Советы по трендследящей МТС

  • Автор темы HiTrader
  • Дата начала

HiTrader

New member
Тут, по моему, противоречие. То, что описано, возможно только при входе на пробой абсолютного максимума или минимума за всю историю. Но тогда совершается подозрительно много сделок.
Пробой не абсолютных максимумов и минимумов, а локальных. Если пробойной называется система с пробитием абсолютных экстремумов, то как тогда называется система с пробитием локальных экстремумов?
 

Бганга

New member
Пробой не абсолютных максимумов и минимумов, а локальных. Если пробойной называется система с пробитием абсолютных экстремумов, то как тогда называется система с пробитием локальных экстремумов?
Тоже пробойная. Но если вход производится на пробитии локальных экстремумов, то параметров оптимизации уже не 1, а как минимум 2.
 

Brig

New member
Я хочу понять, что ты еще не досказал.
Было бы намного понятнее и тогда можно было бы обсудить реальную картину, если без реинвестирования выдашь Эквити и без 2008 года. Либо убери в 2008 шорты (не помню когда их запретили).
Если же все написанное только для того, чтобы самого себя убедить, то может получиться эффект будущих ожиданий, ничем не подкрепленных, кроме подгонки на истории.
Это все неоднократно проходили.
 

HiTrader

New member
Тоже пробойная. Но если вход производится на пробитии локальных экстремумов, то параметров оптимизации уже не 1, а как минимум 2.
Я считаю за оптимизируемые параметры те параметры, которые методом перебора показывают лучшие результаты на истории. Те параметры, которые не участвуют в оптимизации, не считаются оптимизируемыми, они постоянны и не будут меняться никогда, это идея системы.

ЗЫ. На остальные вопросы отвечу чуть позже, передвину стопы, пообедаю, подготовлю отчеты и выложу
 

Dacent_tmn

New member
Из задних рядов ...

Судя по картинке система дает приличный результат с октября 2008 по октябрь 2009, собссно когда все самое смешное происходило ... а вот последние месяцы вполне себе льетс ))) Не боитесь соскучиться, когда система месяц другой будет упорно лосить? ИМХО, нужно иметь почти религиозную веру что система снова начнет давать доход чтобы месяцами упорно смотреть как она сливает .... у меня пока не получается .... А ну как не начнет? )))
 

HiTrader

New member
Re: Из задних рядов ...

Судя по картинке система дает приличный результат с октября 2008 по октябрь 2009, собссно когда все самое смешное происходило ... а вот последние месяцы вполне себе льетс ))) Не боитесь соскучиться, когда система месяц другой будет упорно лосить? ИМХО, нужно иметь почти религиозную веру что система снова начнет давать доход чтобы месяцами упорно смотреть как она сливает .... у меня пока не получается .... А ну как не начнет? )))
Это просадка называется. С начала этого года тестил систему, показывает профит около 15% (чуть позже выложу отчеты). Насчет боязни соскучиться - не знаю (не испытывал, только представлял), это будет мой первый опыт торговли по МТС. Возможно я что-то добавлю в систему с целью улучшения. Основным на данный момент является - опытная эксплуатация с целью выявления различных багов, фактических значений проскальзывания, поведения МТС в реале.
 

Brig

New member
Чтобы еще раз проанализировать систему, надо подобрать параметры для 2006-2007 года оптимизировать сначала их и потом прогнать на 2008, 2009,2010. В свое время они могли быть лучшими, но каковы сейчас, вопрос!?
То же самое может случиться и потом. Лучшие могут оказаться худшими.
2010 может совсем не походить на предыдущие, также и 2011.
Дальше. Надо для анализа выбросить первую минуту торгов каждого дня, а возможно и пять минут.
Трудно проанализировать сильные движения при выходе новостей. Проскальзывания надо ставить 0.5 рублей тем более на таком числе сделок, хотя в какие-то времена может и этого оказаться мало...резкое движение может быть сразу на 1 рубль, оставив заявку за бортом.
Если система переворотная, то учтено ли то, что переворот равен двум сделкам? Закрытие старой позиции и открытие новой.
 

