Советы по трендследящей МТС

[HiTrader]

Всем здравствуйте!
На праздниках занимался тестированием трендследящей МТС.
Идея МТС следующая:
1) определяю направление тренда с помощью длинной ЕМА
2) вход и выход определяю пересечением малой и средней ЕМА
3) накладываю фильтр на тренд, используя АДХ
4) накладываю фильтры на входы по времени, объему и зонам перекупленности/перепроданности (РСИ)

Разработал данную МТС только для изучения бактестинга, оптимизации и нахождения различных проблем трендовых систем.
При удовлетворительных результатах и после дальнейшей обработки возможно буду использовать в реальных торгах.

Оптимизируемых параметров - 2. Это период медленной ЕМА и период АДХ.
Период тестирования - август 2007 - конец декабря 2009. Эмитент - ГП.
Комиссии брокера и на проскальзывание учтены - 0.04+0.03 = 0.07% от трейда
Таймфрейм - 5М, позиции как лонги, так и шорты.
ПО - Амиброкер.

Результаты тестирования при торговле полным сайзом:
Profit = 328%
CAR = 85% (годовая отдача)
MDD = -24% (макс.просадка)
winners = 44% (кол-во прибыльных сделок)
losers = 56% (кол-во убыточных сделок)

При использовании ММ (по формуле Ларри Вильямса) профит гораздо меньше.

Кривая эквити достигла хаев и вошла в зону консолидации, тренд эквити - аптренд.

Как и все трендследящие системы МТС плохо ведет себя во флэте. Планирую фильтровать его. Думаю прикрутить к МТС еще индикатор волатильности. Также в мыслях идея фильтрации флэта по эквити и серии убыточных сделок. Т.е. преследую цель увеличения количества прибыльных сделок.

Система использует временные параметры (периоды скользящих, АДХ, РСИ), которые были оптимизированы на исследуемом периоде, т.е. АЧХ (амплитудно-частотные характеристики) системы подогнаны под АЧХ рынка (курвефитинг так сказать). Рынок постоянно меняется, меняется также его и АЧХ. Понимаю, что со временем система начнет лосить, придется заново настраивать параметры МТС под новые АЧХ рынка. Планирую также идентифицировать сбой МТС по серии убыточных сделок, кривой эквити. Также планирую раз в месяц или квартал корректировать периоды.

Вообще склоняюсь к мысли, что настроенная система может быть рабочей, пока кривая эквити на исследуемом периоде смотрит вверх и нет намека на ее разворот. После серии убыточных сделок и падении кривой эквити система сбоит. Это сигнал к изменению АЧХ рынка и перенастройке периодов, либо к откладыванию системы в запас и разработке новой.

Хотелось бы узнать мнение форумчан по данному поводу, получить кое-какие советы и рекомендации.
1) как вы фильтруете базар на трендследящих системах от флэта?
2) как вы определяете сбой системы и решаете вопрос о ее дальнейшем использовании?
3) с какой частотой перенастраиваете систему?
4) какой критерий оптимизации вы используете? Profit, CAR/MDD, Recovery factor или др.?
5) каковы результаты при торговле полным сайзом и при использовании ММ?

Благодарю за внимание!

 

[Бганга]

Оптимизируемых параметров - 2. Это период медленной ЕМА и период АДХ.

А периоды остальных ЕМА и РСИ куда подевались? Тут больше параметров оптимизации.

1) как вы фильтруете базар на трендследящих системах от флэта?
2) как вы определяете сбой системы и решаете вопрос о ее дальнейшем использовании?
3) с какой частотой перенастраиваете систему?
4) какой критерий оптимизации вы используете? Profit, CAR/MDD, Recovery factor или др.?
5) каковы результаты при торговле полным сайзом и при использовании ММ?

