отношение числа прыбыльных сделок к убыточным
- Автор темы zander
- Дата начала
Уж про это могу точно сказать - нет.
Обширный портфель - да, нужен при фундаментальном подходе. Это единственно возможный путь, чтобы снизить риски.
Смысл есть, главное чтобы прибыль была больше убытков, вот сегодня тестируя систему сделал ошибку, условия продажи оставил =0, т.е условия выхода из сделки не было кроме как по тейку, в итоге за 2009 150% с начала года 10 сделок, 88% успешных, был удивлен. Опять же результат достигнут благодаря тому что двигались в виде V. Это кстати в подтверждении стратегии Коти, она имеет право на жизнь.
Я сначала тестил и искал системы по историческим данным, но в реале это приносило мало пользы.
Тестировал всякие безумные идеи. Долго добивался соотношение 1:4 между убытками и прибылью по объему при равном количестве убыточных и прибыльных сделок.
Только после тестирования ежедневных данных после каждый торгов и потом на исторических данных можно определиться с системой торговли.
И то важно, что одна и та же система может не подходить для других бумаг или фьючерсов, даже при смене параметров. Вроде бы должна, а вот такое ощущение, что разный контингент работает в данном стакане и со своими правилами. И эти правила все же меняются со временем.
Тестировал всякие безумные идеи. Долго добивался соотношение 1:4 между убытками и прибылью по объему при равном количестве убыточных и прибыльных сделок.
Только после тестирования ежедневных данных после каждый торгов и потом на исторических данных можно определиться с системой торговли.
И то важно, что одна и та же система может не подходить для других бумаг или фьючерсов, даже при смене параметров. Вроде бы должна, а вот такое ощущение, что разный контингент работает в данном стакане и со своими правилами. И эти правила все же меняются со временем.
Слишком жесткие условия. Зачем себя в такие узкие рамки загонять?
Т.е. каждый день менять параметры?
Это да, у меня то же самое.
Менять параметры не надо каждый день. Надо проверять просто не на исторических данных, а на реальных торгах.
История это всего лишь история, и у меня часто бывало, что на истории все хорошо, а на реальных данных не то чтобы плохо, но не здорово.
Поэтому и нужно проверять после исторических на свежих данных.
Если система хорошо работает на исторических данные, но сливает/неудовлетворительно работает при реальной торговле, возможны 2 варианта:
1. Надо искать ошибку,
2. если ошибки нет, надо отложить такую систему для дальнейшего усовершенствования и торговать по нормально работающим системам.
По-моему третьего здесь не дано.
))) ну ты жжошь блин.
Это не я
Я не вижу в твоих словах противоречия с моими утверждениями. Речь о том, что истоические данные нужны всего лишь для начального тестирования, но никак не являются тем инструментом, который дает правильный результат. Поэтому тестирование всегда нужно проверять не только в дальнейшем (это второй этап) , но и на реальных торгах, когда видны все скрытые изъяны. Например стопы по рыночной цене или с небольшим защитным спрэдом, когда они не срабатывают, когда при проскальзывании на исторических данных не покажет реальную картину.
И уж очень сильная зависимость от таких поправок в интрадее и более того при скальпинге.
Сколько закладывать на проскальзывания на каждую сделку, тоже можно определить только опытным путем.
И вот тогда обнаруживается, что великолепная система на исторических данных вообще-то в реале полная ерунда.
Найти же систему, приносящую стабильный хороший доход весьма непросто.
И при этом все эти системы нужно проверять на многих инструментах, а не на двух-трех. Бывает можно выбрать одну-две бумаги и фьючерса, которые для нее подходят, на других бумагах нет.
А что означает тест на реальном рынке?... Это эксплуатация системы но на малых сайзах? Или постоянный запуск системы через тестер по состоянию на текущий момент?
Все, наконец-то я осознал о чем речь
Дело в том, что проскальзывания должны изначально учитываться еще при тестировании. По самым ликвидным бумагам можно брать 0,1% и смело исполнять заявки на несколько сотен тысяч рублей прямо по рынку.
Скрытые изъяны лучше искать путем многократных проверок, в т.ч. в ручную просматривать график и сравнивать с действиями системы. Вот такой мой подход, я не начинаю торговать своими деньгами, пока полностью не уверен, что все проверено вдоль и поперек.
Со скальпингом не сталкивался, но можно ведь тиковый график использовать для точно такого же тестирования?
Если кукушка кукует на ультразвуке... что-то надо поправить в консерватории
Я в своей поправил, надеюсь что оптимально.Если кукушка кукует на ультразвуке... что-то надо поправить в консерватории
Можно конечно, только там между тиками бОльшие спрэды, чем на бумагах и за одну секунду на Ризе разброс немалый.
если не трудно, расскажи на чём основывается твоя надежда, на переоптимизации?
Надежда в том, что хорошую систему не придется очень часто корректировать. Оптимизация системы в том, что закладываю в нее все известные мне и новые неучтенные случаи приличных по моим меркам просадок.
Понятно, что застраховаться от просадок невозможно, но это означает, что есть над чем работать. Скажем в частности усовершенствование методики управления капиталом при определенных условиях, или по сигналам, а не просто тупо использовать систему, которая пусть даже является отличной. Также оптимизация работы ботов, здесь тоже есть что апгрейдить и совершенствовать.
Хочется сделать систему более гибкой, и особенное внимание уделить времени, когда выходят новости из-за океана. Это тоже при тестировании не учитывалось, а в реале оказалось не совсем хорошо.
Я выигрываю по системе в основном, но куча разной мелочи снижает доход. И как это учесть, сразу не определить.
MikeCurious
New member
Та же байда
Как показывает практика, только индивидуально каждый глюк. Для отлова очень помогает ведение статистики за каждый день (ну или если редко торгуешь мб больший период). Просто записываешь - слил потому и потому . "Слил" в данном случае не обязательно уменьшение счета, часто недополучение прибыли по сравнении с расчетным алгоритмом.PS. Но бесят реально... вроде мелочи, а столько на них слилось это ппц.
хорошей системы не то что нет, её просто не существует -имхо. если чес, то я в тупике, так как оптимизация это путь в никуда, с математической точкой зрения , можно утверждать что матожидание отрицательно в торговле, а если матожидание отрицательно то и любое движение стопов не приводит к прибыли.(могу расчёт выложить но не уверен что это буит интересно). Сучий закон арксинуса доминирует в торговле, тот кто его умеет нарушать, тот скорей всего и зарабатывает и скорей всего у таких трейдеров существует определлёный блок оценки ситуации в пространстве событии, но точно он не основывается на исторических данных. если ты сможешь меня переубедить в ошибочном восприятии, я буду очень признателен. хочу с двинуться но не знаю куда.
Cinoptik, не могли бы Вы все-таки выложить свой расчет? Мне очень интересно. Все-таки сомневаюсь что матожидание любой торговой системы отрицательно (конечно если не брать бесконечный промежуток времени), и опровержение этому - успешные трейдеры, которое все-таки существуют, хотя их и не так много.
Так же не понимаю, чем так плох закон арксинуса? Насколько я помню из Винса (могу ошибаться, книжки под рукой нет), закон арксинуса говорит о том, что при геометрической торговле эквити большую часть времени будет находится с одной стороны от линии геометрического роста (как-то так), но он отнюдь не говорит о том что нельзя заработать на рынке.