Меню
Что нового?
От:
Фильтры

Советы по трендследящей МТС

  • Автор темы HiTrader
  • Дата начала
H

HiTrader

New member
Anchorit написал(а):
да это же просто эквити системы :)
Нажмите для раскрытия...
Вот и я склонялся к эквити, поэтому изначально и спрашивал какой параметр эквити лучше всего рассматривать как постоянный для оптимизируемого параметра opt1: P/L, CAR/MDD, Recovery Factor?
 
J

Jaguar

New member
Anchorit написал(а):
Но конечно использование ЕМА - не панацея. Просто если и использовать МА, то скорее всего именно ЕМА.

JMA, конечно тоже вещь, но как много трейдеров смотрит на динамику объемов?? К тому же значительные объемы сразу же отражаются НА ЦЕНЕ, так что ИМХО на объемы можно забить.
Нажмите для раскрытия...
Я слышал, что у JMA чуть ли не секретный какой-то патентованный алгоритм (хи-хи).
Если там берутся в расчёт объёмы, то я их не очень жалую. Объём трудно интерпретировать, имхо. И, как и со "спасибо", "в карман" не положишь :))

Аргументы насчёт ЕМА продолжаю обдумывать... У меня фактор времени почти не используется в классическом понимании, но интересно.
 
J

Jaguar

New member
HiTrader написал(а):
Поэтому я ищу такой глобальный параметр рынка, который описывает текущую фазу, требует очень редкой настройки и более робастен по отношению к параметру opt1.
Нажмите для раскрытия...
Подумав, скажу так: может быть такой подход имеет смысл. Углубился в размышления.
 
Б

Бганга

New member
Jaguar написал(а):
Я слышал, что у JMA чуть ли не секретный какой-то патентованный алгоритм (хи-хи).
Если там берутся в расчёт объёмы, то я их не очень жалую. Объём трудно интерпретировать, имхо. И, как и со "спасибо", "в карман" не положишь :))
Нажмите для раскрытия...
Не, объемов в JMA нет, там используется многократное сглаживание. Алгоритм конечно секретный, патентованный и очень дорогой. Именно поэтому я его на всякий случай скачал в свое время :) Но у меня он для Матлаба... Кстати, братья-программисты, сколько примерно может стоить перевести код JMA с Матлабовского языка на VBA, чтобы он в Екселе заработал?
 
H

HiTrader

New member
Бганга написал(а):
Не, объемов в JMA нет, там используется многократное сглаживание. Алгоритм конечно секретный, патентованный и очень дорогой. Именно поэтому я его на всякий случай скачал в свое время :) Но у меня он для Матлаба... Кстати, братья-программисты, сколько примерно может стоить перевести код JMA с Матлабовского языка на VBA, чтобы он в Екселе заработал?
Нажмите для раскрытия...
Смотреть нужно код, сколько строк в нем, есть ли комментарии к коду, сложность кода, далее понять алгоритм и преобразовать.
 
A

Anchorit

New member
Бганга написал(а):
Но у меня он для Матлаба... Кстати, братья-программисты, сколько примерно может стоить перевести код JMA с Матлабовского языка на VBA, чтобы он в Екселе заработал?
Нажмите для раскрытия...
Боюсь что дофига так как матлабовский алгоритм JMA наверняка сылается не на одну матлабовскую функцию. Как бы не пришлось половину библиотеки матлабовской переводить.

Проще скомпилировать эту функцию в экзешник или dll и потом уже как-то прицепить к торговой системе. По-моему начиная с 5го матлаба есть возможность компилировать
m-файлы или делать из них C-шные библиотеки (с расширением ".h")
 
Б

Бганга

New member
HiTrader написал(а):
Смотреть нужно код, сколько строк в нем, есть ли комментарии к коду, сложность кода, далее понять алгоритм и преобразовать.
Нажмите для раскрытия...
Anchorit написал(а):
Боюсь что дофига так как матлабовский алгоритм JMA наверняка сылается не на одну матлабовскую функцию. Как бы не пришлось половину библиотеки матлабовской переводить.

