Мельком пробежался..........хотел с утра диагноз поставить...........да пациент излечился..............)))
Neyvin: Томография для трейдера
- Автор темы mehanizator1
- Дата начала
Чаво? Какую половину? Ты вообще неправильно понимаешь. Во первых тебя не контанго волновать должно, а более высокая стоимость позднего фьюча. Для того, чтобы этого избежать совершай переход не рядом с экспирацией, а веди линейные графики всех фучей за год. И переходи в точке пересечения цены (может даже на еще более отдаленный фьюч). И про бекуху не забывай: с февраля РИ более чем в 2 раза вырос. Ты там часто контанго видел? Я нет.
Я еще раз скажу. Контанго тут вообще ни причем, направление работы есть - мониторинг всех годовых фьючей. Дальше надо с историей работать - смотреть насколько это оправдано. Если есть возможность так работать, то получаем отличную индексную ТС с меньшими затратами чем ПИФ и большей прибылью (разумное плечо 105-110%). Дальше уже каждый сам решает. А теоретизировать не стоит. Вот тебе пример: последняя экспирация - на ней то что ты называешь контанго сработало на меня и это не первый случай.
Kalisto
Не помню в какой точно книжке, но был замечательный пример по товарным фьючерсам. На сахар или что-то такое. Так вот цена росла, но вот так вот
Теперь при переходе на новый контракт ты покупаешь, а продавать приходится к его истечению внизу. Это конечно очень яркий случай, но все равно и на обычном рынке за контанго придется деньги уплатить.
Не помню в какой точно книжке, но был замечательный пример по товарным фьючерсам. На сахар или что-то такое. Так вот цена росла, но вот так вот
Теперь при переходе на новый контракт ты покупаешь, а продавать приходится к его истечению внизу. Это конечно очень яркий случай, но все равно и на обычном рынке за контанго придется деньги уплатить.
Скажи что DN дурак и нет ни каких потерь ни по бумагам не по индексу при долгосрочном инвестировании на фьючерсах............нафиг эти кабы да вот.............
PS И не надо примеров собираний контанго - бэквордаций.............это отдельная история..............
Для него енто ТЕОРЕТИЗИРОВАНИЕ...................)))Kalisto
Не помню в какой точно книжке, но был замечательный пример по товарным фьючерсам. На сахар или что-то такое. Так вот цена росла, но вот так вот
Теперь при переходе на новый контракт ты покупаешь, а продавать приходится к его истечению внизу. Это конечно очень яркий случай, но все равно и на обычном рынке за контанго придется деньги уплатить.
А на его практике временной стоимости дериативов нет, или она даже профитна...................
Я уже все сказал: есть идея, дальше считать надо, примеры привел для того, чтобы пояснить, откуда эта идея появилась и почему она имеет право на жизнь. Все.
Замечательно..............значит дурак все таки не я..............)))
Я этого не говорил...........)))))
MikeCurious
New member
От балды только что сравнил RIZ9 и RIH0 - разницы практически нет, ну мб пунктов 100. Вот тебе и плата за "деньги".
К настоящему моменту "временная стоимость" мартовского фуча составила минус 600 пунктов к текущему 
Да и по прошлому периоду минус 700 была. Какая неудача для любителей "контанго" Да еще и на растущем рынке. Да еще и июньский 10 года по той же цене предлагали, вот дураки то! Книжек не читают Особенно тех, где на рисунке вообще время жизни фьючей не пересекается.
Блин! Почему то стерлось старое сообщение и осталось это. Речь про 18:15-18:25.
Да и по прошлому периоду минус 700 была. Какая неудача для любителей "контанго" Да еще и на растущем рынке. Да еще и июньский 10 года по той же цене предлагали, вот дураки то! Книжек не читают Особенно тех, где на рисунке вообще время жизни фьючей не пересекается.Блин! Почему то стерлось старое сообщение и осталось это. Речь про 18:15-18:25.
Хорошая статья. Мотивировала задуматься.
Очень много вопросов в статье и так получилось, что некоторые подходят. Некоторые - в точку.
Лень действительно надо давить, хотя она и двигатель прогресса. Давим ее по уму.
К примеру, у нас есть основная работа, приносящая стабильный доход и которую нам лень бросать. Слишком неопределенны пути рынка, и действительно, ни о каком стабильном доходе от рынка не может быть и речи. По этой причине мы работаем в 2 раза больше - успевая делать карьеру и думать над торговыми стратегиями. У нас намечается критичный проект на в работе по найму - продумываем свою торговую стратегию так, чтобы на период проекта исключить активное участие в рынке. Получили пару недель отпуска или 3 дня больничного активно проверяем новые подходы и стратегии. И все это время по вечерам и выходным напролет изучаем материал, аналитику, пишем алгоритмы и проверяем их на исторических данных.
Не справляемся? Слишком много работы? А кто сказал что в трейдинге задач меньше, чем в работе по найму? Как раз в трейдинге собираются люди наиболее работоспособные, а основная масса населения работает по найму и имеет в этом единственный источник дохода.
И вот тут вырисовывается конкретная цель - трейдинг нам не заменит стабильный источник дохода - но он поможет его создать. Мы настолько успешны что готовы сменить профиль деятельности окончательно. Покупаем себе страховку и вперед. Страховка у всех может быть своя - может это просто 4-5 квартир в разных частях города дающих доход с ренты в среднем как доход от работы по найму, может это малое предприятие с высокооплачиваемым директором, управление этим директором у вас не занимает много времени. И вот теперь мы можем заниматься трейдингом не только по выходным и вечерам а и по утрам и днем! Ура!!!
Очень много вопросов в статье и так получилось, что некоторые подходят. Некоторые - в точку.
Лень действительно надо давить, хотя она и двигатель прогресса. Давим ее по уму.
К примеру, у нас есть основная работа, приносящая стабильный доход и которую нам лень бросать. Слишком неопределенны пути рынка, и действительно, ни о каком стабильном доходе от рынка не может быть и речи. По этой причине мы работаем в 2 раза больше - успевая делать карьеру и думать над торговыми стратегиями. У нас намечается критичный проект на в работе по найму - продумываем свою торговую стратегию так, чтобы на период проекта исключить активное участие в рынке. Получили пару недель отпуска или 3 дня больничного активно проверяем новые подходы и стратегии. И все это время по вечерам и выходным напролет изучаем материал, аналитику, пишем алгоритмы и проверяем их на исторических данных.
Не справляемся? Слишком много работы? А кто сказал что в трейдинге задач меньше, чем в работе по найму? Как раз в трейдинге собираются люди наиболее работоспособные, а основная масса населения работает по найму и имеет в этом единственный источник дохода.
И вот тут вырисовывается конкретная цель - трейдинг нам не заменит стабильный источник дохода - но он поможет его создать. Мы настолько успешны что готовы сменить профиль деятельности окончательно. Покупаем себе страховку и вперед. Страховка у всех может быть своя - может это просто 4-5 квартир в разных частях города дающих доход с ренты в среднем как доход от работы по найму, может это малое предприятие с высокооплачиваемым директором, управление этим директором у вас не занимает много времени. И вот теперь мы можем заниматься трейдингом не только по выходным и вечерам а и по утрам и днем! Ура!!!