Обсуждение книги
- Автор темы mehanizator1
- Дата начала
Aquarius
Administrator
Александр Кургузкин (Mehanizator) написал новую книгу по системному трейдингу. Многие, наверно, читали его первую книгу «Биржевой трейдинг: системный подход». (по факту новая книга оказалась просто переработанным изданием первой книги).
Первая половина — беллетристика и размышления на тему, что же такое рынок, каковы его основные фазы, каковы различия между фундаментальным и техническим анализом и т.д… Можно почитать для общего развития новичкам.
Вторая половина более конкретна и подробно расписывает этапы разработки торговой системы, построения карты ситуаций, проблемы переподгонки, важность учёта транзакционных издержек, различные виды входа и выхода в позицию. Всё очень подробно с рисунками разбирается и объясняется.
Далее столь же кропотливо рассматривается вопрос управления рисками и капиталом. В частности развеивается множество мифов о попытках обмануть просадки, манипулируя усреднениями и «хитрыми» динамическими лотами. В конце книги приводятся конкретные методы снижения рисков торговых алгоритмов, используя портфели систем различных конфигураций. Кроме того, затрагивается вопрос взаимодействия алгоритмического трейдера с инвестором.
Книга будет безусловно полезна при практической реализации автоматизированных торговых систем.
http://smart-lab.ru/blog/32263.php
" С увеличение плеча прибыль растет линейно, а убыток перерасчета нарастает квадратично. Это приводит к тому, что с увеличением плеча темпы роста общей доходности снижаются, а после достижения некоторого оптимума общая доходность начинает падать и вскоре уходит в минус. Получается странная вещь: если мы имеем прибыльную ТС и принимаем решение поднять плечо до максимума с целью выжать побольше дохода, то то в результате неожиданно получаем полную потерю счета.
Т.о., существует оптимальное плечо, на котором мы имеем макс. доходность и выше которого убыток перерасчета начинает убивать прибыль".
Первая половина — беллетристика и размышления на тему, что же такое рынок, каковы его основные фазы, каковы различия между фундаментальным и техническим анализом и т.д… Можно почитать для общего развития новичкам.
Вторая половина более конкретна и подробно расписывает этапы разработки торговой системы, построения карты ситуаций, проблемы переподгонки, важность учёта транзакционных издержек, различные виды входа и выхода в позицию. Всё очень подробно с рисунками разбирается и объясняется.
Далее столь же кропотливо рассматривается вопрос управления рисками и капиталом. В частности развеивается множество мифов о попытках обмануть просадки, манипулируя усреднениями и «хитрыми» динамическими лотами. В конце книги приводятся конкретные методы снижения рисков торговых алгоритмов, используя портфели систем различных конфигураций. Кроме того, затрагивается вопрос взаимодействия алгоритмического трейдера с инвестором.
Книга будет безусловно полезна при практической реализации автоматизированных торговых систем.
http://smart-lab.ru/blog/32263.php
" С увеличение плеча прибыль растет линейно, а убыток перерасчета нарастает квадратично. Это приводит к тому, что с увеличением плеча темпы роста общей доходности снижаются, а после достижения некоторого оптимума общая доходность начинает падать и вскоре уходит в минус. Получается странная вещь: если мы имеем прибыльную ТС и принимаем решение поднять плечо до максимума с целью выжать побольше дохода, то то в результате неожиданно получаем полную потерю счета.
Т.о., существует оптимальное плечо, на котором мы имеем макс. доходность и выше которого убыток перерасчета начинает убивать прибыль".
Gavrik_1105
New member
В бумажном переплете не так уж и просто ее найти.
optionmonster
New member
Прочел, ну и что сказать, мнение человека со стороны на рынок, имхо.
Конечно стоит ее прочитать, основные мысли этой книги :
- Зоркий взгляд исследователя может подметить в движениях цены множество закономерностей. Однако путь от общего понимания сути движений к конкретным алгоритмам торговли долог и тернист.
- Жажда быстрых денег и уверенность в собственной гениальности мешают трейдеру реально оценивать ситуацию, поэтому очень важно при разработке торговых систем составлять максимально полную карту ситуаций.
- Управление капиталом является важнейшим элементом трейдинга, т. к. содержим много математики и неочевидных подводных камней.
- Большинство убыточных трейдеров терпят неудачи не из-за того, что не знают, где входить, где выходить, а из-за того, что не могут держать убытки под контролем.
не удается войти на сайт. где еще можно найти?
Aquarius
Administrator
WTI_Trader
Member
Братан, зачем ты платишь за интернет, если не слышал об этой крутой книге? Маст рид однозначно