Это главный недостаток ММ с фиксированным % (в данном случае торгуем на 100%). После нескольких убыточных сделок депо стало меньше, сайз уменьшился, риск на очередную сделку становится меньше, и соответственно в рублях прибыль также невысока. Убыток пересчета.
Советы по трендследящей МТС
- Автор темы HiTrader
- Дата начала
Т.к. моей целью было создание более робастной ТС, без параметров и подгонок, то я хотел бы видеть как ведет себя система на любом периоде данных. Вот я и увидел, что она целый год проболталась вокруг нуля. Не хотелось бы повторной ситуации в будущем. Мне не нравится сам характер эквити, дродаун методом Р.Джонса удалось уменьшить.
Есть еще такие идеи, вот думаю протестить их тоже:
1) комбинирование двух ММ в разные периоды. Т.к. в системе есть много длинных серий как прибыльных, так и убыточных сделок, то вычисляем Z-score, по нему определяем вероятность следующей сделки (прибыльная или убыточная, т.е. вероятность того, что началась следующая серия). Далее на убыточной серии быстро уменьшаем лот, на прибыльной - наращиваем, на несерийных сделках - включаем мартингейл (т.е. после убыточной сделки с определенным коэффициентом наращиваем сайз для следующей), либо держим лот постоянным, что может быть даже безопаснее.
2) накладываем на эквити машку (МА) и торгуем по ней, если эквити прыгает под машку, то торгуем на бумаге, если забирается на нее - то в реале, т.е. применяем ТА к результатам системы. Но имхо правильнее будет анализировать не только саму эквити, но и еще другие важные параметры, например, профит фактор (ПФ).
Что скажете по этим идеям, использовали ли что-то подобное в своей ТС?
Вот я и пишу "мне казалось", "Но, применив несколько известных методов ММ...", т.е. показалось - проверил - решил, что помимо "хитрого" ММ нужны другие методы сглаживания эквити, выше которые и привел )
по пунктам
1)думаю не нужно так усложнять(на расчетах мож и получите какое-то улучшение в смысле сглаживания кривой, а в реалии - врядли) Вспоминается статья М.Королюка которая тут же вроде приводилась, думал много я о ней, а пришел таки к тому что - ничего сложного не надо, нужен только трендовый фильтр(очень "мудрое заключение"
- НО все ходит по спирали - самое действительно хорошее возвращается). И от фильтра должен зависеть ММ в данный конкретный период(вот это у Королюка хорошо расписано) Применять вероятностный подход к исходам сделок(серий) - большая ошибка, имхо
2)собственно этот пункт вытекает из предыдущего - нужен трендовый фильтр, а МА или не МА, и как его применять - вам выбирать...
Согласен, над входом/выходом поработаю еще.по пунктам
1)думаю не нужно так усложнять(на расчетах мож и получите какое-то улучшение в смысле сглаживания кривой, а в реалии - врядли) Вспоминается статья М.Королюка которая тут же вроде приводилась, думал много я о ней, а пришел таки к тому что - ничего сложного не надо, нужен только трендовый фильтр(очень "мудрое заключение"
Применять вероятностный подход к исходам сделок(серий) - большая ошибка, имхо
2)собственно этот пункт вытекает из предыдущего - нужен трендовый фильтр, а МА или не МА, и как его применять - вам выбирать...
А вот с этим
не согласен, аргументируйте плиз.
МТС совершает сделки, и обладает определенными качествами, такими как дродаун, профит фактор, МО и т.п. Я хочу торговать систему с высокими показателями и не торговать с низкими. Зачем мне её торговать когда у системы длительное время уже падает МО и профит фактор - ждать когда она получит свой дродаун? А если это временное падение, как мы и видим на эквити, и система снова пойдет вверх? В таком случае мы могли бы получить дродаун и забросить систему, а она пошла "вверх", наступили ее лучшие времена. Так что считаю, что вести статистику по результатам системы также необходимо и соответственно разрешать ей торговать при удовлетворительных показателях.
я это имел ввиду
вычисление подобных вероятностей имеет, имхо, весьма малое практическое значение...
если судить по Эквити , то явно фрейм не для этой системы, ну или наоборот.
