погоди. а куда ты хвосты дел, по чему ты их не учёл?
Советы по трендследящей МТС
- Автор темы HiTrader
- Дата начала
Ну вы чего
Код:
1) ++- 1 случай, 3 сделки
2) ++- 2 случай, 3 сделки
...
60) ++- 60 случай, 3 сделки
61) +-- остальные случаи, по 3 сделки
62) +++
...
100) -+-Доделал МТС, планирую ставить ее в опытную эксплуатацию с понедельника. Цель - отладка МТС при реальных торгах, вылавливание различных ошибок, корректировка теоретического проскальзывания с учетом фактического, принятие решения о пригодности системы к промышленной эксплуатации.
У системы один настраиваемый параметр, который используется в расчетах фильтра. ТФ - 1Н. Бумага - ГП. Тестировался и оптимизировался в Амиброкере с 01.2006 по 12.2009. Форвард тест - 01.2010 - 03.2010. Транзакционные издержки (комиссии биржи, брокера, проскальзывание - 0.01+0.04+0.05=0.1) учитывались при тестировании. Депо - 91 тыс.руб.
Эквити при тестировании 1 лотом ГП:
Результаты системы:
Осталось выбрать грамотный ММ к ней. Пока склоняюсь к выбору сайза перед каждой сделкой следующим образом:
1. Максимально допустимая ДД (в % от депо) - 20%, т.е. готов потерять при просадке 20%
2. ДД в пунктах - 55
3. Средний убыток в пунктах - 4
4. Коэффициент достоверности ДД - 1.5
Кол-во проигрышей = 55 * 1.5 / 4 = 21
(1 - Х * 0.04)^21 = 1 - 0.2
X = 25% от депо - размер лота при торговле
Подробности (http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/8055/an/0/page/0#Post8055)
Подставив данный сайз в Ами результаты системы и характер эквити значительно улучшились.
Также на примете есть след.методы:
1) фиксированный процент риска в сделке, например 2%;
2) формула Ларри Вильямса;
3) формула Келли;
4) метод Райана Джонса;
5) оптимальная Ф Винса.
Сейчас "причесываю" систему. Прикручиваю советника, который будет подсказывать по какой цене и каким сайзом входить/выходить, куда передвигать стоплосс. Оператор по подсказкам советника должен будет беспрекословно выставлять приказы в Квик.
Дальнейшие планы:
1) автоматический ежедневный анализ результатов системы;
2) автоматическое выставление приказов;
3) автоматическое принятие решения по остановке торговли по результатам системы.
А теперь вопросы:
1) Хороша ли система с вашей точки зрения и почему?
2) Что можно добавить/убавить к ней?
3) Что скажете по поводу выбранного мной ММ?
4) По каким принципам выбираете его вы?
5) Что необходимо мне еще учесть в системе?
6) Что необходимо мне еще учесть при реальной торговле по системе?
У системы один настраиваемый параметр, который используется в расчетах фильтра. ТФ - 1Н. Бумага - ГП. Тестировался и оптимизировался в Амиброкере с 01.2006 по 12.2009. Форвард тест - 01.2010 - 03.2010. Транзакционные издержки (комиссии биржи, брокера, проскальзывание - 0.01+0.04+0.05=0.1) учитывались при тестировании. Депо - 91 тыс.руб.
Эквити при тестировании 1 лотом ГП:
Результаты системы:
Осталось выбрать грамотный ММ к ней. Пока склоняюсь к выбору сайза перед каждой сделкой следующим образом:
1. Максимально допустимая ДД (в % от депо) - 20%, т.е. готов потерять при просадке 20%
2. ДД в пунктах - 55
3. Средний убыток в пунктах - 4
4. Коэффициент достоверности ДД - 1.5
Кол-во проигрышей = 55 * 1.5 / 4 = 21
(1 - Х * 0.04)^21 = 1 - 0.2
X = 25% от депо - размер лота при торговле
Подробности (http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/8055/an/0/page/0#Post8055)
Подставив данный сайз в Ами результаты системы и характер эквити значительно улучшились.
