Почему ФВ не считаешь столь важным? Ведь он показывает нам, насколько система быстрее восстанавливается после просадки.
Советы по трендследящей МТС
- Автор темы HiTrader
- Дата начала
Чем меньше, тем лучше. Можно прикинуть необходимый минимум.
1 - условие входа;
1 - условие фильтра на вход;
1 - стоплосс;
1 - тейкпрофит;
1 - ММ;
ИТОГО: 5.
Тейкпрофит можно не юзать, а вместо стоплосса использовать трейлинг-стоп, тогда - 4.
во-первых, рабочие паттерны могут возникать на любом ТФ, не обязательно общеупотребительном
во-вторых, из личного опыта - один из параметров, который я использую, показал максимум корреляции с объемным фактором в районе 15М ТФ, соответственно на этих ТФ наиболее полно используется моя торговая идея))
я об этом не узнал бы не прогнав по различным ТФ
в данный сложный рыночный период депозиты, торгуемые по 15М ТФ у меня наиболее успешны (кстати на витрине результаты моего самого худшего депозита, както так повелось с самого начала, так и продолжаю
))потому что торговая идея, заложенная в ТС никогда не будет на 100% соответствовать рынку, самыми важными являются наиболее близкие к текущему моменту периоды - поэтому их надо брать ровно столько, сколько надо и не больше))
слишком большая история увеличивает отрицательное влияние несоответствий между идеей и реальностью на конечный результат
я тебе это уже говорил)))
потому что МДД считаю не очень важным параметром(единичное событие), а ФВ впрямую зависит от МДД
1. Не спорю, что паттерны могут быть на любых ТФ. Но статистическое преимущество на стандартных ТФ имхо выше, чем на оных.во-первых, рабочие паттерны могут возникать на любом ТФ, не обязательно общеупотребительном
во-вторых, из личного опыта - один из параметров, который я использую, показал максимум корреляции с объемным фактором в районе 15М ТФ, соответственно на этих ТФ наиболее полно используется моя торговая идея))
я об этом не узнал бы не прогнав по различным ТФ
в данный сложный рыночный период депозиты, торгуемые по 15М ТФ у меня наиболее успешны (кстати на витрине результаты моего самого худшего депозита, както так повелось с самого начала, так и продолжаю
2. 15М ТФ - стандартный квиковский ТФ, чтд.
Я хочу проверить поведение своей системы на разных фазах рынка, в том числе и в неадекватные (панические) моменты, устроить ей так сказать стресс-тест. Ты считаешь это плохо? А идею мы торгуем глобальную, основанную на свойстве рынка (коррекция, пробой, сжатие/расширение волатильности), которое никогда не исчезнет, изменится только его АЧХ, которое мы садаптируем к новому рынку.
Спасибо за совет, но книжку принципиально читать не буду..)) Если хотите - это тоже одна из идей, заложенных в ТС. Слишком в разных условиях мы обитаем, я имею ввиду в т.ч. себя и авторов "ихних" книг. Для общего понятия достаточно ИМХО доморощеной книжки В.И. Сафина "Торговая система трейдера - фактор успеха", а далее ручками и опыт тех, кто уже продвинулся..)) DQ_Still
тот же. Кстати его аргументы мне ближе..
1. не факт)) идеи носятся в воздухе(ноосфера Вернадского)
многие могут использовать одинаковые паттерны на стандартных ТФ, а вот промежуточные - на нестандартных ТФ имеет большую вероятность долгой жизни из-за комбинаций в себе паттернов из разных ТФ
немного сумбурно, но надеюсь понятна мысль))
2. я не говорил, что именно на 15М экстремум достигнут, просто из стандартных 15М ьлиже оказался))
Зря, у Пардо хорошая книжка получилась, многие профессионалы ее рекомендуют начинающим МТСникам. Понимаете, есть попсовые книжки, а есть книжки "маст хэв". Например, Билл Вильямс - попса, а Ларри Вильямс - маст хэв. Трейдер, подкованный теорией, приступает к практике более эффективнее. Это же везде так обучают и в школе, и в универе - сначала теория, затем практика, а не наоборот.