Объясню: поставьте равные стопы по обе стороны, назовём это дискретным распределением, если у вас при этом появляются сделки меньше чем стоп значит ваша система работает с интервальными величинами, пример(стоп 100пунктов) : +100, +20, -50, +45,-100, +23,-70 и тд, если использовать как панацею систему мартингейла с геометрической прогрессией, то вы быстрей вспатеите чем заработаете первый бонус , далее, при дискретном распределении гораздо проще использовать ММ и проще понять и увидеть саму систему в целом. Нет плохих систем и нет хороших, всё зависит от того, какие данные(котировки) попадают в эту систему. Более того , вы сами изначально систему смещаете в ту или другую сторону (либо стопом, либо параметрами), так как в системе, которая настроенная на боковик , матожидание равно нулю. Загляните во внутрь сделок, если в системе таких серии:
-100,100, 100, 100, 100, 100, 100,-100 больше чем
-100,100, 100,-100 явный признак что система смещена на ожидание определенного движения.
итого, увеличь фрейм на 10м, если появляются снова мелкие сделки то увеличивай на 20м и тог далее, так как истории при этом будет меньше тестируй на других бумагах, таких же ликвидных, возможно придётся параметры увеличить но не сместить, результат серии сделок должен остаться примерно тем же.
Тогда понял, извините.
Есть возможность наложить линейный график ГП,ММВБ.?
Сюдя по большинству провалов, они совпадают по периоду со спадами рынка, ТС просто идет по рынку.
Попробуй подсунуть инвертные данные: т.е. дате февраля 10 соответствуют значения октября 08, и наоборот.
Интересно было бы посмотреть.
Да, мне тоже, а если еще и ММ наложить! ) Только это "теоретическая" эквити - без комиссий и проскальзываний. ( Издержки "съедают" эквити. При торговле внутри дня на 5М они наиболее заметны, особенно при 3-4-х сделках в лосевый день, хоть прям на дневки переходи.
Я тут параметр прикольный придумал для рынков: СреднедневнаяВолатильность/Комиссия. Определяет пригодность для быстрой торговли
На форексе кстати по этому признаку очень дорого участвовать.
Мне кажется что где-то 3-5 сделок в день максимум позволяют взять уже почти всё важное. А если более часто, то только с каким-то другим техническим уровнем работы с биржей.
Прикольный параметр! Тут имхо нужно брать наиболее близкий период, который наиболее точнее будет отражать текущую волатильность. Думал о среднедневной волатильности тоже, считать планировал так EМА(H-L, 3), одна из идей - ждем снижения, сжатия волатильности, торгуем на ее пробой, расширение.Я тут параметр прикольный придумал для рынков: СреднедневнаяВолатильность/Комиссия. Определяет пригодность для быстрой торговли
На форексе кстати по этому признаку очень дорого участвовать.
Мне кажется что где-то 3-5 сделок в день максимум позволяют взять уже почти всё важное. А если более часто, то только с каким-то другим техническим уровнем работы с биржей.
mehanizator1
New member
а эквити без учета убыточных сделок еще лучше нарисуется!
Это да, поэтому такую эквити мне и не интересно было снимать )а эквити без учета убыточных сделок еще лучше нарисуется!
сори, я тогда сафсем запутался, про какую серию тогда идёт речь? как собираешься вероятность расчитать следующей серии?
Я не понял, что ты предлагаешь, а именно, что означают фразы:
1)"поставьте равные стопы по обе стороны"
2) "если у вас при этом появляются сделки меньше чем стоп значит ваша система работает с интервальными величинами"
3) "далее, при дискретном распределении гораздо проще использовать ММ и проще понять и увидеть саму систему в целом"
4) "Нет плохих систем и нет хороших, всё зависит от того, какие данные(котировки) попадают в эту систему"
5) "вы сами изначально систему смещаете в ту или другую сторону (либо стопом, либо параметрами), так как в системе, которая настроенная на боковик , матожидание равно нулю"
А вероятность появления следующей серии хотел определять через Зет-счет. О нем можно в книжке Винса прочитать или здесь http://articles.mql4.com/ru/442
Именно для данной конкретной задачи мне кажется, что можно просто тупо взять большой период. Год допустим или пару.
То есть этот параметр он предназначен для сравнения разных рынков между собой и вычленения, где выгоднее торговать в плане комиссии. Волатильность, имхо, условно одновременно меняется на всех рынках.