Также на примете есть след.методы:
1) фиксированный процент риска в сделке, например 2%;
2) формула Ларри Вильямса;
3) формула Келли;
4) метод Райана Джонса;
5) оптимальная Ф Винса.
Сейчас "причесываю" систему. Прикручиваю советника, который будет подсказывать по какой цене и каким сайзом входить/выходить, куда передвигать стоплосс. Оператор по подсказкам советника должен будет беспрекословно выставлять приказы в Квик.
Дальнейшие планы:
1) автоматический ежедневный анализ результатов системы;
2) автоматическое выставление приказов;
3) автоматическое принятие решения по остановке торговли по результатам системы.
А теперь вопросы:
1) Хороша ли система с вашей точки зрения и почему?
2) Что можно добавить/убавить к ней?
3) Что скажете по поводу выбранного мной ММ?
4) По каким принципам выбираете его вы?
5) Что необходимо мне еще учесть в системе?
6) Что необходимо мне еще учесть при реальной торговле по системе?
В отчете системы в графе "All Trades" - 486
Трендследящая, у которой количество сделок в плюс равно количеству лосей? Интересно. А так по мне хорошо - но надо будет смотреть на проскальзывание в реале - зависит от того в какие моменты входишь. Если нет пробоя и движух в оные - норма, а так мало.
Да и вообще на газоне торговать тренд с такими параметрами по мне - это шик, то есть крута =)
Да и вообще на газоне торговать тренд с такими параметрами по мне - это шик, то есть крута =)
Я не понял, депозит 91 тыс, а сделал за три года 700% или сколько? Сколько с лота зарабоатывает?
Если так, то неплохо.
Реально конечно сложно оценить, потому что никто на тестере не может проверить факт несрабатывания стопов или переворотов. Система всегда "ровно дышит" и показывает где должна совершить сделку, а на самом деле это все далеко не так. Проскальзывания бывают очень большими в реальной жизни.
Судя по всему здесь учитывались шорты в 2008, когда их отменяли.
Немаловажно и то, что подбор параметров идет на истории, а это все было бы не так, проанализируй ты года два назад историю. 2010 может быть совсем не такой, даже в среднем намного хуже.
Также есть плата за открытие и удержание шортов.
Как-то год назад я подбирал данные по ГП на истории, которые давали 180-250% годовых. Но когда стал торговать в реале, потом сильно удивлялся, почему все это перестало действовать.
Нужно проверять еще как минимум 1 год на тех же параметрах и на реальных торгах небольшими лотами.
Но у меня такое ощущение почему-то что система на таком количестве сделок не может на ГП столько заработать даже если ловить все минимумы и максимумы и не реагировать на ложные движения и на гэпы.
Хотя бы покажи один месяц, где она много заработала и где были сделки. Все равно тут секрета не увидим.
Если так, то неплохо.
Реально конечно сложно оценить, потому что никто на тестере не может проверить факт несрабатывания стопов или переворотов. Система всегда "ровно дышит" и показывает где должна совершить сделку, а на самом деле это все далеко не так. Проскальзывания бывают очень большими в реальной жизни.
Судя по всему здесь учитывались шорты в 2008, когда их отменяли.
Немаловажно и то, что подбор параметров идет на истории, а это все было бы не так, проанализируй ты года два назад историю. 2010 может быть совсем не такой, даже в среднем намного хуже.
Также есть плата за открытие и удержание шортов.
Как-то год назад я подбирал данные по ГП на истории, которые давали 180-250% годовых. Но когда стал торговать в реале, потом сильно удивлялся, почему все это перестало действовать.
Нужно проверять еще как минимум 1 год на тех же параметрах и на реальных торгах небольшими лотами.
