)))))))))дык мы с тобой почти грим об одном и том же
Советы по трендследящей МТС
- Автор темы HiTrader
- Дата начала
)))))))))дык мы с тобой почти грим об одном и том же
начнём с простого, пошагово, допустим в твоей системе тестировании дало следующие результаты сделок :
1) ++++-
- - - - + =34раза
2) +++++ -
- - - - - + =21раз
3) ++++++-
- - - - - -+ =12раз
4) +++++++-
- - - - - - - + =6раза
5) ++++++++-
- - - - - - - -+ =5раза
6) +++++++++-
- - - - - - - - -+ =4раза
предположим такие серии происходят только внутри дня то есть других распределении нет ибо такие ибо ни какие ваапще. вопрос: какова вероятность той или иной серии, какую серию выберешь для торговли , каково мат ожидание той серии которую ты выберешь? вопрос в принципе не только к тебе а ко всем кому интересно.
p.s физикам, математикам, бакалаврам и всем кто связан с точными науками прошу не беспокоить
Высокая вероятность будет у серии №1, низкая у №6. Если величина прибыльной сделки превышает величину убыточной в Х раз (профит-фактор ПФ сделки = Х), то серию выберу №1, т.к. она имеет меньшую серию убыточных сделок. Если же ПФ = 1, то тогда выберу серию №6, т.к. при помощи грамотного ММ (на убыточной серии минимизируем лот, на прибыльной - максимизируем) можно набрать профит.
МО также зависит от профит-фактора сделки.
спасибо, я тебя услышал. так как ты ошибаешься на 90% в расчётах , мне бы хотелось услышать есчё мнения и возможно получится что я ошибаюсь на 90% в расчётах.
Может ты мне объяснишь, в чем я ошибаюсь?
Тоесть до открытия сделки ты уже знаеш убыточная сделка или нет?
Так может в таком случае сделать обратный вход.не ругайся, раз уже испачкано 8 страниц значит тема интересна, следовательно многим наверное интересно понять о чём мы с тобой грим,особенно новичкам, плиз, давай подождём.я не собираюсь интерпретировать на основе чьих то расчётов свои , они либо верны либо нет.
совершенно верно подмеченоТоесть до открытия сделки ты уже знаеш убыточная сделка или нет?
До открытия сделки я не знаю её исход, но на основании результатов системы и путем расчета Z-счета могу увидеть имеет ли система больше или меньше периодов последовательных выигрышей или проигрышей, чем случайное распределение, т.е. существует ли достаточно высокая доверительная граница, чтобы допустить, что между сделками существует зависимость (зависит ли результат текущей сделки от результатов предыдущих сделок).Тоесть до открытия сделки ты уже знаеш убыточная сделка или нет?
Таким образом, если Z - счет отрицательный и высока доверительная граница, то я предполагаю, что началась серия, например, убыточная и уже не стану увеличивать лот, а наоборот постараюсь его минимизировать, либо проведу сделку на бумаге.
Да я и не ругался ) Вопрос просто задал, извини, если он тебе показался грубым.
Повторяться не буду, с Z легко может поспорить выборка, ну да зачем вам это.