HiTrader

New member
Чтобы еще раз проанализировать систему, надо подобрать параметры для 2006-2007 года оптимизировать сначала их и потом прогнать на 2008, 2009,2010. В свое время они могли быть лучшими, но каковы сейчас, вопрос!?
То же самое может случиться и потом. Лучшие могут оказаться худшими.
2010 может совсем не походить на предыдущие, также и 2011.
Дальше. Надо для анализа выбросить первую минуту торгов каждого дня, а возможно и пять минут.
Трудно проанализировать сильные движения при выходе новостей. Проскальзывания надо ставить 0.5 рублей тем более на таком числе сделок, хотя в какие-то времена может и этого оказаться мало...резкое движение может быть сразу на 1 рубль, оставив заявку за бортом.
Если система переворотная, то учтено ли то, что переворот равен двум сделкам? Закрытие старой позиции и открытие новой.
Благодарю за советы! У системы 1 опт, который был оптимизирован на периоде 2006-2009 и протестен на 2010-ом. Вообще без опта система также дает прибыль, но меньшую и результаты системы похуже. Я протестю так как вы говорите, скоро выложу результаты.
А зачем нужно для анализа выбросить первые 5 минут? Поясните плиз.
Система не переворотная, прежде чем войти в противоположную позу она ждет сигнала.
 

DQ_Still

New member
ну дак что, ты покажешь результаты расчетов с декабря 2008 по декабрь 2009?

меня вот нисколько не интересует что было до осени 2008 - это был другой мир, анализ которого интересен только историкам... были перетрясены все портфели, часть игроков ушла, пришли новые, состав фишек поменялся...
хорошо конечно, если система одинаково хорошо работает в 2007 и 2009 году, но тогда это грааль имхо...
 

HiTrader

New member
ну дак что, ты покажешь результаты расчетов с декабря 2008 по декабрь 2009?

меня вот нисколько не интересует что было до осени 2008 - это был другой мир, анализ которого интересен только историкам... были перетрясены все портфели, часть игроков ушла, пришли новые, состав фишек поменялся...
хорошо конечно, если система одинаково хорошо работает в 2007 и 2009 году, но тогда это грааль имхо...
Пока результаты

 

Brig

New member
Стало понятнее. Основной доход пришелся на 2008 и 2009.
Хуже обстоят дела с 2006 и 2007.
Еще хуже было бы, если бы ты взял оптимальные параметры за 2006 и 2007 и потом их применил на других годах. Это как бы на конец 2007 заглянул в будущее.
Примерно 70% в такие годы, как 2006 и 2007 это неплохо.
Сейчас о том, что надо отбрасывать первые 5 минут (или хотя бы минуту). Реально там огромные проскальзывания, поэтому сделки на них можно считать имеют большую погрешность. Большой защитный спрэд может сослужить плохую службу, а маленький может оставить заявку неисполненной и тогда убытки просто могут быть большими.
При тестировании надо это учитывать и я например отбрасывал первые свечки для теста. Пусть будут хуже показатели, зато более реальные. если в реале бы они оказались лучше, то пусть будет лучше:)
Также надо больше заложиться на проскальзывание. Как минимум на 0.1. Реально может быть еще хуже.
Я в 2008 имел по предыдущим годам показатели 180% годовых со всеми издержками, но как раз не отбрасывал первые свечи и не закладывался на проскальзывания.
До кризиса в 2008 году результаты в первые месяцы были далеки от тестовых и я отказался. Кстати зря отказался. Потом оказалось что неплохо бы было и в 2008 и в 2009, лучше чем получилось у меня.
Лишний раз убедился, что лично мне надо работать по сигналам МТС, а вот как заставить себя это делать!
 