1) Никак. Не умею...
2) Когда системы, лежащие в запасе, дают заметно лучший результат. А это уже на глаз определяется.
3) Лучше не перенастраивать, я к этому стремлюсь.
4) Доходность, максимальная просадки, их отношение, ну и чтобы эквити максимально гладкая была.
5) Только полным сайзом торгую. Теоретическая доходность за 2009г. 130-150%, но из-за кривых рук получилось чуть меньше 100%.

 

[HiTrader]

А периоды остальных ЕМА и РСИ куда подевались? Тут больше параметров оптимизации.

Они все связаны через один период для ЕМА

 

[Jaguar]

а) Результат -- хороший.
б) Методика -- похожа на подгонкоопасную.

1) как вы фильтруете базар на трендследящих системах от флэта?
2) как вы определяете сбой системы и решаете вопрос о ее дальнейшем использовании?
3) с какой частотой перенастраиваете систему?
4) какой критерий оптимизации вы используете? Profit, CAR/MDD, Recovery factor или др.?
5) каковы результаты при торговле полным сайзом и при использовании ММ?

---------

1) Тот кто научится это делать -- получит полный законченный Грааль. Больше ничего не нужно
2) Мне пока, cлава Богу, не приходилось, но думаю, что просадка, хуже, чем худшая на истории.
3) Пока не приходилось вообще. Но я визуально слежу за Главным Параметром.
4) Э-э-э... Кар\Мдд и визуальная красота эквити. И размер макс просадки отдельно.
5) А чем "полный сайз" отличается от "использования ММ"? "Полный сайз", это тоже определённый ММ. В торговле с плечами, вообще мне обычно непонятно, что такое полный сайз -- это когда размер позиции равен размеру депо?

 

[Бганга]

Они все связаны через один период для ЕМА

Это значит, что 2 оставшиеся ЕМА привязаны к базовой ЕМА через 2 коэффициента, которые и являются 2-мя дополнительными параметрами оптимизация. Все таки надо считать так: 1 ЕМА = 1 параметр, 2 ЕМА = 2 параметра и т.д.

 

[HiTrader]

1) Никак. Не умею...
2) Когда системы, лежащие в запасе, дают заметно лучший результат. А это уже на глаз определяется.
3) Лучше не перенастраивать, я к этому стремлюсь.
4) Доходность, максимальная просадки, их отношение, ну и чтобы эквити максимально гладкая была.
5) Только полным сайзом торгую. Теоретическая доходность за 2009г. 130-150%, но из-за кривых рук получилось чуть меньше 100%.

1) имхо нужно уметь, ведь на флэте трендовые системы сбоят; имхо здесь нужно использовать фильтр по волатильности, которую можно измерять, например Боллинджером.
2) как вы определяете сбой системы и решаете вопрос о ее дальнейшем использовании?
имхо сбой торгуемой системы нужно определять не системами, лежащими в запасе, которые дают заметно лучший результа, а определенными параметрами самой системы, например, анализировать профит/фактор, кол-во прибыльных и убыточных сделок, МО.
3) так если не перенастраивать, то она собъется с АЧХ рынка и начнет лосить. Не перенастраивать думаю можно если она не использует в себе период времени, а это имхо потеря важной информации.
5) вы используете ММ при торговле полным сайзом?

 

[Бганга]

4) накладываю фильтры на входы по времени, объему и зонам перекупленности/перепроданности (РСИ)

Еще 4 дополнительных параметра оптимизации насчитал

 

[HiTrader]

Это значит, что 2 оставшиеся ЕМА привязаны к базовой ЕМА через 2 коэффициента, которые и являются 2-мя дополнительными параметрами оптимизация. Все таки надо считать так: 1 ЕМА = 1 параметр, 2 ЕМА = 2 параметра и т.д.

