Советы по трендследящей МТС

[HiTrader]

Вот в качестве критерия останова системы и перевода ее на бумагу я хочу использовать либо превышение профит-фактора (ПФ) нижней аварийной уставки (НАУ) (при превышении нижней предупредительной уставки НПУ - сигнализация оператору о тщательном наблюдении за МТС, разбор и анализ ошибок), либо достижение просадки от хая депо заранее заданного процента - 20%, т.е. что раньше наступит. Рассмотрим возможные случаи более подробно:
1) ПФ <= НАУ, МДД < 20%
Просадка не достигла критического порога, но ПФ достиг, система, ее эквити попала во флэт. Тормозим систему, потому что высока вероятность дальнейшего продолжения флэта. Переводим систему на бумагу и ждем выхода ПФ за верхнюю предупредительную уставку ВПУ (анализируем систему, тщательное наблюдение за МТС), при превышении верхней аварийной уставки (ВАУ) выводим систему в реал.
В качестве параметра для расчета ПФ берем период в К сделок т.е. вычисляем ПФ системы за определенное количество совершенных сделок.

К1 - максимальное (или среднее) кол-во сделок в каждой просадке на истории
К2 - минимальное (или среднее) кол-во сделок между допустимыми просадками на истории.
К3 = К2 - К1 - среднее кол-во сделок между текущим хаем и предыдущим лоем депо.

К1, К2 берем за всю имеющуюся историю эмитента.

К = f(K1, K2), где f - функция
На всей истории через период К вычисляем ПФ, находим средний ПФ (НПУ, ВПУ), находим минимальный ПФ (НАУ).

2) ПФ <= НАУ, МДД > 20%

Что скажете?

 

[DQ_Still]

Что скажете?

Эдуард, считаю, что критерием временной остановки системы может быть только МДД, как уникальный параметр и, никоим образом не ПФ, т.к. это интегральный параметр
т.е. ситуация прямо противоположная историческому тестированию, что, имхо, и подтверждает ее правильность))

 

[HiTrader]

Эдуард, считаю, что критерием временной остановки системы может быть только МДД, как уникальный параметр и, никоим образом не ПФ, т.к. это интегральный параметр
т.е. ситуация прямо противоположная историческому тестированию, что, имхо, и подтверждает ее правильность))

Про временную остановку системы при достижении заданного значения просадки МДД понятно. Я же имел ввиду ту ситуацию, когда эквити начала ползти вниз, не достигла МДД и начала какое-то время болтаться ниже хая, не обновляя его. При таких колебаниях возможно я и не достигну МДД и очень долгое время могу торговать в нуль, покрывая лишь транзакционные издержки, т.е ПФ лишь немного больше 1. Только зачем тратить драгоценное время на такую торговлю, когда можно вывести МТС на бумагу и запустить другую систему? Разве такой подход лишен смысла?

 

[DQ_Still]

Про временную остановку системы при достижении заданного значения просадки МДД понятно. Я же имел ввиду ту ситуацию, когда эквити начала ползти вниз, не достигла МДД и начала какое-то время болтаться ниже хая, не обновляя его. При таких колебаниях возможно я и не достигну МДД и очень долгое время могу торговать в нуль, покрывая лишь транзакционные издержки, т.е ПФ лишь немного больше 1. Только зачем тратить драгоценное время на такую торговлю, когда можно вывести МТС на бумагу и запустить другую систему? Разве такой подход лишен смысла?

видишь ли из-за интегрального характера ПФ, он очень отстающий показатель
либо надо считать ПФ, скажем последних 20-30 сделок
тогда - да, но все равно запаздывающий
может не ПФ и не МДД, а просто ДД определенной величины, и все, не мудрить сильно))

 

[HiTrader]

видишь ли из-за интегрального характера ПФ, он очень отстающий показатель
либо надо считать ПФ, скажем последних 20-30 сделок
тогда - да, но все равно запаздывающий
может не ПФ и не МДД, а просто ДД определенной величины, и все, не мудрить сильно))

Вот я и предлагаю определять ПФ за К последних сделок, прочитай внимательно ))
Насчет просто ДД, а не МДД соглашусь, дурная привычка осталась в качестве просадки везде писать МДД.

 

[DQ_Still]

Вот я и предлагаю определять ПФ за К последних сделок, прочитай внимательно ))...