HiTrader

New member
Сейчас о том, что надо отбрасывать первые 5 минут (или хотя бы минуту). Реально там огромные проскальзывания, поэтому сделки на них можно считать имеют большую погрешность. Большой защитный спрэд может сослужить плохую службу, а маленький может оставить заявку неисполненной и тогда убытки просто могут быть большими.
При тестировании надо это учитывать и я например отбрасывал первые свечки для теста. Пусть будут хуже показатели, зато более реальные. если в реале бы они оказались лучше, то пусть будет лучше:)
В основном все сделки происходят внутри дня, на открытии я только пытаюсь избавиться от овернайтовых позиций. Этот момент нужно будет еще раз продумать и протестить с бОльшим проскальзыванием.
Также попробывал получить результаты с издержками, равными 0.15 (0.01 - биржа, 0.04 - брокер, 0.1 - слипаж, проскальзывание). Результаты чуточку хуже.
 

DQ_Still

New member
А теперь вопросы:
1) Хороша ли система с вашей точки зрения и почему?
2) Что можно добавить/убавить к ней?
3) Что скажете по поводу выбранного мной ММ?
4) По каким принципам выбираете его вы?
5) Что необходимо мне еще учесть в системе?
6) Что необходимо мне еще учесть при реальной торговле по системе?
попробую ответить (смотрю только на 2009)
1) хорошая система однозначно
однако смущает:
-довольно низкое значение ПФ и Payoff Ratio(1.91 для трендовой системы маловато как-то)
-кажется мне что будет психологически некомфортно ею торговать(если крепкие нервы, то пофиг тогда конечно:) )
2) я увеличил бы издержки+проскальзывание до 0.2%(0.4% на сделку) при оптимизации
... и добавил бы пару тройку бумаг ))
3) ничего не могу сказать)))
4) по улучшению ПФ при примерно том же расчетном профите
5) см. п.2)
6) нужно выполнять ВСЕ сигналы системы как можно лучше)))
 

Brig

New member
В основном все сделки происходят внутри дня, на открытии я только пытаюсь избавиться от овернайтовых позиций. Этот момент нужно будет еще раз продумать и протестить с бОльшим проскальзыванием.
Также попробывал получить результаты с издержками, равными 0.15 (0.01 - биржа, 0.04 - брокер, 0.1 - слипаж, проскальзывание). Результаты чуточку хуже.
И все же, в тестере надо убирать, "заложиться" на плохое.
Закрытие овернайта может не случиться по той цене, что показывает тестер. И открытие новых позиций тоже может оказаться не там.
Если параметры до 2010 нормально себя чувствуют в 2010, то надо пробовать. Внутренности конечно мы не знаем, что именно фильтрует сигналы, но замечу от себя -на форумах полным полно трендовых стратегий с кучей фильтров разных вариаций, стратегий с приличными и с отличными эквити, однако на реальных торгах результаты не такие хорошие, как на тестере. Вот как будто нарочно все придумано для рекламы "Давай торгуй и ты поимеешь много денюшков...".
Вот кажется и ухватил птицу счастья, а в жизни все может оказаться не так здорово. Поэтому торгуй по системе на небольшом количестве. Убедись, что все хорошо.
 

HiTrader

New member
Сегодня (01.04.2010) произошло событие, которое вынуждает меня на неопределенный срок прекратить заниматься полюбившимся мне делом - интернет-трейдингом. Точнее краткосрочным и среднесрочным трейдингом, т.к. скорее всего придется переходить на долгосрочный. Я увольняюсь со старой работы (ООО), на которой у меня было много времени на исследования и торговлю маркета и перехожу на новую работу - в крупную компанию (ОАО) с гораздо бОльшей зарплатой, где предстоит большая работа, которая потребует поначалу много времени на освоение и изучение нового материала, а в дальнейшем и применение полученных знаний на практике.
Но все это стОит тех денег, которые я буду получать, даже несмотря на то, какие я строил планы насчет интернет-трейдинга год назад.
А планы были следующие:
1) усиленное, углубленное изучение материала по интернет-трейдингу
2) реальная торговля небольшим депо, получение навыков, опыта
3) создание системы
4) получение стабильных результатов
5) многократное постепенное увеличение депо
6) увольнение с работы и переход на профессиональную интернет-торговлю
7) написание программы в виде МТС, робота

Произошло все внезапно, прилетел так сказать белый лебедь. Вернее я предполагал, что устроюсь на новую работу, но не ожидал, что это произойдет так быстро. И как раз случилось это в тот момент, когда я уже написал МТС для часовок, планировал даже начать торговать по ней в понедельник. Сегодня уже даже по ней защищал прибыль по имевшимся лонгам ГП.