Эти коэффициенты постоянны будут всегда, они не подлежат оптимизации, т.к. не имеет смысла

 

[V8]

Эти коэффициенты постоянны будут всегда, они не подлежат оптимизации, т.к. не имеет смысла

- А вы тестировали, в чем такая увереннность, протестите несколько значений

 

[HiTrader]

---------

1) Тот кто научится это делать -- получит полный законченный Грааль. Больше ничего не нужно
2) Мне пока, cлава Богу, не приходилось, но думаю, что просадка, хуже, чем худшая на истории.
3) Пока не приходилось вообще. Но я визуально слежу за Главным Параметром.
4) Э-э-э... Кар\Мдд и визуальная красота эквити. И размер макс просадки отдельно.
5) А чем "полный сайз" отличается от "использования ММ"? "Полный сайз", это тоже определённый ММ. В торговле с плечами, вообще мне обычно непонятно, что такое полный сайз -- это когда размер позиции равен размеру депо?

1) ну я же имел ввиду не идеальное разделение на тренд и флэт с прогнозированием, а с запаздыванием, т.е. определение текущей ситуации - тренд и флэт, например, по текущей волатильности.
5) имел ввиду следующее:
постоянно покупаем на всё без плечей или используем другое управление капиталом, по какой-нибудь формуле, которая считает кол-во лотов для входа в сделку

 

[HiTrader]

- А вы тестировали, в чем такая увереннность, протестите несколько значений

Ну эти значения составляют как-бы идею системы, типа прошлый день, прошлая неделя.

 

[HiTrader]

Еще 4 дополнительных параметра оптимизации насчитал

Фильтр по времени постоянен, не торгую в первый и последний час. Остальные параметры также не будут подвергаться оптимизации.

 

[Бганга]

1) имхо нужно уметь, ведь на флэте трендовые системы сбоят; имхо здесь нужно использовать фильтр по волатильности, которую можно измерять, например Боллинджером.
2) как вы определяете сбой системы и решаете вопрос о ее дальнейшем использовании?
имхо сбой торгуемой системы нужно определять не системами, лежащими в запасе, которые дают заметно лучший результа, а определенными параметрами самой системы, например, анализировать профит/фактор, кол-во прибыльных и убыточных сделок, МО.
3) так если не перенастраивать, то она собъется с АЧХ рынка и начнет лосить. Не перенастраивать думаю можно если она не использует в себе период времени, а это имхо потеря важной информации.
5) вы используете ММ при торговле полным сайзом?

1) Пока все, что мне удавалось придумать, только ухудшало результат. Так что в боковике приходится тупо пилиться и ждать тренда.
2) Может и надо бы, только я пока на глаз определяю...
3) Не, я с марта прошлого года ничего не перенастраиваю. Да и тогда просто один трендовый индикатор на другой поменял и все. Может это связано с тем, что у меня исторические данные берутся за довольно длительный срок - много возможных состояний рынка оказывается учтено.
5) Только стопы, больше никакого ММ нет.

 

[Бганга]

Ну эти значения составляют как-бы идею системы, типа прошлый день, прошлая неделя.

Мне кажется, что для идеи это слишком сложно - много подгонок и в результате получается довольно точно сделанный слепок определенного периода на графике, который в будущем не повториться. Идеи в чистом виде более просты. Например, после пробоя хая цена в среднем уходит вверх на Х% или что-то вроде этого. Я бы начал все упрощать, по очереди выкидывая разные составные части и сравнивая результаты.
Кстати, почему именно ЕМА, а не JMA например?

 

[Jaguar]

1) ну я же имел ввиду не идеальное разделение на тренд и флэт с прогнозированием, а с запаздыванием, т.е. определение текущей ситуации - тренд и флэт, например, по текущей волатильности.
5) имел ввиду следующее:
постоянно покупаем на всё без плечей или используем другое управление капиталом, по какой-нибудь формуле, которая считает кол-во лотов для входа в сделку