уел) тоже не всегда читаю внимательно, есть грех)
хотя - нет! у меня оправдание! - я параллельно в покер играю, продолжаю эксперимент, 2 дня осталось))

p.s. но все равно не стал бы ПФ здесь привлекать...

 

[usas]

уел) тоже не всегда читаю внимательно, есть грех)
хотя - нет! у меня оправдание! - я параллельно в покер играю, продолжаю эксперимент, 2 дня осталось))

p.s. но все равно не стал бы ПФ здесь привлекать...

Очень интересная тема, жаль если заглохнет в связи с уходом автора. С целью пддержания темы предлагаю для обсуждения два вопроса:
1. Зависимость между необходимой глубиной исторических данных и таймфреймом, на котором происходит тестирование. Мне кажется глубине данных придают излишнее значение..
2.Автор темы несколько раз ссылался на данные по пятиминутному графику. Мне кажется, что трендовая МТС может корректно работать начиная с 15М и выше.
Ниже тренды искажаются рыночным "шумом"...
Хотелось бы прочитать мнее участников..

 

[DQ_Still]

Очень интересная тема, жаль если заглохнет в связи с уходом автора. С целью пддержания темы предлагаю для обсуждения два вопроса:
1. Зависимость между необходимой глубиной исторических данных и таймфреймом, на котором происходит тестирование. Мне кажется глубине данных придают излишнее значение..
2.Автор темы несколько раз ссылался на данные по пятиминутному графику. Мне кажется, что трендовая МТС может корректно работать начиная с 15М и выше.
Ниже тренды искажаются рыночным "шумом"...
Хотелось бы прочитать мнее участников..

1. необходимое количество исторических данных зависит от системы, главное, чтобы кол-во сделок (на истории), по которым производится оптимизация, делаются выводы о робастности и тд, было не меньше 20-30
2. согласен, по моим расчетам также выходило (как то просчитал все таймы от 5 до 60 с шагом 1 )), не менее 15М

 

[usas]

1. необходимое количество исторических данных зависит от системы, главное, чтобы кол-во сделок (на истории), по которым производится оптимизация, делаются выводы о робастности и тд, было не меньше 20-30
2. согласен, по моим расчетам также выходило (как то просчитал все таймы от 5 до 60 с шагом 1 )), не менее 15М

1. А почему Вы не даете ограничение с другой стороны - не меньше 20-30 и не больше ??

 

[DQ_Still]

1. А почему Вы не даете ограничение с другой стороны - не меньше 20-30 и не больше ??

насчет верхней границы не все так однозначно
Куртис Фейс, которого я очень уважаю (один из лучших "черепашек"), считает что ее нет - чем больше тем лучше
а сам я считаю что есть, и, например, 100 сделок - явный перебор))
специально не считал (хотя бродили такие мысли, но сложно реализовать подобные расчеты), интуитивно - 50-70))

 

[usas]

насчет верхней границы не все так однозначно
Куртис Фейс, которого я очень уважаю (один из лучших "черепашек"), считает что ее нет - чем больше тем лучше
а сам я считаю что есть, и, например, 100 сделок - явный перебор))
специально не считал (хотя бродили такие мысли, но сложно реализовать подобные расчеты), интуитивно - 50-70))

Согласен. Пока нахожу подтверждение своим несформировавшимся до конца мыслям. С Вашего позволения поэксплуатирую еще. Существуют ли общепринятые ( но больше интересуют Ваши) значения параметров, характеризующих прибыльную ТС:

1. Профит-фактор -
2.Фактор восстановления-
3. Максимальная просадка (%)-
4. Соотношение пр/уб сделок-

Спс..

 

[DQ_Still]

Согласен. Пока нахожу подтверждение своим несформировавшимся до конца мыслям. С Вашего позволения поэксплуатирую еще. Существуют ли общепринятые ( но больше интересуют Ваши) значения параметров, характеризующих прибыльную ТС:

1. Профит-фактор -
2.Фактор восстановления-
3. Максимальная просадка (%)-
4. Соотношение пр/уб сделок-

Спс..

не совсем корректный вопрос
прибыльная ТС если ПФ>1
остальные факторы тогда не важны

и еще - вопрос относится к тестированию ТС на исторических данных или к реальным параметрам ТС?

 

[usas]

не совсем корректный вопрос
прибыльная ТС если ПФ>1
остальные факторы тогда не важны

и еще - вопрос относится к тестированию ТС на исторических данных или к реальным параметрам ТС?