Трейдинг я начал изучать год назад, с января 2009-ого. Решил подойти профессионально к этому делу. Много читал, изучал. В книгах многое почерпнул. Даже набросал свой первый торговый план (по системе 3-х экранов Элдера).

Торговать начал с мая с депо 90 тыс.руб (минус 300-500 руб. на комиссию за перевод). До сих пор нахожусь в прибыли, правда незначительной, но все же в прибыли, не опускаясь ниже первоначальной суммы. Торговать начал агрессивно большим сайзом (1000 и больше акций СБ), бессистемно. Мне повезло, попал на аптренд, на котором и удалось заработать за первый месяц около 5 тыс.руб. (+5.6%). Я был очень рад такому успеху. Я как послушный и дисциплинированный ученик все время вел журнал сделок, дневник трейдера, в котором анализировал все свои сделки и торговый день. Анализировал убытки и недопрофит. Выводил торговые правила, которых стремился придерживаться.

Но с течением времени я начал сливать свою прибыль. Ежедневный анализ показывал, что я начинаю нарушать свои же правила, на нарушении которых уже съел собаку. Анализ показал, что нарушение правил происходит из-за эмоциональной составляющей. Убытки вызывали во мне злость и заставляли отыгрываться. Жадность не давала мне в нужном месте зафиксировать прибыль. Страх не давал мне войти в сделку. С утра перед началом торгов я настраивал себя, боролся со страхом торговли. Но я хотел торговать, я хотел получать опыт торговли, я хотел достичь своей цели.

Дальнейший анализ показал мне, что эмоции происходят из-за того, что я торгую наобум, я не уверен был в каждой сделке, потому что я не знал, правильно ли я вошел, правильно ли я вышел, правильный ли у меня сайз. Я понял, что мне срочно нужна система, которая придала бы мне определенную уверенность. Я резко сократил свой лот до 5 акций ГП. Счет на данный момент составлял 90500 тыс.руб. Торговать решил интуитивно, кардинально изменив стратегию и тактику. Позиции переносил через ночь.

Я решил начать создание системы непосредственно с написания МТС, чтобы в дальнейшем торговать только по ней, исключив тем самым эмоциональную составляющую и получая при этом массу других преимуществ.

Амиброкер освоил быстро, уже через неделю свободно общался на АФЛ, все-таки сказывается профессиональное программирование на многих языках (асм, с/с++, паскаль, вб/вба/вбс и т.п.) в изучении нового языка. Сначала провел несколько исследований в нем, выявил некоторые закономерности маркета, понял движение цены в определенные моменты времени.

Интуитивные торги малым сайзом приносили мне постепенно маленькую прибыль. На данный момент депо уже составляет 91360 руб. и до сих пор находятся профитные 20 акций ГП, поджатые сегодняшним системным трейлингом.

МТС начал писать в сентябре-октябре 2009-ого и свой первоначальный вариант доделал к 1-ому апреля. Времени ушло на это около 7 месяцев. Большинство начального времени ушло на изучение различных стратегий, изучение нового материала, читал много книг, форумов и т.п. Обладая такой обширной информацией в голове, я начал рассортировывать ее по полочкам путем написания различных МТС. Сначала кучу времени потратил на написание внутридневных МТСок. Написал несколько прибыльных. Но единственное, что мне не нравилось в них, это то, что большинство прибыли уходило на транзакционные издержки (комиссии и проскальзывания), т.к. сделок было много. Потом решил написать МТС для часовок, чтобы минимизировать затраты, как материальные в виде издержек, так и временные в виде нечастого, по сравнению с 5-минутками, слежения за торгами. На данный момент у меня имеется около 12 различных МТСок, созданных по разным приципам.

