Commenced: Начинающему рободелу (Амиброкер).

[mehanizator1]

для пробоя вверх вместо C брать H, для пробоя вниз соответственно L. они меняются только в одну сторону

 

[pip-sus]

для пробоя вверх вместо C брать H, для пробоя вниз соответственно L. они меняются только в одну сторону

ну если интересует покупка в момент пробоя то конечно
buy=h>ref(ННV(C,10) ,-1);
buyprice=max(o,y)
а если именно интересует чтобы именно закрылось выше пробоя?

 

[mehanizator1]

ну если интересует покупка в момент пробоя то конечно
buy=h>ref(ННV(C,10) ,-1);
buyprice=max(o,y)
а если именно интересует чтобы именно закрылось выше пробоя?

при пробое надо брать сразу, до закрытия ждать пропустите существенную часть движения. но если все-таки надо - берите открытие бара, оно не меняется.

 

[Dachnik]

Привет всем. По поводу qpile есть хороший сайт, не сочтите за рекламу. http://www.selftrade.ru/
Сам взял за основу скелет там выложенной проги. Написал три робота на основе болингеров, макд, движения объемов и заставил работать который там выложен. Теперь у меня комп сам просыпается в 10:20 запускает quik вводит пароль и начинает торговать. По ходу работы заметил интересные моменты: Цена с сервера quik особенно во время движух часто отстает от цены с сервера Transaq. Система пытается выставить заявку не зная что цена уже улетела. Но часто во время движух Transaq теряет соединение quik работает. Не понятки с объемами из таблицы всех сделок бывает так что система говорит что народ тарит а по цене видно, что сливают. И чз несколько секунд приходит сигнал что сливаю, такое ощущение что в таблице всех сделок тоже какие-то задержки от реальной ситуации. Часто бывают глюки типа болингеры построены на часовиках а а реале они почему-то взяли данные с дневок, после после загрузки системы. Переключаешь период на графике на дневки и обратно на часовики, тогда только они перестраиваются. Еще много всяких не приятных моментов, но в целом вещь стоящая, главное найти хорошую стратегию(грааль), который пока я не нашел.

 

[Василий Петрович]

Системы пишутся не с позиции вашего понимания, а с позиции понимания ами, того как она воспринимает и обрабатывает массив цен, а именно, прошлые бары представлены стабильным массивом HLOC, текущий массив (бар) представлен стабильным массивом O, и нестабильными С, который может принимать любое значение цены соответствующее текущей цене рынка, и остается 2 массива более интересных, массива L который может принимать значение не выше O, и может изменяться только в направлении снижения, причем выше достигнутого значения в текущий момент времени стать не может и массив H к нему применимо все как и к L, но наоборот.

Использование "динамичного" массива Close, для формирования сигналов на формирующемся баре, приводит к генерации нескольких Бай или Селл сигналов на одном баре. Пробовал заменить в алгоритме условие формирования сигнала на последнем баре с Close, на H-L. Результат интересный. Возник вопрос, а использование массивов H для Бай-сигнала и L для Селл-сигнала не сделает алгоритм более уязвимым перед сильными колебаниями внутри одного бара. Например, в случаях резких движений после выхода статы? у кого какие мнения?

 

[Конвертор]

а у кого есть опыт написания мультиробота (разные стратегии, разные инструменты), желательно на Excel,
поделитесь советами, пожалуйста