Проще скомпилировать эту функцию в экзешник или dll и потом уже как-то прицепить к торговой системе. По-моему начиная с 5го матлаба есть возможность компилировать
m-файлы или делать из них C-шные библиотеки (с расширением ".h")
Нажмите для раскрытия...
Вот, может быть пригодится кому. Это проверенный код, у меня работал, файл называется JJMA.m:
Код: 
function Result=JJMA(Series, Len, Phase)
%JJMA
%Created by Starlight ([email protected])

disp('JJMA');
[row,col]=size(Series);
BarCount=row;
msg1=sprintf('Lines=%d',BarCount);
disp(msg1);

list=zeros(128,1);
ring=zeros(128,1);
ring2=zeros(11,1);
buffer=zeros(62,1);

v=0; v1=0; v2=0; v3=0; v4=0; s8=0; s10=0; s18=0; s20=0;
v5=0; v6=0; s28=0; s30=0; s38=0; s40=0; s48=0; s50=0; s58=0; s60=0; s68=0; s70=0;
f8=0; f10=0; f18=0; f20=0; f28=0; f30=0; f38=0; f40=0; f48=0; f50=0; f58=0; f60=0; f68=0; 
f70=0; f78=0; f80=0; f88=0; f90=0; f98=0; fA0=0; fA8=0; fB0=0; fB8=0; fC0=0; fC8=0; fD0=0;
f0=0; fD8=0; fE0=0; fE8=0; fF0=0; fF8=0;
s28 = 63;
s30 = 64;

for i = 1:s28
    list(1+i) = -1000000;
end;

for i = s30:127
    list(1+i) = 1000000;
end;
f0 = 1;
if (Len <= 1) 
    f80 = 1.0e-10;
else 
    f80 = (Len - 1) / 2;
end;
  
if (Phase < -100) 
    f10 = 0.5;
else 
    if (Phase > 100) 
        f10 = 2.5;
    else 
        f10 = Phase / 100 + 1.5;
    end;
end;

v1 = log10(sqrt(f80));
v2 = v1;
    
if (v1 / log10(2.0) + 2 < 0) 
    v3 = 0;
else 
    v3 = v2 / log10(2.0) + 2;
end;
f98 = v3;
if (0.5 <= f98 - 2) 
    f88 = f98 - 2;
else 
    f88 = 0.5;
end;
        
f78 = sqrt(f80) * f98;
f90 = f78 / (f78 + 1);
f80 = f80 * 0.9;
f50 = f80 / (f80 + 2);
    
for bar = 0:(BarCount-1)
    if (fF0 < 61) 
        fF0 = fF0 + 1;
        buffer(1+fF0) = Series(1+bar,1);
    end;
    if (fF0 > 30) 
        if (f0 ~= 0) 
            f0 = 0;
            v5 = 0;
            for i = 1:29
                if (buffer(1+i+1) ~= buffer(1+i))
                    v5 = 1;
                end;
            end;
            fD8 = v5*30;
            if (fD8 == 0) 
                f38 = Series(1+bar,1);
            else 
                f38 = buffer(1+1);
            end;
            f18 = f38;
            if (fD8 > 29) 
                fD8 = 29;
            end;
        else
            fD8 = 0;
        end;

        for i = fD8:-1:0
            if (i == 0) 
                f8 = Series(1+bar,1);
            else 
                f8 = buffer(1+31-i);
            end;
            f28 = f8 - f18;
            f48 = f8 - f38;     
            if (abs(f28) > abs(f48)) 
                v2 = abs(f28);
            else 
                v2 = abs(f48);
            end;
            fA0 = v2;
            v = fA0 + 1.0e-10;
            if (s48 <= 1) 
                s48 = 127;
            else 
                s48 = s48 - 1;
            end;
            if (s50 <= 1) 
                s50 = 10;
            else 
                s50 = s50 - 1;
            end;
            if (s70 < 128) 
                s70 = s70 + 1;
            end;
            s8 = s8 + v - ring2(1+s50);
            ring2(1+s50) = v;
            if (s70 > 10) 
                s20 = s8 / 10;
            else 
                s20 = s8 / s70;
            end;

