К получившейся общей комисиии (0,11% в примере) прибавь ещё 18% НДС. Для полноты картины так сказать.
Советы по трендследящей МТС
- Автор темы HiTrader
- Дата начала
Если все-таки проскальзывание не улучшить, то тогда такой вопрос, являются ли вышеприведенные результаты тестирования "хорошими" для торговли или нужно улучшать алгоритм? Стали бы вы торговать такую МТС?
Приведу результаты МТС на свежих данных с 01.01.2010 по 18.02.2010
expenses = 0,1%
Profit = 4,73%
MDD = -7,20%
CAR/MDD = 7.77
winners = 22 (43,14%)
losers = 29 (56,86%)
Приведу результаты МТС на свежих данных с 01.01.2010 по 18.02.2010
expenses = 0,1%
Profit = 4,73%
MDD = -7,20%
CAR/MDD = 7.77
winners = 22 (43,14%)
losers = 29 (56,86%)
Система интрадейная, позиции не переносятся. Насчет различного проскальзывания внутри дня думал, но решил пока оставить общее для всех сделок.
Вот результаты для 8 и 9 пунктов:
slippage = 0,08/170 * 100% = 0,047%
expenses = 0,04+0,01+0,047 = 0,097%
Profit = 314,66%
MDD = -26,64%
CAR/MDD = 3.09
winners = 436 (42,41%)
losers = 592 (57,59%)
slippage = 0,09/170 * 100% = 0,053%
expenses = 0,04+0,01+0,053 = 0,103%
Profit = 266,51%
MDD = -28,66%
CAR/MDD = 2.55
winners = 434 (42,22%)
losers = 594 (57,78%)
Зачем 18% НДС? Может имеется ввиду 13% НДФЛ? Тогда нужно от годовой прибыли вычитать 13% и всё.
Комиссия биржи и брокера указывается без НДС. Но если ты уже прибавил её, то сорри.
субъективно. мне статья не очень. не потому что в ней нет Грааля, а потому что не объяснил почему Грааля нет
Занимаюсь выбором оптимального метода управления капиталом (ММ) для своей МТС. По умолчанию амиброкер тестирует всем имеющимся сайзом, что имхо неправильно, т.к. тестирование полным сайзом уже подразумевает наличие ММ с названием "на всё депо", который имеет следующий минус - после убыточной сделки следующая сделка будет осуществляться меньшим лотом, из-за чего придется отбивать убыток дольше вследствие ассиметричности рычага.
Так вот, каким лотом лучше всего тестировать МТС? Единичным? Имхо да, т.к. единичный лот подразумевает отсутствие ММ. Как считаете?
Далее оцениваем результаты тестирования по макс.просадке (МДД), профит-фактору (ПФ), Профиту, фактору восстановления (ФВ) и гладкости эквити. Сейчас меня смущает гладкость полученной эквити. Думаю как ее сгладить. Возможно ли методами ММ добиться ее? Или здесь нужно улучшать стратегию?
Приведу свою эквити, полученную единичным лотом (1 лот - 1 акция ГП, все комиссии и проскальзывания учтены)
В этой эквити мне также не нравится просадка в начале тестирования. Что можете сказать по данной эквити? Стоит ли торговать такую ТС? Какими способами и методами можно улучшить эквити?
Так вот, каким лотом лучше всего тестировать МТС? Единичным? Имхо да, т.к. единичный лот подразумевает отсутствие ММ. Как считаете?
Далее оцениваем результаты тестирования по макс.просадке (МДД), профит-фактору (ПФ), Профиту, фактору восстановления (ФВ) и гладкости эквити. Сейчас меня смущает гладкость полученной эквити. Думаю как ее сгладить. Возможно ли методами ММ добиться ее? Или здесь нужно улучшать стратегию?
