Commenced: Начинающему рободелу (Амиброкер).

[Конвертор]

А как ты тестируешь систему? При таких то условиях?

так и тестирую! я ж уже написал: если в ближайшие 15 минут "моя" цена есть, то вход осуществляю. если нет - то нет.
выходы по стопам, естественно бью по рынку, так что реализуются в любом случае.
проскальзывание беру 150 пп, на практике даже меньше получается.
ах да, стопы тоже по клозам, т.е. если просто "задело" свечой - это не важно, а если закрылись ниже уровня стопа - вот тогда он реализуется.

а как ты делаешь импорт в КВИК?

 

[Конвертор]

и вообще, ФОРТС обновляется раз в секунду у всех.
он просто так устроен.
так что счет на миллисекунды - просто чтоб раньше заявку пульнуть,
а так квант ФОРТСового времени = 1 сек.

 

[Данила]

и вообще, ФОРТС обновляется раз в секунду у всех.
он просто так устроен.
так что счет на миллисекунды - просто чтоб раньше заявку пульнуть,
а так квант ФОРТСового времени = 1 сек.

ЧТО, СЕРЬЁЗНО ???

 

[GH05]

так и тестирую! я ж уже написал: если в ближайшие 15 минут "моя" цена есть, то вход осуществляю. если нет - то нет.
выходы по стопам, естественно бью по рынку, так что реализуются в любом случае.
проскальзывание беру 150 пп, на практике даже меньше получается.
ах да, стопы тоже по клозам, т.е. если просто "задело" свечой - это не важно, а если закрылись ниже уровня стопа - вот тогда он реализуется.

а как ты делаешь импорт в КВИК?

Я вот одного не пойму, прежде чем запустить систему ты ее просчитывал в ами как я понимаю, но в реале если цена улетела ты пропускаешь эту сделку, и того у тебя в реале сделки не соответствуют сделкам в тестере при тестировании? Я правильно понял?
тоже через DDE но там нюансов много чтобы это быстро работало.

 

[GH05]

и вообще, ФОРТС обновляется раз в секунду у всех.
он просто так устроен.
так что счет на миллисекунды - просто чтоб раньше заявку пульнуть,
а так квант ФОРТСового времени = 1 сек.

Да ну нафиг) Заявки там исполняются не в лет в определенные моменты, а котировки чаще чем раз в сек.

 

[Конвертор]

Я вот одного не пойму, прежде чем запустить систему ты ее просчитывал в ами как я понимаю, но в реале если цена улетела ты пропускаешь эту сделку, и того у тебя в реале сделки не соответствуют сделкам в тестере при тестировании? Я правильно понял?
тоже через DDE но там нюансов много чтобы это быстро работало.

нет. в тестере тоже пропускаю!

 

[Конвертор]

Да ну нафиг) Заявки там исполняются не в лет в определенные моменты, а котировки чаще чем раз в сек.

http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=33577
Дмитрий Глотиков:

Что касается времени доставки данных, то сейчас для всех типов приложений (с точки зрения биржи - их всего два - терминалы и шлюзы) и для всех типов доставляемых данных период перезапроса установлен в 1.5 сек
(т.е. нельзя запрашивать обновления, например, списка заявок чаще, чем раз в 1.5 сек)

 

[GH05]

нет. в тестере тоже пропускаю!

ну смотри как я понимаю у тебя есть уровень на котором хочешь купить вот цена подходит, есть твоя цена, но не факт что ты купишь поскольку проскальзывание и все такое, или у тебя цена в обратку накатывает на твой лимитник? Т.е. покупаешь на снижении и никаких тебе проскальзываний?
Ты на амисайте НОВИЧОК?

 

[GH05]

Не знаю, смотрю визуально вроде как чаще чем раз в сек.

 

[Конвертор]

ну смотри как я понимаю у тебя есть уровень на котором хочешь купить вот цена подходит, есть твоя цена, но не факт что ты купишь поскольку проскальзывание и все такое, или у тебя цена в обратку накатывает на твой лимитник? Т.е. покупаешь на снижении и никаких тебе проскальзываний?
Ты на амисайте НОВИЧОК?