Но у меня такое ощущение почему-то что система на таком количестве сделок не может на ГП столько заработать даже если ловить все минимумы и максимумы и не реагировать на ложные движения и на гэпы.
Хотя бы покажи один месяц, где она много заработала и где были сделки. Все равно тут секрета не увидим.
Трендследящая, да. Кол-во прибыльных - 222, убыточных - 264. Добился благодаря фильтру с одним параметром. Т.е. всего оптимизируемых параметров в системе - 1. Система - пробойная, проскальзывание буду проверять в реале.
Скажи потом че на реале получится именно с проскальзыванием нормальным размером - интересно.
Мой живой депозит - 91 тыс.руб. Тестировал с депо - 100 тыс.руб. Тестировал с января 2006 по декабрь 2009-ого, т.е. за период - 4 года. Профит за данный период на "всё депо" составил - 2297.57%, просадка - 16.42%.
Проскальзывание буду корректировать в реале. Готов к бОльшим издержкам, т.к. знаю (по советам,по форумам), что результаты системы в реале бывают гораздо хуже результатов тестов. Т.е. в реале хочу скорректировать значение проскальзывания для будущих тестов.
Учитывались шорты без всяких ограничений, в том числе и за 2008 год. Плату за удержание шортов через ночь не учитывал - забыл
учту. А что такое плата за открытие шортов?Собираюсь тестировать систему пока небольшими лотами, размером примерно 25% от депо, нормально?
Ок, собираюсь в этой ветке по мере возможности продолжать и дальше проводить эксперименты и выкладывать результаты до тех пор, пока не добьюсь устойчивой, скорректированной системы. А что имеешь ввиду под нормальным сайзом? Пока планирую сайз перед каждой сделкой - 25% от депо, депо - 91 тыс.руб., т.е. при цене ГП - 175 руб сайз будет равен 91*0,25/175 = 130 акций.
Для начала - нормалек, уже будут видны огрехи, ежели они есть.
0.1 - это транзакционные издержки, которые включают комиссию биржи - 0.01, брокера - 0.04 и проскальзывание - 0.05. Они учитываются на одну сторону сделки.
Плохо видно на графике, какие проценты за 2006 и 2007 год.
2008 не показателен по многим причинам. 2009 тоже немного не то, но тоже интересно.
Если можно, эквити в цифрах напиши по месяцам, тогда можно будет сделать еще оценки и сравнить с другими системами.
В среднем получается 600% за год и 50% за месяц. Вот эта цифра как раз и сомнительна, так как значит есть множество месяцев, где прибыль за месяц свыше 60%. На ГП по трендам я не наблюдал такой картины, а с учетом боковиков и малым количеством сделок получается, что все шумы фильтровались, а срабатывали только нужные перевороты. Мне кажется картина нереальная и сильно подогнана. В 2009 я тоже не вижу, где на трендах можно было словить 600% без реинвестирования и без плечей.
2008 не показателен по многим причинам. 2009 тоже немного не то, но тоже интересно.
Если можно, эквити в цифрах напиши по месяцам, тогда можно будет сделать еще оценки и сравнить с другими системами.
В среднем получается 600% за год и 50% за месяц. Вот эта цифра как раз и сомнительна, так как значит есть множество месяцев, где прибыль за месяц свыше 60%. На ГП по трендам я не наблюдал такой картины, а с учетом боковиков и малым количеством сделок получается, что все шумы фильтровались, а срабатывали только нужные перевороты. Мне кажется картина нереальная и сильно подогнана. В 2009 я тоже не вижу, где на трендах можно было словить 600% без реинвестирования и без плечей.
Тут, по моему, противоречие. То, что описано, возможно только при входе на пробой абсолютного максимума или минимума за всю историю. Но тогда совершается подозрительно много сделок.
С реинвестированием, без плечей. Подгонки нет, т.к. используется всего один опт (оптимизируемый параметр).