1. Хм... Можно конечно разделять, но если копать в самую глубокую глубокость, то можно придти к выводу, что тренд и флэт, это понятия слегка придуманные. Они конечно есть, условно, но разделять их не надо, имхо.
Трудно мне представить успешную систему или человека, который рассуждает так:
-- Ага.... Рынок, явно в сильном тренде. Работаем только на пробой и только в направлении тренда.
...или
-- Хм... Динамика неопределённая -- ходит туда-сюда. Значит сейчас надо использовать перепроданность\перекупленность и контрить на краях коридора.
Казалось бы, что он умник -- подстраивается под рынок. И на боковике его якобы не распилит, и на тренде якобы не смоет.
Но! Его легко может "распилить" в "подходческом" смысле слова. Допустим только настроился на тренд, начался боковик, только настроился на боковик, начался тренд. И так всё время не в фазе. Это как бы проблема следующей производной. То есть, такой подстраивающийся чел или система, на долгосрочной прямой, получаются не сильно лучше, чем система, всё время играющаяя один вид рынка.

А вот ещё мысль в копилку... У тебя такие индики, где ценой подстройки всего одного параметра на входе -- "Время", можно всегда получить классный профит на истории. То есть даже не надо наворачивать их много. Даже любой один из, уже обладает этой двуликостью. А комбинация, так вообще.
ДН правильно в статье написал. "Ничто не важно, в долгосрочной перспективе, кроме того устойчиво ли МО". Устойчивость всего, напоминающего скользящуюю среднюю -- для меня сомнительна.
Индик или подход хорош, если он при значительном изменении входных параметров, даёт незначительное изменение профитности. Пожалуй это самое главное. Значит он свидетельствует о чём-то важном, а не просто об отдельной шумульке в данных.

5. Можно и так! Это намного лучше, чем от балды Но успех и риск, будет зависеть от текущей волатильности. То есть на более сильной волатильности и депо будет сильнее колбасить. Хорошо ли это -- тема для размышления.

 

[HiTrader]

Мне кажется, что для идеи это слишком сложно - много подгонок и в результате получается довольно точно сделанный слепок определенного периода на графике, который в будущем не повториться. Идеи в чистом виде более просты. Например, после пробоя хая цена в среднем уходит вверх на Х% или что-то вроде этого. Я бы начал все упрощать, по очереди выкидывая разные составные части и сравнивая результаты.
Кстати, почему именно ЕМА, а не JMA например?

Я понимаю к чему ты клонишь, ты хочешь полностью избавиться от такого параметра, как время, а оперировать только с ценой. Имхо время - это тоже важный параметр, который также необходимо учитывать в системе. Вообще считаю: на стоках есть 3 основных параметра - цена, время и объем, так что время нужно также использовать хотя бы для фильтрации определенных паттернов.

Если я оптимизацией параметров подгоню рынок под его текущую АЧХ, таким образом, чтобы кривая эквити имела устойчивый рост, то высока вероятность того, что рынок будет еще некоторое время иметь те же характеристики и я на этом периоде заработаю. То что, рынок начал меняться я пойму по падению эквити или среднего P/L и приму соответствующие меры по перенастройке МТС.

Почему ЕМА, а не JMA? Да потому, что систему я придумывал для ознакомления с бактестингом, оптимизацией и выявления проблем трендследящих систем. Из всех МА в комплекте с Амиброкером, более всего понравилась ЕМА, как придающая вес последним значениям, JMA не было. JMA я как понимаю это адаптивная скользящая. Может позже я и ее потестю.

 

[Jaguar]

Прикол от космогонического общественного движения "Сила Разума"

Если уж говорить про средние... Есть простое MA, есть EMA.
Простое МА даёт равный вес свежим и старым данным, ЕМА -- больший вес свежим.

1. Почему свежие данные важнее несвежих?

2. А если принять что всё-таки важнее, то зачем вообще брать несвежие?

) Это я к тому, что все МА -- одинаково полезны.