да! на лимитник.
никаких проскальзываний!
бывает, правда часть позиции исполнится, а не вся, но это очень редко.

да Новичок

 

[GH05]

да! на лимитник.
никаких проскальзываний!
бывает, правда часть позиции исполнится, а не вся, но это очень редко.

да Новичок

В таких стратегиях часто бывают ошибки так как в ами сложно определить куда там ходила цена и куда она ходила изначально вверх или вниз, и накатила бы она на твой лимит или нет, по сути контртренд)

 

[Конвертор]

В таких стратегиях часто бывают ошибки так как в ами сложно определить куда там ходила цена и куда она ходила изначально вверх или вниз, и накатила бы она на твой лимит или нет, по сути контртренд)

какая разница?
вот текущий бар.
а в условие Buy я записываю:
Buy1 = грааль;
Buy2 = C > Ref(L, 1); // да, заглядывание в будущее, но не для улучшения ситации, а чтобы проверить исполнится сделка или нет.
Buy = Buy1 AND Buy2;

 

[andrew13]

Что значит пристал? Ами это может сделать!) Только другим способом. Да и еще роботом гонять более нескольких лямов неблагодарное занятие, по крайней мере на нашем рынке, макс 1-2 млн. На пробое спокойно захожу.

Это ты с чего взял? Робот на то и хорошо что ему что 10 тыщ рубликов, что 100 миллионов - все по барабану =)
Роботы же не только скальперы бывают А можно и по дневкам сделать, скажем ... робот просто сильно удобнее чем руками и все.

 

[andrew13]

какая разница?
вот текущий бар.
а в условие Buy я записываю:
Buy1 = грааль;
Buy2 = C > Ref(L, 1); // да, заглядывание в будущее, но не для улучшения ситации, а чтобы проверить исполнится сделка или нет.
Buy = Buy1 AND Buy2;

А если у тебя в одном баре будет и бай и стоп и бай опять ... это ты не проверишь этим условием же?

 

[Конвертор]

А если у тебя в одном баре будет и бай и стоп и бай опять ... это ты не проверишь этим условием же?

у меня не разрешено "Allow single bar exit"
кроме того,
решение по клозу принимаются и на вход и на стоп.
не может быть ситуация, чтобы клоз был выше-ниже сам себя на величину стопа

 

[GH05]

Это ты с чего взял? Робот на то и хорошо что ему что 10 тыщ рубликов, что 100 миллионов - все по барабану =)
Роботы же не только скальперы бывают А можно и по дневкам сделать, скажем ... робот просто сильно удобнее чем руками и все.

По дневкам не рассматриваю, поскольку для этого куда эффективнее работать руками с такой значительной суммой, не использовать плечи, определить в долгосрочной перспективе направление по волнам и набраться терпения. Для меня робот это это из 300-500 т.р сделать 1-2 млн за год полтора и новый цикл.

 

[GH05]

у меня не разрешено "Allow single bar exit"
кроме того,
решение по клозу принимаются и на вход и на стоп.
не может быть ситуация, чтобы клоз был выше-ниже сам себя на величину стопа

Это скрытый ппц) Он коряво в ами работает

 

[Конвертор]

тоже через DDE но там нюансов много чтобы это быстро работало.

так там экспорт через DDE в КВИКе,
а импорт есть через файл и через API
у тебя импорт через API?

 

[GH05]

так там экспорт через DDE в КВИКе,
а импорт есть через файл и через API
у тебя импорт через API?

Да через API и DDE не через эксель

 

[andrew13]

По дневкам не рассматриваю, поскольку для этого куда эффективнее работать руками с такой значительной суммой, не использовать плечи, определить в долгосрочной перспективе направление по волнам и набраться терпения. Для меня робот это это из 300-500 т.р сделать 1-2 млн за год полтора и новый цикл.

Ключевая фраза ... но это не значит, что другим по другому делать не разумно.