Приведу свою эквити, полученную единичным лотом (1 лот - 1 акция ГП, все комиссии и проскальзывания учтены)
В этой эквити мне также не нравится просадка в начале тестирования. Что можете сказать по данной эквити? Стоит ли торговать такую ТС? Какими способами и методами можно улучшить эквити?
Год проболтаться в нуле, это конечно реальный сценарий, но всё-таки мне кажется надо стремиться, чтобы такого не было.
Зато в следующие два - всё покрылось с лихвой
Можно ли и нужно ли методами ММ избавиться от такого болтания в начале тестирования или всё-таки пересмотреть свою стратегию?1. Согласен, но когда в реале торгуешь, то психологически тяжело небось.1. Зато в следующие два - всё покрылось с лихвой
2. Можно ли и нужно ли методами ММ избавиться от такого болтания в начале тестирования или всё-таки пересмотреть свою стратегию?
2. Думаю, что лучше входы-выходы потыркать.
3. А с более старыми данными пробовал? Почему фсего два года?
ээ... я так вижу ваша система шорты использовала в то время, когда они были запрещены?Зато в следующие два - всё покрылось с лихвой
Система использует как лонги, так и шорты, да. Думал над этим тоже, решил переделывать - оставить только лонги на данный период и учитывать также 3-х %-ный барьер в настоящее время. Вопрос же задал, чтобы знать как в будущем поступать с такими эквити
гладкость эквити лучше всего достигается портфелем бумаг
а просадка в начале кривой бывает всегда, и при расчетах и в реале, у меня по крайней мере
а вообще ваша кривая эквити какая-то подозрительная на мой взгляд; будто бы система и не подозревала о существовании шортов до всеобщего слива в сентябре...
За более длинный период не тестил. Скачивал котировки с финама в формате метастока для ами. Они не полные оказались, с августа 2007 года. Скачивал в текстовом формате - они с января 2006 года, но бэктестер по ним криво считает, еще не разбирался почему.
Почему я вывесил эквити - мне понравился самый последний период тестирования - восходящий, т.е. эквити находятся на хаях, хотя понимаю, что просадка в начале периода и долгая болтанка - не есть гут. Т.е. я считал, что моя система вошла в ритм рынка и восхождение эквити будет продолжаться. Сейчас вот задумался над доработкой МТС, ибо не исключаю такой же повторной болтанки как в начале тестирования.
Систему старался делать робастной, без оптов (оптимизируемых параметров), видимо всё-таки какой-то настраиваемый параметр придется вводить в качестве фильтра.
Ну до портфеля мне еще далеко, хотелось бы сначала отладить систему на одной бумаге. Мне казалось, что сгладить эквити можно и с помощью ММ, т.к. изучив стейтмент я увидел множество серий как по прибыльным, так и по убыточным сделкам, планировал даже для наглядности рассчитать Z-score. Но, применив несколько известных методов ММ, характер и гладкость эквити не сильно изменились, хотя я и добился меньшей просадки с одновременным уменьшением прибыли.гладкость эквити лучше всего достигается портфелем бумаг
а просадка в начале кривой бывает всегда, и при расчетах и в реале, у меня по крайней мере
а вообще ваша кривая эквити какая-то подозрительная на мой взгляд; будто бы система и не подозревала о существовании шортов до всеобщего слива в сентябре...
Теперь вот думаю дорабатывать систему - поработать над входами/выходами. Т.е. хочу добиться гладкости эквити непосредственно стратегией, а уж потом прикручивать ММ. Как считаете?
а что это такое?
я бы выкинул все-таки сентябрь-октябрь 2008... очень они мешают пониманию (события, происходящие раз в 10 лет вряд ли полезны в данном случае)
и, имхо, достаточно данных с октября 2008 (и на таком периоде у вас будет достаточно сделок - под сотню вроде(?) - вполне)
По-моему, задача ММ к этому и сводится. С его помощью только баланс этих двух параметров можно регулировать. Больше просадка - больше прибыль и наоборот.