Разумеется на тестировании! Прежде чем "запускать" на реал нужно же ее оценить, а других методов оценки до реальной торговли кроме вышеприведенных параметров насколько я понимаю не придумали. Ну еще демо конечно, но опять же прежде чем торговать нужно ее сваять и оценить. Потому и спросил..

 

[DQ_Still]

Разумеется на тестировании! Прежде чем "запускать" на реал нужно же ее оценить, а других методов оценки до реальной торговли кроме вышеприведенных параметров насколько я понимаю не придумали. Ну еще демо конечно, но опять же прежде чем торговать нужно ее сваять и оценить. Потому и спросил..

там не хватает еще одного очень важного параметра - PayOff Ratio (отношение средней прибыльной к средней убыточной)
удовлетворительными я бы считал
ПФ > 2
PayOff Ratio > 2
МДД < 20%
остальное не так важно имхо
вариации - ПФ может быть в диапазоне от 1 до 2, но при PayOff Ratio скажем > 3 и наоборот

 

[usas]

там не хватает еще одного очень важного параметра - PayOff Ratio (отношение средней прибыльной к средней убыточной)
удовлетворительными я бы считал
ПФ > 2
PayOff Ratio > 2
МДД < 20%
остальное не так важно имхо
вариации - ПФ может быть в диапазоне от 1 до 2, но при PayOff Ratio скажем > 3 и наоборот

А этот параметр PayOff Ratio - "коэффициент выигрыша" ?
В русскоязычной литературе?

 

[DQ_Still]

А этот параметр PayOff Ratio - "коэффициент выигрыша" ?
В русскоязычной литературе?

честно говоря не знаю как его по русски обзывают коротко((
поэтому и пишу так

 

[usas]

честно говоря не знаю как его по русски обзывают коротко((
поэтому и пишу так

Я видно Вас достал, последний вопрос - оптимальное количество оптимизируемых параметров в системе.
Опять же интересует Ваше мнение, не из книжек..

 

[DQ_Still]

Я видно Вас достал...

нисколько))

...оптимальное количество оптимизируемых параметров в системе.
Опять же интересует Ваше мнение, не из книжек..

даже не знаю как это сказать...)))
оптимальное - это наверное минимально необходимое для функционирования идеи, заложенной в основу ТС
у меня их - 12 )))))
хотя действительно разных - 2 ))

 

[HiTrader]

1. необходимое количество исторических данных зависит от системы, главное, чтобы кол-во сделок (на истории), по которым производится оптимизация, делаются выводы о робастности и тд, было не меньше 20-30
2. согласен, по моим расчетам также выходило (как то просчитал все таймы от 5 до 60 с шагом 1 )), не менее 15М

1. Я тестирую все ТФ по ГП с 2006 г. Больше истории на финаме не дают. Идея следующая - посмотреть как вела себя система в различные периоды (кризис), фазы рынка (ап/даунтренд, флэт). Найти ее слабые и сильные стороны, определить робастность. Хотя для статистических исследований результатов системы достаточно минимум 30 сделок.
2. Трендовая система на 5М у меня получилась, в начале ветки даже выкладывал результаты по ней. Но почему я решил оставить ее и перейти на бОльшие ТФ? Дело в том, что на 5М много прибыли съедают транзакционные издержки (комиссии и проскальзывание). На часовиках система получилась попрофитнее (поторговать на ней не получилось по причине смены основной работы). Сейчас торгую на дневках в конце дня (из-за основной работы).
Насчет оптимизации ТФ имхо это не оптимизация, а подгонка системы под ТФ. Повторяю еще раз - во всем должна быть идея! Какая идея в поиске ТФ для МТС? Имхо подгонка. Гораздо эффективнее торговать на тех ТФ, на которых торгует большинство, чтобы торговать паттерны на них, которые большинство и создает для тебя ))

ЗЫ. Вообще рекомендую по системам книжку Р.Пардо "Разработка, тестирование, оптимизация торговых систем для биржевого трейдера". На многие вопросы отвечает.

 

[HiTrader]

насчет верхней границы не все так однозначно
Куртис Фейс, которого я очень уважаю (один из лучших "черепашек"), считает что ее нет - чем больше тем лучше
а сам я считаю что есть, и, например, 100 сделок - явный перебор))
специально не считал (хотя бродили такие мысли, но сложно реализовать подобные расчеты), интуитивно - 50-70))

Почему ты так считаешь? Поясни плиз