Мысль понял, но такие паттерны, пусть и более долгие, но редкие, а торговать то охота чаще.
имхо это поиск грааля))
наверное можно математически доказать (взялся бы кто из математиков
), что грааля не существует на ФРможно использовать общие закономерности поведения рынка, но параметры их будут сильно отличаться на разных участках, поэтому, чем меньший участок исторических данных используем для вычисления этих параметров, тем лучше, главное статистическую достоверность соблюсти
а проверять поведение на глубокой истории без оптимизации - какой смысл? понятно что если и будет положительный результат, то он случаен(грааля-то нет)
а оптимизировать свою систему на любом участке рынка я смогу вполне хорошо без явной подгонки
и вообще, я - за адаптивность, и Куртис Фейс здесь меня полностью поддерживает
))Сначала нам нужно определиться с терминологией - что такое грааль на ФР?имхо это поиск грааля))
наверное можно математически доказать (взялся бы кто из математиков
можно использовать общие закономерности поведения рынка, но параметры их будут сильно отличаться на разных участках, поэтому, чем меньший участок исторических данных используем для вычисления этих параметров, тем лучше, главное статистическую достоверность соблюсти
а проверять поведение на глубокой истории без оптимизации - какой смысл? понятно что если и будет положительный результат, то он случаен(грааля-то нет)
а оптимизировать свою систему на любом участке рынка я смогу вполне хорошо без явной подгонки
и вообще, я - за адаптивность, и Куртис Фейс здесь меня полностью поддерживает
Так я тоже за адаптивные системы )) Я же предлагал оптимизировать глобальный параметр (глобального свойства) под текущую АЧХ рынка. Уточню, я предлагаю использовать глубокую историю с бак и форвард тестами, отводя на каждый из них определенный диапазон. И прогонять все это дело на разных рынках.
читал эту книжку - помню много улыбался(и не из-за юмора автора), в целом, ничего нового не узнал, но для начинающих может и нормально))
НО! в этой книге есть
Приложение 2 (сейчас посмотрел, а его оказывается какой-то А. Терехов написал, а не Сафин)))
заслуживает очень внимательного прочтения, из-за него я не пожалел потраченных денег на книгу
мое определение - это ТС, стабильно профитно работающая с одинаковыми параметрами на любых фазах рынка
наверное это неплохо
времени только много надо свободного))
а надо еще реальными делами заниматься
)Мне в книге Сафина "За гранью японских свечей" понравилось кодирование свечей по Лиховидову.
Согласен с определением. Теперь давай только наши граали не выдавать, поаккуратнее разговаривать, стараться запутывать публику, все-таки против нее ведь торгуем
ЗЫ. А если мы имеем портфель разных систем (трендовых и флэтовых), построенных на разных идеях?
Не время еще реальными делами заниматься. Вот найдем грааль - вот тогда реальными делами и займемсянаверное это неплохо
времени только много надо свободного))
а надо еще реальными делами заниматься
у меня не грааль, точноСогласен с определением. Теперь давай только наши граали не выдавать, поаккуратнее разговаривать, стараться запутывать публику, все-таки против нее ведь торгуем
)так что мне можно
))Уговорил, почитаем, спасибо...
)Прочитал - понравилось..Уговорил, почитаем, спасибо...
Два вопроса к гуру -
1. Автор практически не затрагивает значение таймфрейма, т.е насколько я понял весь процесс от начала до конца нелбходимо провести на одном и том же таймфрейме..
Выбрал другой - все сначала и до конца... Я прав?
2. Никак на уровне подкорки не ощущается понятие "величина или к-во степеней свободы ТС"..
Как его понимать?
Спс..