Нам с Винсом интересно было бы услышать аргументированный ответ )
Давай. Прибыльные нам дают к примеру 0,3%, убыточные -0,2%, в 60 случаев из 100 некая система после 2х прибыльный сделок дает 1 убыточную, сделаю допущение что мы очень умны и в 60% случаев будем предугадывать, посмотрим в скольких случаях уменьшая сейз мы потеряем прибыль, по теории вероятности мы будем правы в 60% случаев P=0,6*0,6+0,4*0,6=0,6 т.е. мы правильно угадаем 36 случаев роста и 24 падения, ошибемся в 24 случаях роста и 16 падения. Будем считать что мы хотели уменьшать сайз в 2 раза. Итого (без сложных процентов):сумма = 0,3*60+40*-0,2=10%(без уменьшения сайза) сумма=0,3*36+-0,2*24+24*0,15+16*-0,2= 6,4% (с уменьшением сайза)
Теперь, исходя из твоих условий, я рассчитаю Z-счет:Давай. Прибыльные нам дают к примеру 0,3%, убыточные -0,2%, в 60 случаев из 100 некая система после 2х прибыльный сделок дает 1 убыточную, сделаю допущение что мы очень умны и в 60% случаев будем предугадывать, посмотрим в скольких случаях уменьшая сейз мы потеряем прибыль, по теории вероятности мы будем правы в 60% случаев P=0,6*0,6+0,4*0,6=0,6 т.е. мы правильно угадаем 36 случаев роста и 24 падения, ошибемся в 24 случаях роста и 16 падения. Будем считать что мы хотели уменьшать сайз в 2 раза. Итого (без сложных процентов):сумма = 0,3*60+40*-0,2=10%(без уменьшения сайза) сумма=0,3*36+-0,2*24+24*0,15+16*-0,2= 6,4% (с уменьшением сайза)
1) в 60 случаев из 100 некая система после 2х прибыльный сделок дает 1 убыточную
Распишем сделки:
1) ++-
2) ++-
...
60) ++-
61) +-
62) +-
...
100) +-
2) вычисляем количество сделок
N = 60*3 + 40*2 = 260 сделок
3) вычисляем кол-во прибыльных сделок
W = 60*2 + 40*1 = 160
4) вычисляем кол-во убыточных сделок
L = 260 - 160 = 100
5) вычисляем кол-во серий
R = 60*2 + 40*2 = 200
6) X = 2*160*100 = 32000
7) N*(R-0.5)-X = 260*(200-0.5)-32000 = 19870
8) (X*(X-N)/(N-1))^1/2 = (32000*(32000-260)/(260-1))^1/2 = (3921544.4)^1/2 = 1980.29
9) Z-score = 19870/1980.29 = 10.03
Счет Z — это просто число стандартных отклонений, на которое данные отстоят от среднего значения нормального распределения вероятности. Например, счет Z
в 1,00 означает, что данные, которые вы тестируете, отклонены на 1 стандартное отклонение от среднего значения.
Вывод: Положительный счет Z говорит об отрицательной
зависимости, то есть полос больше, чем при нормальном распределении вероятности, и следовательно, выигрыши порождают проигрыши, а проигрыши порождают выигрыши.
Т.е. при положительном Z счете я не буду уменьшать сайз сразу после убыточной сделки, т.к. высока вероятность появления следующей прибыльной сделки. В данном примере напрашивается грамотный Мартингейл, т.е. после убыточной сделки будем с определенным коэффициентом наращивать сайз, либо выберу наиболее консервативный метод ММ - метод Райана Джонса.
та не было никакой грубости, короче забей
Я разве предлогал уменьшать сайз после убыточной сделки, здравый смысл говорит после второй плюсовой. Работа с сайзом полная лажа, т.к. добавляются новые переменые в вероятность, что я и пытался вам предемонстрировать. Интересно а с чего вдруг 100 сделок у вас превратились в 260, кстати если уж 260 то в сумме с пропорцией 3:2 этой цифире должны равняться положит и отрац сделки.
Первое и самое главное замечание, вероятность любой из перечисленных серии равна 50 на 50, никому никогда не известно какая серия будит именно сегодня или завтра. например: ++++++(...) какая будит сделка? возможно последняя убыточная (-),тогда это 3-я серия , ну а если (+) значит это уже серия №4 и тд. Если говорить про зависимые события , т.е в день должно быть подряд ++++++ так как следующий плюс зависит от предыдущего или - - - - - - , сама по себе мысль мне не приходит в голову, в таких условиях остаётся только сделать первую сделку и с большой долей точности решить, торговать или не торговать дальше, согласись абсурд.
Теперь важно поговорит о нормальном распределении , ассиметри и о хвостах, отличный пример с сериями сделок.
