое от одной из границ полосы,стремиться достичь противоположной полосы.Вот вам и цель и стоп.А в книгах пишут о соотношении 1/4.
Виктор 2007
New member
Все мы когда-то были новичками, а в чем-то может и до сих пор ими остались ...
фильтров нету.
а какое отношение трендовое? 1/3 как у valeko?
Много успешных сделок у меня - это в основном плечи скидываются, преимущественно очень рано и часто около 0 (типа ну шмогла я). Подняв до 5 проскальзывание сразу получаю лишь 47% профитных - фактичеки параметр моей системы без плеч. 47 - это трендовый показатель?
http://www.amisite.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=67 - тут расшифровка статистики, с ссылкой на этот форум. Только некоторых расшифровок не хватает, которые вы тут обсуждаете: CAR/MaxDD - ? RAR/MaxDD - ? K-Ratio - ?
Подскажите, что это и есть ли некоторый допустимый диапазон значений.
Подскажите, что это и есть ли некоторый допустимый диапазон значений.
Автор, в твоей системе помимо сильной просадки большой процент лосовых сделок, психологически ее невозможно торговать, начинаеш выбирать как тебе кажется тока плюсовые сделки а получается наоборот. У меня была система в которой выигрышных было 45% но и этого оказалось мало чтобы я не начал с системой мудрить.
А вобще скажу честно систему создать можно! Сейчас торгую по такой системе (результат с сентября 2008 по сентябрь 2009 включая мегаволатильность):
Profit 80.9% MaxSysDD -10.01% CAR/MDD=8
Winners=71.01 % Losers=28.99 %
Торгую 4 месяц за это время профит 150%, пока желания ее изменять нет. Единственное что к хорошему привыкаеш быстро и после прибыли в июле 40% прибыль августовская в 17% кажется мизером, кароче надо видимо покупать таблетки от жадности... да побольше! побольше!
Так что ищи и найдеш.
А вобще скажу честно систему создать можно! Сейчас торгую по такой системе (результат с сентября 2008 по сентябрь 2009 включая мегаволатильность):
Profit 80.9% MaxSysDD -10.01% CAR/MDD=8
Winners=71.01 % Losers=28.99 %
Торгую 4 месяц за это время профит 150%, пока желания ее изменять нет. Единственное что к хорошему привыкаеш быстро и после прибыли в июле 40% прибыль августовская в 17% кажется мизером, кароче надо видимо покупать таблетки от жадности... да побольше! побольше!
Так что ищи и найдеш.
Минимальные требования для комфортной (психологически) торговли ТС в моем понимании:какие системы вы разрабатываете?
устраивают ли результаты?
вот, например:
тест за 3,5 года.
система доходная, но большая просадка, и только каждая четвертая сделка в плюсе (но сделок довольно много)
а мне все хочется найти систему с доходностью 100-200% /год (а лучше в месяц) и просадкой в 5%.
может такого и не бывает вовсе и зря ищу?
пишите результаты тестов своих систем,
интересно оценить среднюю доходность и вообще какие могут быть
MaxDD < 30%
Win/Loss 40/60
Непрерывный убыток < 8
Профит фактор >1.35
Оптимально (системы, которые я торгую):
MaxDD < 20 %
W/L 40 - 55/ 60 - 45
Непрерывный убыток < 6 сделок подрят.
Профит фактор >1.85
На исторических данных всегда хорошо. А вот учесть проскальзывание на исторических данных невозможно, надо закладываться на треть профита ИМХО.
Тестировал систему на исторических даных, получалось в месяц от 300 до 500%, решил попробовать в реале (думал 300-то всегда буду иметь).
Все оказалось не так красиво - с трудом вылезаю за сотню в месяц, и то если повезет и если на депозите менее 500 тыс.
Пробовал свыше 1 млн, совсем тяжело добираться до сотни. Приходится разбивать на более мелкие подсистемы.
Тестировал систему на исторических даных, получалось в месяц от 300 до 500%, решил попробовать в реале (думал 300-то всегда буду иметь).
Все оказалось не так красиво - с трудом вылезаю за сотню в месяц, и то если повезет и если на депозите менее 500 тыс.
Пробовал свыше 1 млн, совсем тяжело добираться до сотни. Приходится разбивать на более мелкие подсистемы.