Советы по трендследящей МТС

[Foxman]

1) как вы фильтруете базар на трендследящих системах от флэта?
2) как вы определяете сбой системы и решаете вопрос о ее дальнейшем использовании?
3) с какой частотой перенастраиваете систему?
4) какой критерий оптимизации вы используете? Profit, CAR/MDD, Recovery factor или др.?
5) каковы результаты при торговле полным сайзом и при использовании ММ?

1) Никак. Система сама фильтрует. Сигналы устроены так, что при вхождении во флет система ещё пытается покупать на хаях и продавать на лоях, но со временем, по мере того как длительность флета растёт система успокаивается и подаёт только нулевые сигналы, но если случится пробой флета, то позу конечно откроет.

2) я - так:
http://www.russian-trader.ru/forum/viewtopic.php?p=415431#415431

3) Минимум - раз в неделю. По хорошему - надо каждый день.

4) Годовая прибыльность и макс просадка. Просадка - первична. Остальные параметры - только для любопытства посмотреть.

5) не понял вопроса. ММ есть всегда, хоть полный сайз, хоть какой.

 

[Anchorit]

Прикол от космогонического общественного движения "Сила Разума"

Если уж говорить про средние... Есть простое MA, есть EMA.
Простое МА даёт равный вес свежим и старым данным, ЕМА -- больший вес свежим.

1. Почему свежие данные важнее несвежих?

2. А если принять что всё-таки важнее, то зачем вообще брать несвежие?

Тренды - следствие инерционности рынка, т.е. следствие того факта, что человек при торговле использует информацию о ценах в прежние периоды времени.
НО, из книжек по психолгии известно, что человек в среднем теряет (забывает) около 25% полученной информации за день.

Таким образом, чем свежее информация, тем большее значение она имеет для трейдера при торговле, чем старше информация - тем меньший у нее вес, НО все-таки этот вес не нулевой.

Получается прямая аналогия с методом вычисления ЕМА, поэтому считаю, что не все йогурты одинаково полезны и ЕМА - зе бест.

 

[HiTrader]

1. Да, обидно смотреть, когда сливаешь на флэте, согласен.

Это подходческая проблема первой производной (когда подход, не соответствует текущему состоянию рынка).

А если попытаться подстраиваться, то можно получить подходческую проблему второй производной (когда подстройка подхода не соответствует темпу изменения текущего состояния рынка). Имхо один фиг. Только с двумя производными сложнее понять, какая из них сбоит.

2. Я предпочитаю разделять проблемы входов-выходов и ММ. То есть решать их отдельно. Сначала то, потом это. Чтобы опять же, осознанно заниматься улучшением, каждого из множителей, а не готового произведения.

Насчёт количества параметров и опасностей, с этим связанных.... Аллегория...
2. Я предпочитаю разделять проблемы входов-выходов и ММ. То есть решать их отдельно. Сначала то, потом это. Чтобы опять же, осознанно заниматься улучшением, каждого из множителей, а не готового произведения.

1. Вот я и веду к тому, чтобы сделать подход адаптивным. При одном состоянии рынка имеем один подход, при другом - второй и т.д. А состояние рынка оценивать параметром, который очень редко требует оптимизации по сравнению с теми параметрами, по которым принимается решение на вход/выход.
Например, решение на вход/выход принимается по временному индикатору (имеющему период) в зависимости от состояния рынка, а состояние рынка определяется другим индикатором, содержащем только цену, ее амплитуду или объем.
2. Согласен, сначала оптимизируем входы/выходы. А уже после того, как получаем профитную систему, накладываем на нее ММ.

 

[Бганга]

Я понимаю к чему ты клонишь, ты хочешь полностью избавиться от такого параметра, как время, а оперировать только с ценой. Имхо время - это тоже важный параметр, который также необходимо учитывать в системе. Вообще считаю: на стоках есть 3 основных параметра - цена, время и объем, так что время нужно также использовать хотя бы для фильтрации определенных паттернов.
Если я оптимизацией параметров подгоню рынок под его текущую АЧХ, таким образом, чтобы кривая эквити имела устойчивый рост, то высока вероятность того, что рынок будет еще некоторое время иметь те же характеристики и я на этом периоде заработаю. То что, рынок начал меняться я пойму по падению эквити или среднего P/L и приму соответствующие меры по перенастройке МТС.

Не, ну этим все системщики занимаются. И от времени тут избавиться невозможно. Я имел в виду, что надо стремиться к простоте и по возможности избавляться не только от явных, но и от скрытых (зафиксированных) параметров оптимизации. Т.е. по возможности упрощать систему, избавляясь от лишних фильтров. Иначе результат будет неустойчивый.

 

[Бганга]

1. Почему свежие данные важнее несвежих?
2. А если принять что всё-таки важнее, то зачем вообще брать несвежие?
) Это я к тому, что все МА -- одинаково полезны.

а JMA - самая полезная из них

 

[Anchorit]

А если попытаться подстраиваться, то можно получить подходческую проблему второй производной (когда подстройка подхода не соответствует темпу изменения текущего состояния рынка). Имхо один фиг. Только с двумя производными сложнее понять, какая из них сбоит.