            if (s70 > 127) 
                s10 = ring(1+s48);
                ring(1+s48) = s20;
                s68 = 64;
                s58 = s68;
                while (s68 > 1)
                    if (list(1+s58) < s10) 
                        s68 = s68 / 2;
                        s58 = s58 + s68;
                    else
                        if (list(1+s58) <= s10) 
                            s68 = 1;
                        else 
                            s68 = s68 / 2;
                            s58 = s58 - s68;
                        end;
                    end;
                end;    
            else 
                ring(1+s48) = s20;
                if (s28 + s30 > 127) 
                    s30 = s30 - 1;
                    s58 = s30;
                else 
                    s28 = s28 + 1;
                    s58 = s28;
                end;
                if (s28 > 96) 
                    s38 = 96;
                else 
                    s38 = s28;
                end;
                if (s30 < 32) 
                    s40 = 32;
                else 
                   s40 = s30;
                end;
                s68 = 64;
                s60 = s68;
            end;    
    
            while (s68 > 1)
                if (list(1+s60) >= s20) 
                    if (list(1+s60 - 1) <= s20) 
                        s68 = 1;
                    else 
                        s68 = s68 / 2;
                        s60 = s60 - s68;
                    end;
                else 
                    s68 = s68 / 2;
                    s60 = s60 + s68;
                end;
                if ((s60 == 127) & (s20 > list(1+127))) 
                    s60 = 128;
                end;
            end;
        
            if (s70 > 127) 
                if (s58 >= s60) 
                    if ((s38 + 1 > s60) & (s40 - 1 < s60)) 
                        s18 = s18 + s20;
                    else
                        if ((s40 > s60) & (s40 - 1 < s58)) 
                            s18 = s18 + list(1+s40 - 1);
                        end;
                    end;
                else
                    if (s40 >= s60) 
                        if ((s38 + 1 < s60) & (s38 + 1 > s58)) 
                            s18 = s18 + list(1+s38 + 1);
                        end;
                    else
                        if (s38 + 2 > s60) 
                            s18 = s18 + s20;
                        else
                            if ((s38 + 1 < s60) & (s38 + 1 > s58)) 
                                s18 = s18 + list(1+s38 + 1);
                            end;
                        end;
                    end;
                end;
                if (s58 > s60) 
                    if ((s40 - 1 < s58) & (s38 + 1 > s58)) 
                        s18 = s18 - list(1+s58);
                    else
                        if ((s38 < s58) & (s38 + 1 > s60)) 
                            s18 = s18 - list(1+s38);
                        end;
                    end;
                else 
                    if ((s38 + 1 > s58) & (s40 - 1 < s58)) 
                        s18 = s18 - list(1+s58);
                    else
                        if ((s40 > s58) & (s40 < s60)) 
                            s18 = s18 - list(1+s40);
                        end;
                    end;
                end;
            end;
        
            if (s58 <= s60) 
                if (s58 >= s60) 
                    list(1+s60) = s20;
                else 
                    for i = s58+1:(s60-1)
                        list(1+i-1) = list(1+i);
                    end;
                    list(1+s60-1) = s20;
                end;
            else 
                for i = (s58-1):-1:s60
                    list(1+i + 1) = list(1+i);
                end;
                list(1+s60) = s20;
            end;
        
            if (s70 <= 127) 
                s18 = 0;
                for i = s40:s38
                    s18 = s18 + list(1+i);
                end;
            end;
            
            f60 = s18 / (s38 - s40 + 1);
            
            if (fF8 + 1 > 31) 
                fF8 = 31;
            else 
                fF8 = fF8 + 1;
            end;
        
            if (fF8 <= 30) 
                if (f28 > 0) 
                    f18 = f8;
                else 
                    f18 = f8 - f28 * f90;
                end;
                if (f48 < 0) 
                    f38 = f8;
                else 
                    f38 = f8 - f48 * f90;
                end;                    
                fB8 = Series(1+bar,1);
                if (fF8 ~= 30) 
                    continue;
                end;        
                fC0 = Series(1+bar,1);
                if (jceil(f78) >= 1) 
                    v4 = jceil(f78);
                else 
                    v4 = 1;
                end;     
                fE8 = fix(v4);
          