Допустим ты решил использовать стратегию(серию) №1 так по твоему она более вероятна , изначально нужно сделать одну заметку в том что в следующем опыте все данные серии снова повторятся, то есть сделаем серии зависимыми ,пусть будет не известно в какой последовательности но то что они повторятся это факт и мы знаем наперёд, а так же наложим ММ оч простую для полноты картины, например Мартингейла , каждую ставку мы будем увеличивать в двое что на удачных сделках что на проигрышных:
и так вкл квик, махнули рукой, поехали… 1) +10 пункт . ура, увел в двое 2)+20 ура, увел в двое 3)+40 ура, увел в двое 4)+80 ура увелич в двое и на 5) ты всё профукиваешь, либо
таже стратегия №1 ….1) -10 блин, увел в двое 2)-20 блин, увел в двое 3)-40 блин блинский, увел в двое 4)-80 капец, апять увел в двое 5) ура наконец прибыль , в итого получается что если в системе первые отрицательные сделки даже есчё лучше так как последняя сделка хоть как в первой стратегии приносит плюс, но………………
В реальной торговле такого никогда не будит. Если взять статистическую вероятность и априорную , то в нормальном распределении априорное матожидание равно –нулю. Более того стратегия №1 убыточна изначальна т.к против ниё есть есчё 5 стратегий, подсчитаем МО= 34-(21+12+6+5+4) МО= -14 либо МО=+14 даже если мы будем использовать стратегию №6 то снова МО= итог ноль . Если данные ввести в ексель то асимметрия будет смещена в право, рано или поздно данные накопятся и асимметрий не будет, т.е будет симметричным, позже она снова сместится и тд, это процесс бесконечный.
–бесконечность<Х<+бесконечность.
Вы же сами написали, что в 60 случаях из 100.
1) ++- 1 случай, 3 сделки
2) ++- 2 случай, 3 сделки
...
60) ++- 60 случай, 3 сделки
61) +- остальные случаи, по 2 сделки
62) +-
...
100) +-
Сами же делаете расчеты на основании уменьшения сайза, и я понял, что Вы хотите уменьшать сайз после второй плюсовой.
Хорошо, раз такая непонятка между нами, тогда напишите то, что Вы имеете ввиду в виде последовательности положительных и убыточных сделок результатов системы. Ограничимся 30 результатами, т.к. этого достаточно для нормального распределения.
Мой пример 30 сделок:
+++-+++---+++-+++---+++-+++---
Теперь в таком же виде напишите Ваш пример, я рассчитаю по нему Z счет.
Теперь, исходя из твоих условий, я рассчитаю Z-счет:
Распишем сделки:
1) ++++-
- - - - + =34раза
2) +++++ -
- - - - - + =21раз
3) ++++++-
- - - - - -+ =12раз
4) +++++++-
- - - - - - - + =6раза
5) ++++++++-
- - - - - - - -+ =5раза
6) +++++++++-
- - - - - - - - -+ =4раза
2) вычисляем количество сделок
N = 10*34 + 12*21 + 14*12 + 16*6 + 18*5 + 20*4 = 340+252+168+96+90+80 = 1026
3) вычисляем кол-во прибыльных сделок, их половина
W = 1026/2 = 513
4) вычисляем кол-во убыточных сделок, их половина
L = 513
5) вычисляем кол-во серий
R = 2*(34+21+12+6+5+4) +1 = 165
6) X = 2*513*513 = 526338
7) N*(R-0.5)-X = 1026*(165-0.5)-526338 = -357561
8) (X*(X-N)/(N-1))^1/2 = (526338*(526338-1026)/(1026-1))^1/2 = (269747968.25)^1/2 = 16424
9) Z-score = -357561/16424 = -21.78
Вывод:
Если счет Z имеет отрицательное значение, то при расчете доверительной границы просто возьмите его абсолютное значение. Отрицательный счет Z говорит о положительной зависимости, то есть полос меньше, чем при нормальном распределении вероятности, и следовательно, выигрыши порождают выигрыши, а проигрыши порождают проигрыши.