Сейчас у меня есть несколько путей дальнейшего развития:
1) написание робота для часовок, но для этого нужно сначала потестить МТС в реале
2) посадить на часовую МТС жену в качестве оператора, но это нужно ее обучить отдавать приказы в квик, каким то базовым понятиям в трейдинге, чтобы она могла оперативно решить форс-мажорную ситуацию и т.п.
3) начать писать МТС для 4часовок или для дневок, но для этого нужно 3 раза в день найти возможность залезть в терминал в течение дня, либо 1 раз - вечером.
Да и торговлю по дневкам я вижу с заглядыванием в терминал не реже двух раз хотя бы (утром и вечером).

Так что вот такая дилемма теперь у меня, что выбрать и как быть дальше. Склоняюсь пока к написанию МТС для 4-х часовок. В квике смотрю 4-х часовки представлены 3-мя свечами. Сравниваю их закрытие с 5-минутками, чтобы понять как они формируются. Получается следующая картина:
1-ая свеча - ОХЛК - 172.49/175.9/172.33/175.1, время формирования - с 10:30 до 12:00
2-ая свеча - ОХЛК - 175.1/176.14/174.33/175.2, время формирования - с 12:00 до 16:00
3-ая свеча - ОХЛК - 175.2/175.87/174.8/174.99, время формирования - с 16:00 до 18:45

Итого мне нужно появиться в терминале в 10:30, 12:00, 16:00 и 18:45, т.е. четыре раза. Причем рабочий день у меня будет с 07:00 по 16:00 мск.вр (по уфе +2), т.е. на работе мне нужно будет два раза заглянуть в терминал, что пока не знаю, получится ли. Ну, надеюсь, что получится свой нетбук через 3ж законнектить втихаря, хотя в принципе с КПК было бы удобнее. Вот, пока писал, придумал, первый месяц работаю, осваиваюсь на новой работе, пишу в свободное время (вечерами, по выходным) МТС для 4-х часовок, а по истечению месяца либо решу вопрос с торговлей из офиса, либо куплю КПК для торгов.

На сим данное письмо заканчиваю. Буду посещать вас по мере возможности, спрашивать советов, интересоваться, делиться знаниями и впечатлениями от "новой" торговли. С трейдингом не прощаюсь, говорю ему лишь временно "до свидания". Я вернусь к нему в новом облике, с новой МТС, еще более лучшей и еще более профитной! Удачи всем и благодарю всех за помощь и оказанное внимание!
 

DQ_Still

New member
хорошо написано..
получил удовольствие от слога и текста независимо от содержания...
..а по содержанию... - жаль..
судя по всему в рядах системщиков потери, да еще какие!
Хотя рад за тебя, HiTrader, успехов и профитов тебе на новой работе, но! - может быть ты еще вернешься к мечте о свободе реализации полета мысли...
вобщем, будем ждать!)))
 

Valeko

New member
4) получение стабильных результатов
5) многократное постепенное увеличение депо
6) увольнение с работы и переход на профессиональную интернет-торговлю
1.От 4 пункта до 6 как минимум 4 года.
2.для новичка торговал неплохо,остался при своих.
3.Рекомендую торговать на недельных (4-5 раз в год) и затем перейти на дневные (1-2 раза в месяц)
4.Цель поставить 15-20% годовых
5.Когда получиться 2 года подряд,то
6.Сдвинуть цель до 30-35%
7.Желаю успеха,это долгая дорога в дюнах.
 

fore

New member
А планы были следующие:...
Приятно читать такие посты)))
У меня ситуация, по сути, похожа. Тоже май 2009 начало, тоже депо не испарилось, тоже стремление с МТС-торговле. Только сам не пишу, покупал раньше. Теперь дозрел до заказа. Сейчас пишу тех. задание на разработку (опционы). Но суть не в этом))
Радует похожесть целей и задачей, планов. Это говорит мне о правильности устремлений.
Удачи тебе и пиши (хотя бы иногда) все-таки о процессе)).
 
Your email address will not be publicly visible. We will only use it to contact you to confirm your post.
Сверху