                if (jfloor(f78) >= 1) 
                    v2 = jfloor(f78); 
                else 
                    v2 = 1;
                end;                      
                fE0 = fix(v2);
    
                if (fE8 == fE0) 
                    f68 = 1;
                else 
                    v4 = fE8 - fE0;
                    f68 = (f78 - fE0) / v4;
                end;
                                        
                if (fE0 <= 29) 
                    v5 = fE0; 
                else 
                    v5 = 29;
                end;
                if (fE8 <= 29) 
                    v6 = fE8;
                else 
                    v6 = 29;
                end;
                fA8 = (  Series(1+bar) - buffer(1+fF0-v5) ) * (1 - f68) / fE0+( Series(1+bar)-buffer(1+fF0-v6) ) * f68 / fE8;
            else 
                if (f98 >= power(fA0/f60, f88)) 
                    v1 = power(fA0/f60, f88);
                else 
                    v1 = f98;
                end;                                        
                if (v1 < 1) 
                    v2 = 1.0;
                else 
                    if (f98 >= power(fA0/f60, f88)) 
                        v3 = power(fA0/f60, f88);
                    else 
                        v3 = f98;
                    end;                
                    v2 = v3;
                end;
                
                f58 = v2;
                f70 = power(f90, sqrt(f58));
    
                if (f28 > 0) 
                    f18 = f8;
                else 
                    f18 = f8 - f28 * f70;
                end;
            
                if (f48 < 0) 
                    f38 = f8;
                else 
                    f38 = f8 - f48 * f70;
                end;
            end;
        end;    
        if (fF8 > 30) 
            f30 = power(f50, f58);
            fC0 = (1 - f30) * Series(1+bar,1) + f30 * fC0;
            fC8 = ( Series(1+bar,1) - fC0) * (1 - f50) + f50 * fC8;
            fD0 = f10 * fC8 + fC0;
            f20 = f30 * -2;
            f40 = f30 * f30;
            fB0 = f20 + f40 + 1;
            fA8 = (fD0 - fB8) * fB0 + f40 * fA8;
            fB8 = fB8 + fA8;
        end;
        Result(bar+1,1)=fB8;
    end;
end;
disp('End JJMA');

function ret1 = jfloor(value)
if (value == fix(value)) 
    ret1 = fix(value);
else
    if (value > 0) 
        ret1 = fix(value);
    else 
        ret1 = fix(value)-1;
    end;
end;

function ret1=jceil(value)
if (value == fix(value)) 
    ret1 = fix(value);
else
    if (value > 0) 
        ret1 = fix(value)+1;
    else 
        ret1 = fix(value);
    end;
end;
 
A

Anchorit

New member
HiTrader написал(а):
Очень понравилась статья на эту тему М.Королюка "Будь в фазе" http://www.0-forex.ru/books/infaze.pdf
Нажмите для раскрытия...
Статейка действительно знатная.

Кстати, как вариант в качестве критерия выбора стратегии можно использовать оптимальное f за N последних сделок.

N приходится подбирать к сожалению, но иногда результат превосходит ожидания :).
 
J

Jaguar

New member
Anchorit написал(а):
Кстати, как вариант в качестве критерия выбора стратегии можно использовать оптимальное f за N последних сделок.
N приходится подбирать к сожалению, но иногда результат превосходит ожидания :).
Нажмите для раскрытия...
А ты прям по оптимальному Ф торгуешь? Там ведь обычно очень офигенный сайз получается. Умом понятно, что он хорош, но очо-то играет всё-таки :)
 
A

Anchorit

New member
Jaguar написал(а):
А ты прям по оптимальному Ф торгуешь? Там ведь обычно очень офигенный сайз получается.
Нажмите для раскрытия...
Нет, по нему я только стратегию определяю которая лучше всего работает. Методом проб и ошибок получилось что так что для моих стратегий лучшие результаты получаются.

