Предполагаю что разговор будет оч длинный, поэтому не хочу прыгать из темы в тему, а лишь начать с малого.
допустим в вашей системе 200 сделок за день из них 120 прибыльных и соответственно 80 убыточных , т.е вероятность выигрыша(P)= 0,6 а проигрыша(q)= 0,4 ... подобной системе можно просто по завидовать так как матожидание (Е)=1,2. А теперь нужно вспомнить закон о больших чисел, Якоба Бернулли, он достаточно прост, его смысл лучше усваивается в сравнении, например аксиома параллельных линий, они не когда не пересекаются, смысл закона больших чисел в том что где то там , оч оч далеко линии вероятности все ровно пересекутся и будут относительно(подразумевает процентное отношение) пропорциональными. Если формулярно его изобразить то буит выглядеть так… если проводить (N)- серии при (r)-испытаниях в каждой серии, то среднее по по сериям число достигаемым =успехов= (k)-будет таково, что величина (k/r)-p… устремится к нулю , как только N- станет увеличиваться до бесконечности. Грубо говоря, возрастанием N до бесконечности вероятность того что доля успехов отклоняется от от (p)- на коль малую величину , стремится к нулю. Можете сами убедится в фокусе.. от каждого значения вашей системы отнимите мат ожидание и вы убедитесь что оно равно нулю, поэтому для вычисления равномерного распределения используют стандартное отклонение, ну или дисперсию. сори. лекцию продолжу завтра. надо семеро по лавкам рассадить))