К сожалению, до расчета доверительной границы пока не дошел.
Рассчитали Z-счет, совершаем сделку. Она оказалась прибыльной, я полагаю с вероятностью, равной доверительной границе, что следующая сделка будет также прибыльной, т.е. предполагаю, что начинается серия 1. Далее я смотрю на изменение Z счета и доверит. границы.
Раз у нас раньше были серии как прибыльных, так и убыточных сделок, я анализирую точки входа и выхода, и определяю почему здесь была прибыльная серия, а здесь - убыточная. Т.к. система - трендследящая, то анализ показывает, что она зарабатывает на трендах и лосится во флэте. Нужен какой-то фильтр для флэта, чтобы ТС не торговала во флэте, либо уменьшала сайз. Вот такой фильтр я и пытаюсь применить, но только не к стратегии, а к результатам системы. Если же Z-счет положительный, то я считаю систему стратегически настроенной верно, т.е. никакие дополнительные фильтры ей уже не нужны.
Не обязательно принимать решения каким сайзом торговать (или торговать ли вообще) при отрицательном Z-счете. Отриц.счет нам может дать также информацию, что системе нужен дополнительный фильтр или подстройка, т.к. появилась зависимость между сделками, и дать сигнал на прекращение торговли ТС.
Распишем сделки:
1) ++++-
- - - - + =34раза
2) +++++ -
- - - - - + =21раз
3) ++++++-
- - - - - -+ =12раз
4) +++++++-
- - - - - - - + =6раза
5) ++++++++-
- - - - - - - -+ =5раза
6) +++++++++-
- - - - - - - - -+ =4раза
2) вычисляем количество сделок
N = 10*34 + 12*21 + 14*12 + 16*6 + 18*5 + 20*4 = 340+252+168+96+90+80 = 1026
3) вычисляем кол-во прибыльных сделок, их половина
W = 1026/2 = 513
4) вычисляем кол-во убыточных сделок, их половина
L = 513
5) вычисляем кол-во серий
R = 2*(34+21+12+6+5+4) +1 = 165
6) X = 2*513*513 = 526338
7) N*(R-0.5)-X = 1026*(165-0.5)-526338 = -357561
8) (X*(X-N)/(N-1))^1/2 = (526338*(526338-1026)/(1026-1))^1/2 = (269747968.25)^1/2 = 16424
9) Z-score = -357561/16424 = -21.78
Вывод:
Если счет Z имеет отрицательное значение, то при расчете доверительной границы просто возьмите его абсолютное значение. Отрицательный счет Z говорит о положительной зависимости, то есть полос меньше, чем при нормальном распределении вероятности, и следовательно, выигрыши порождают выигрыши, а проигрыши порождают проигрыши.
К сожалению, до расчета доверительной границы пока не дошел.
Рассчитали Z-счет, совершаем сделку. Она оказалась прибыльной, я полагаю с вероятностью, равной доверительной границе, что следующая сделка будет также прибыльной, т.е. предполагаю, что начинается серия 1. Далее я смотрю на изменение Z счета и доверит. границы.
Раз у нас раньше были серии как прибыльных, так и убыточных сделок, я анализирую точки входа и выхода, и определяю почему здесь была прибыльная серия, а здесь - убыточная. Т.к. система - трендследящая, то анализ показывает, что она зарабатывает на трендах и лосится во флэте. Нужен какой-то фильтр для флэта, чтобы ТС не торговала во флэте, либо уменьшала сайз. Вот такой фильтр я и пытаюсь применить, но только не к стратегии, а к результатам системы. Если же Z-счет положительный, то я считаю систему стратегически настроенной верно, т.е. никакие дополнительные фильтры ей уже не нужны.
Не обязательно принимать решения каким сайзом торговать (или торговать ли вообще) при отрицательном Z-счете. Отриц.счет нам может дать также информацию, что системе нужен дополнительный фильтр или подстройка, т.к. появилась зависимость между сделками, и дать сигнал на прекращение торговли ТС.