Ну большинство точно не сможет, не говорю что все. После того как пройдет пару трендов по 20-30% , а система возьмет 5-10% большинство ломанется ковырять свои коды прикручиванием фильтров и наоборот, в это время торгуя вручную. Даже на форуме по высказыванием можно собрать такую статистику.
результаты систем
- Автор темы Конвертор
- Дата начала
andrew13_2
New member
А зачем системщикам торговать вручную по интуиции ... ну или они не системщики?
Ну если для себя - если я вижу, что система в плюсе и показывает адекватную прибыль/просадка на реальных сделках - мне по фиг какую чаcть тренда она взяла, хоть 1%. Это ж рынок - все не заработаешь
100% в год после налогов и комиссий с реинвестированием - это не к пенсии ... =) Это в 1024 раза за 10 лет. Если у тебя есть лям - то всего то 10 лет надо до миллиардера. А за 20 лет надо всего то штуку. За 30 - то бишь к печии хватитт и просто 1 бакса. Реинвестирование - дает какие то сумасшедшие суммы ... вот тока, имхо, 100% в год постоянно в среднем это слабореально для среднестатистического трейдера.
Виктор 2007
New member
Этот параметр характеризует качество системы. Тебя удивляет, что я рекомендую человеку торговать качественной системой?
Речь шла о том, что от худшего значения данного параметра всего лишь добавиться больше седых волос во время просадки и увеличится время достижения одной и той же цели)
mehanizator1
New member
меня удивляет, что ты ставишь ограничение на то, какого качества системой человеку надо торговать. и на мой взгляд это ограничение высоковато. не у всех есть системы с РЕАЛЬНЫМ (не историческим) качеством 3.
Виктор 2007
New member
А человек выложил результаты тестов, насколько я понял. Так что я говорю про историческое качество. А уж если оно меньше 3, то торговать такой системой опасно для депозита, т.к. в реале будет еще меньше. По-моему все достаточно ясно.
mehanizator1
New member
почему опасно? опасно если она будет сливать, а если там просто будет просадка выше ожидаемой или доходность ниже ожидаемой - это не катастрофа, если риски такого поворота событий учтены. а чтобы из "историческое качество 2" получить "система сливает" нужно быть совсем уж новичком, не учитывать издержки и переоптимизировать по куче параметров.
Мех, а у тебя какие CAR/MDD у систем? Сколько надо тебе на исторических данных что бы пустил систему в работу?
Вот моя система за 2008 год
Profit 149.9% MaxSysDD -10.69% CAR=71.47 CAR/MDD=6.69
Winners=53.86% Losers=46.14%
Торгуя по ней в 2009г я болтаюсь около 0... Много пил.
mehanizator1
New member
у меня нету жесткого критерия отбора, я просто беру лучшие из имеющихся в наличии.
Чота нетрендовое похоже, заоптимизированое, хорошо что не льет................
mehanizator1
New member
за 2008 получить просадку в 11% это я не знаю как с параметрами хитрить надо - там же осенью кусок непредсказуемой волатильности с мощными гэпами. лично я при тестировании его просто выкидываю. да и вообще сейчас тестирую только по 2009 году, поскольку рынок сильно изменился и докризисные данные полагаю бесполезными.
ба!
так вот оно в чем дело...
о_О
а что разве этот кусок - это не рынок?
у меня практически у всех систем там просадка.
если тестировать только 2009 год - не маловата-ли выборка?
Просто система интрадэйная, гэпы побоку. Ну и по появлении вечерки позы крыть вечером не запрещается. вот и 11%.
К стати тестил я и на половине 2007г - результат хуже намного в % выражении. CAR/MDD - такой же примерно. Вола совсем другая. Ты же даже в колонке писал - надо эти вещи решать сайзом и считать от волы, а не от цены.
Про "нестандарт 2008" я понимаю, скорее всего такого не будет больше. Вот только резать историю для теста я не научился. Мне кажется - это та же самая переподгонка с кучей параметров боковик/небоковик/слив/бычка.
трендовое. и боковик ее пилит безжалостно. Параметров оптимизации нет. точнее параметры есть, взяты из пальца в зависимости от имеющегося опыта, проверены на истории и больше не крутятся. Хочу добавить контртренд и грамотное ММ.
Я тоже хочу CAR/MDD 10 и больше. Чтоб в реалии хотя бы 5 был, деградация то все равно будет какая-то. Мне тоже интересно с какими системами народ работает, вот меха спрашивал про его цифры - не говорит. Тайна.
Может я хочу не просто малореального, а невозможного?
mehanizator1
New member
если ты знаешь где взять еще данных такого рынка какой есть сейчас, я с радостью потестирую и на них. но докризисные данные не подходят, потому что рынок был принципиально другой. конечно по ним тоже нужно потестировать и посмотреть чего там получается, но "ценность" этих данных невелика, главное чтоб система там не сливала.
mehanizator1
New member
а, ну может быть, может быть, хотя наверняка транзакционные издержки недооценены.
да. вообще не учитывал. при 3-4 сделках в день (по 1 тикеру) не думаю что будут большие.
mehanizator1
New member
без комментариев
))кимишн будет небольшой. Все сожрет скользяк...
Отношение win/lose нетрендовое.............фильтранул по ходу чем-то, что выполняет функции переоптимизации...............оптимизировать надо, переоптимизацией нельзя увлекаться................