 

[HiTrader]

1. Хм... Можно конечно разделять, но если копать в самую глубокую глубокость, то можно придти к выводу, что тренд и флэт, это понятия слегка придуманные. Они конечно есть, условно, но разделять их не надо, имхо.
Трудно мне представить успешную систему или человека, который рассуждает так:
-- Ага.... Рынок, явно в сильном тренде. Работаем только на пробой и только в направлении тренда.
...или
-- Хм... Динамика неопределённая -- ходит туда-сюда. Значит сейчас надо использовать перепроданность\перекупленность и контрить на краях коридора.
Казалось бы, что он умник -- подстраивается под рынок. И на боковике его якобы не распилит, и на тренде якобы не смоет.
Но! Его легко может "распилить" в "подходческом" смысле слова. Допустим только настроился на тренд, начался боковик, только настроился на боковик, начался тренд. И так всё время не в фазе. Это как бы проблема следующей производной. То есть, такой подстраивающийся чел или система, на долгосрочной прямой, получаются не сильно лучше, чем система, всё время играющаяя один вид рынка

Флэт длится гораздо дольше трендов, примерно в 2 раза. Трендследящая система будет сливать на флэте. Так зачем системе давать сливать на флэте, если мы можем его распознать. Имхо распознать его можно по волатильности. Например, если на 5М таймфрейме ГП волатильность около рубля, то имхо не совершаем сделки, при пробое волатильности совершаем. Ленты Боллинджера хорошо показывают изменение волатильности. Также можно судить о флэте или сбое системы по падению эквити, P/L или МО.
Еще можно подобрать соответствующий ММ для трендследящей системы, чтобы она на серии из n убыточных сделок резко сокращала сайз.

 

[HiTrader]

Прикол от космогонического общественного движения "Сила Разума"

Если уж говорить про средние... Есть простое MA, есть EMA.
Простое МА даёт равный вес свежим и старым данным, ЕМА -- больший вес свежим.

1. Почему свежие данные важнее несвежих?

2. А если принять что всё-таки важнее, то зачем вообще брать несвежие?

) Это я к тому, что все МА -- одинаково полезны.

Имхо это зависит от идеи МТС. Я принимаю решение на свежих данных, опираясь на значения за n период назад (30 минут, час и т.д.), поэтому для меня актуальней вес на последних средних значениях цены. Я сравниваю текущие данные (свежие) с данными, за несколько периодов назад (несвежие), для определения тенденции, поэтому больший вес я придаю последним (свежим) данным.

 

[Jaguar]

1. Флэт длится гораздо дольше трендов, примерно в 2 раза. Трендследящая система будет сливать на флэте. Так зачем системе давать сливать на флэте, если мы можем его распознать. Имхо распознать его можно по волатильности. Например, если на 5М таймфрейме ГП волатильность около рубля, то имхо не совершаем сделки, при пробое волатильности совершаем. Ленты Боллинджера хорошо показывают изменение волатильности. Также можно судить о флэте или сбое системы по падению эквити, P/L или МО.

2. Еще можно подобрать соответствующий ММ для трендследящей системы, чтобы она на серии из n убыточных сделок резко сокращала сайз.

1. Да, обидно смотреть, когда сливаешь на флэте, согласен.

Это подходческая проблема первой производной (когда подход, не соответствует текущему состоянию рынка).

А если попытаться подстраиваться, то можно получить подходческую проблему второй производной (когда подстройка подхода не соответствует темпу изменения текущего состояния рынка). Имхо один фиг. Только с двумя производными сложнее понять, какая из них сбоит.

2. Я предпочитаю разделять проблемы входов-выходов и ММ. То есть решать их отдельно. Сначала то, потом это. Чтобы опять же, осознанно заниматься улучшением, каждого из множителей, а не готового произведения.

Насчёт количества параметров и опасностей, с этим связанных.... Аллегория...

Допустим у тебя есть задача -- хорошо управлять силой света.
Перед тобой стоит чёрный ящик.
Есть одна ручка. Крутишь по часовой -- видишь что становится ярче. Крутишь против -- менее ярко. Становится понятна зависимость и её скорость и.т.п.

А вот если две ручки? Ещё откуда-то одна появилась на чёрном ящике. Враги поставили.
Крутя одну, а потом другую, можно что-то понять. Но если заставят две одновременно крутить, то уже фиг поймёшь, какая из них что делает и что надо делать, чтобы управление получалось верным.