Советы по трендследящей МТС

[HiTrader]

Прочитал - понравилось..
Два вопроса к гуру -

1. Автор практически не затрагивает значение таймфрейма, т.е насколько я понял весь процесс от начала до конца нелбходимо провести на одном и том же таймфрейме..
Выбрал другой - все сначала и до конца... Я прав?
2. Никак на уровне подкорки не ощущается понятие "величина или к-во степеней свободы ТС"..
Как его понимать?
Спс..

1. Да.
2. Степени свободы = Число сигналов - Число правил (1).
В книге Пардо представлен пример с нулевой с.с. и сказано, что системы с нулевой с.с. не имеют никакой предсказательной способности, т.е. они подстроены под прошлое и с помощью них не получится торговать продолжительное время. Торговая система должна иметь ненулевую с.с., т.е. число сигналов, генерируемых системой должно быть больше числа правил, заложенных в систему. Построили систему с определенным количеством правил. В результате торговли по ней генерируемое ей количество сигналов должно быть гораздо больше количества заложенных в нее правил.
Для оценки надежности построенной системы Пардо приводит следующую формулу:
Мин.число с.с. = 10*(Число правил + Число условий) (2).

Например, суммарное кол-во правил и условий в системе - 3. Мин.число с.с. = 10*3 = 30 (по формуле 2). Таким образом, надежная система должна сгенерировать как минимум 30+3 = 33 (по формуле 1) торговых сигнала

 

[usas]

1. Да.
2. Степени свободы = Число сигналов - Число правил (1).
В книге Пардо представлен пример с нулевой с.с. и сказано, что системы с нулевой с.с. не имеют никакой предсказательной способности, т.е. они подстроены под прошлое и с помощью них не получится торговать продолжительное время. Торговая система должна иметь ненулевую с.с., т.е. число сигналов, генерируемых системой должно быть больше числа правил, заложенных в систему. Построили систему с определенным количеством правил. В результате торговли по ней генерируемое ей количество сигналов должно быть гораздо больше количества заложенных в нее правил.
Для оценки надежности построенной системы Пардо приводит следующую формулу:
Мин.число с.с. = 10*(Число правил + Число условий) (2).

Например, суммарное кол-во правил и условий в системе - 3. Мин.число с.с. = 10*3 = 30 (по формуле 2). Таким образом, надежная система должна сгенерировать как минимум 30+3 = 33 (по формуле 1) торговых сигнала

Спасибо!
Больше пока вопросов нет..

 

[MikeCurious]

Например, суммарное кол-во правил и условий в системе - 3. Мин.число с.с. = 10*3 = 30 (по формуле 2). Таким образом, надежная система должна сгенерировать как минимум 30+3 = 33 (по формуле 1) торговых сигнала

А можно пример некоторой условной системы с ненулевой степенью свободы. А то в теории нифига не понятно. Слова то знакомые, а вот смысла в голове не появляется .

 

[HiTrader]

А можно пример некоторой условной системы с ненулевой степенью свободы. А то в теории нифига не понятно. Слова то знакомые, а вот смысла в голове не появляется .

Например, берешь систему с количеством правил и условий, равным 3. Для оценки надежности высчитываешь мин.число с.с. = 10*3 = 30.
Количество сигналов, которые система должна совершить, чтобы судить о ее надежности = 30+3 = 33. Если система отторговалась в течение найденного количества сигналов стабильно, то система надежна.

 

[Khan]

Например, берешь систему с количеством правил и условий, равным 3. Для оценки надежности высчитываешь мин.число с.с. = 10*3 = 30.
Количество сигналов, которые система должна совершить, чтобы судить о ее надежности = 30+3 = 33. Если система отторговалась в течение найденного количества сигналов стабильно, то система надежна.

Например, сигнал на покупку при пересечении 2-х средних: 1 правило пересечения = 1 сигнал на покупку. Аналогично на продажу. Итого, имеем 2 сигнала - 2 правила = 0 ст. св., так получается?

 

[HiTrader]

Например, сигнал на покупку при пересечении 2-х средних: 1 правило пересечения = 1 сигнал на покупку. Аналогично на продажу. Итого, имеем 2 сигнала - 2 правила = 0 ст. св., так получается?

С чего ты взял, что 1 правило = 1 сигналу? В предыдущий мой пост вставь вместо тройки единицу, посчитай и прочитай, что получилось.

 

[Khan]

С чего ты взял, что 1 правило = 1 сигналу? В предыдущий мой пост вставь вместо тройки единицу, посчитай и прочитай, что получилось.

Как считать минимально необходимое количество сигналов понятно. MikeCurious попросил привести пример системы с ненулевым количеством ст. св. Мне тоже это интересно.

Например, если брать простую систему, основанную на пересечении 2-х скользящих, то она имеет 0 ст.св.? Так или нет?

 

[Бганга]

Например, берешь систему с количеством правил и условий, равным 3. Для оценки надежности высчитываешь мин.число с.с. = 10*3 = 30.
Количество сигналов, которые система должна совершить, чтобы судить о ее надежности = 30+3 = 33. Если система отторговалась в течение найденного количества сигналов стабильно, то система надежна.

А разве оценка надежности не зависит от выбранного периода тестирования? Можно и для надежной системы подобрать такой диапазон, где она покажет очень посредственные результаты.

 

[usas]

А разве оценка надежности не зависит от выбранного периода тестирования? Можно и для надежной системы подобрать такой диапазон, где она покажет очень посредственные результаты.

Насчет оптимизации на стр142 этой книги табл. 7-1.
Цифры диковатые - за четыре года система заработала 47 000 $, а за 6 мес последующих - 20 000$ !! Я прнимаю, что это бухгалтерские примочки какие-то, но к чему и зачем?

 

[HiTrader]

Как считать минимально необходимое количество сигналов понятно. MikeCurious попросил привести пример системы с ненулевым количеством ст. св. Мне тоже это интересно.

Например, если брать простую систему, основанную на пересечении 2-х скользящих, то она имеет 0 ст.св.? Так или нет?

Так я же привел выше. Такое ощущение, что присутствует какое то непонимание того, о чем написал Пардо. Попробую объяснить еще раз, как я понял его.
Пардо приводит пример системы.
купить 5 мая 1980, продать 1 августа 1980;
купить 20 июня 1981, продать 10 июля 1981;
....
Дано 20 правил (10 правил купить и 10 правил продать), по которым совершается 10 сделок (20 сигналов). Т.е. одним правилом генерируется всего лишь один сигнал, всё - больше данное правило в будущем сгенерировать сигналов не сможет, т.к. используя правило - "купить 5 мая 1980" мы не сможем купить в другую дату.
Для того, чтобы избежать подстройки на данные, следует применить следующее определение:
Степени свободы = Число сигналов - Число правил.
В описанном примере у нас нулевая степень свободы.

 

[HiTrader]

А разве оценка надежности не зависит от выбранного периода тестирования? Можно и для надежной системы подобрать такой диапазон, где она покажет очень посредственные результаты.

Нет, потому что в течение выбранного периода - n вообще может и не быть сделок у системы. Поэтому целесообразнее оценивать надежность системы по истечении определенного количества сделок.