А так конечно - на той же мамбе плечей столько не дадут, чтобы по оптимальному Ф торговать.

И вообще, зачем ум, если есть работающая система? Это лишний фильтр :)
 
H

HiTrader

New member
Вопрос системщикам. Учитываете ли вы проскальзывание при тестировании МТС и каким образом?
Приведу пример на ГП. Система пробития локальных экстремумов.
Вход в позу осуществляется лимитными стоп-приказами. Цена срабатывания стопа отличается от цены входа на 10 копеек или 0,1 руб.
Например, текущая цена - 170 руб, проскальзывание соответственно будет - 0,1/170 * 100% = 0,06%.
Прибавляем комиссию брокера 0,04% и комиссию биржи 0,01%. В итоге затраты на сделку составляют 0,11%. Эту итоговую цифру забиваю в амиброкер и тестирую.
Величину проскальзывания в 10 копеек я взял специально завышенной, с запасом. На практике в большинстве случаев получалось входить и на меньшем проскальзывании. Сначала использовал его в 5 копеек, затем остановился на 7.
Приведу результаты внутридневной трендследящей МТС с различным проскальзыванием. Период 21.08.2007 - 31.12.2009. ТФ - 5М.

slippage = 0,05/170 * 100% = 0,03%
expenses = 0,04+0,01+0,03 = 0,08%
Profit = 487,28%
MDD = -20,72%
CAR/MDD = 5.37
winners = 447 (43,48%)
losers = 581 (56,52%)

slippage = 0,06/170 * 100% = 0,035%
expenses = 0,04+0,01+0,035 = 0,085%
Profit = 430,31%
MDD = -22,49%
CAR/MDD = 4.55
winners = 444 (43,19%)
losers = 584 (56,81%)

slippage = 0,07/170 * 100% = 0,041%
expenses = 0,04+0,01+0,041 = 0,091%
Profit = 368,95%
MDD = -24,59%
CAR/MDD = 3.74
winners = 440 (42,80%)
losers = 588 (57,20%)
.....
.....

slippage = 0,10/170 * 100% = 0,06%
expenses = 0,04+0,01+0,06 = 0,11%
Profit = 217,61%
MDD = -30,90%
CAR/MDD = 2.04
winners = 427 (41,54%)
losers = 601 (58,46%)

Из результатов видно как проскальзывание съедает прибыль. Теперь вопросы. Как можно бороться с проскальзыванием? Выставлять всегда лимитированные стоп-приказы с определенным проскальзыванием, например в 7 копеек? Или кидать рыночные заявки? Или поставить его с запасом и довольствоваться скромными результатами тестирования, ведь проскальзывание может быть и в мою пользу? Хочу попробывать и потестировать еще такой метод, без проскальзывания на вход - при пробитии хая предыдущей свечи на 1 тик (1 копейку) кидаю заявку с определенной ценой - high+0,01, полагаясь на то, что цена в большинстве случаев заденет эту цену, если цена безвозвратно рванет вверх, то пропускаем сделку. Что думаете по этому поводу и вообще хочу услышать ваши мнения насчет проскальзывания.
 
T

Tim

New member
Я бы выяснил в реале в какие периоды внутри дня получается 10 пунктов, а в какие меньше.
Система интрадейная или позиции переносятся?

Если определятся временные промежутки, когда нужны именно 10 пунктов, то в остальное время я бы ставил 7 пунктов.

Просто увеличение MDD в 1,5 раза, а снижение прибыли в 2,5 раза при 10 пунктах как-то совсем не прельщает.
Может проверишь 8 и 9 пунктов?
 
D

DQ_Still

New member
HiTrader написал(а):
Вопрос системщикам. Учитываете ли вы проскальзывание при тестировании МТС и каким образом?
...
Нажмите для раскрытия...
в расчетах принимаю проскальзывание на операцию 0.2% (на сделку 0.4) - это собственно проскальзывание и комиссия брокера в одном флаконе. Просто вычитаю этот процент из результата сделки.
 
Your email address will not be publicly visible. We will only use it to contact you to confirm your post.
Сверху