Тогда может быть можно разработать такую систему, кривая эквити которой удовлетворяет некоторым ограничениям на 1ю и 2ю производные, что позволит своевременно реагировать на изменение эффективности системы.

Эта мысль меня давно волнует, но проверить ее на практике еще к сожалению не успел.

 

[HiTrader]

1) Никак. Система сама фильтрует. Сигналы устроены так, что при вхождении во флет система ещё пытается покупать на хаях и продавать на лоях, но со временем, по мере того как длительность флета растёт система успокаивается и подаёт только нулевые сигналы, но если случится пробой флета, то позу конечно откроет.

2) я - так:
http://www.russian-trader.ru/forum/viewtopic.php?p=415431#415431

3) Минимум - раз в неделю. По хорошему - надо каждый день.

4) Годовая прибыльность и макс просадка. Просадка - первична. Остальные параметры - только для любопытства посмотреть.

5) не понял вопроса. ММ есть всегда, хоть полный сайз, хоть какой.

1) Вот я и хотел узнать, каким образом (фильтром) возможно определить начало флэта, его длительность и конец (пробой). Мне видится наиболее оптимальным определение флэта по текущей волатильности и падению эквити. Каков механизм определения флэта в вашей системе?
3) имхо каждый день - чересчур, рынок имеет какую то инерционность и маловероятно что каждый день будет новая АЧХ.
5) извините, неправильно выразился, имел ввиду следующее:
торговля полным сайзом - всегда входим на все депо, торговля при использовании ММ - перед каждой новой сделкой расчитываем сайз, например, по определенной формуле.

 

[HiTrader]

Не, ну этим все системщики занимаются. И от времени тут избавиться невозможно. Я имел в виду, что надо стремиться к простоте и по возможности избавляться не только от явных, но и от скрытых (зафиксированных) параметров оптимизации. Т.е. по возможности упрощать систему, избавляясь от лишних фильтров. Иначе результат будет неустойчивый.

Согласен, что в своей ТС нужно минимизировать количество оптимизируемых параметров, а что значит по вашему неустойчивый результат?

 

[Jaguar]

Тогда может быть можно разработать такую систему, кривая эквити которой удовлетворяет некоторым ограничениям на 1ю и 2ю производные, что позволит своевременно реагировать на изменение эффективности системы.

Эта мысль меня давно волнует, но проверить ее на практике еще к сожалению не успел.

Угу... Система системой, а что-то очень корневое (параметры просадки как правило) приходится устанавливать вручную и ставить легитимность этого на собственную веру, потому что проверить невозможно ничем Вот и остаётся только соображать умом, какое свойство более фундаментально, а какое нет. Профит может любая дурацкая система получить... Вся забота о том, чтобы она опиралась на разумное долгосрочное предположение о природе рынка, а не просто текущий перекос.

 

[Бганга]

Согласен, что в своей ТС нужно минимизировать количество оптимизируемых параметров, а что значит по вашему неустойчивый результат?

Существенное ухудшение результатов тестирования при незначительном изменении какого-либо из параметров. Ну или при одновременном незначительном изменении нескольких параметров. Соответственно, если параметров слишком много, даже проверить систему на устойчивость уже невозможно.

 

[Jaguar]

Тренды - следствие инерционности рынка, т.е. следствие того факта, что человек при торговле использует информацию о ценах в прежние периоды времени.
НО, из книжек по психолгии известно, что человек в среднем теряет (забывает) около 25% полученной информации за день.

Таким образом, чем свежее информация, тем большее значение она имеет для трейдера при торговле, чем старше информация - тем меньший у нее вес, НО все-таки этот вес не нулевой.

Получается прямая аналогия с методом вычисления ЕМА, поэтому считаю, что не все йогурты одинаково полезны и ЕМА - зе бест.

Рассуждение интересное. Думаю над ним, сижу

Отмечу в тему, что всякие автортитеты, типа Экхардта, советуют не увлекаться подбором весов ни в чём, потому что это якобы неустойчиво. Ну типа ты либо просто берёшь параметр, индик или что-то ещё, либо нет. А подбирать веса каждого параметра в системе, это якобы выход в новое измерение подгонки.

 

[HiTrader]

Угу... Система системой, а что-то очень корневое (параметры просадки как правило) приходится устанавливать вручную и ставить легитимность этого на собственную веру, потому что проверить невозможно ничем Вот и остаётся только соображать умом, какое свойство более фундаментально, а какое нет. Профит может любая дурацкая система получить... Вся забота о том, чтобы она опиралась на разумное долгосрочное предположение о природе рынка, а не просто текущий перекос.

Вот я и веду к тому, чтобы сделать подход адаптивным. При одном состоянии рынка имеем один подход, при другом - второй и т.д. А состояние рынка оценивать фундаментальным параметром, который очень редко требует оптимизации по сравнению с теми параметрами, по которым принимается решение на вход/выход.
Имхо к таким фундаментальным параметрам можно отнести:
1) фазу рынка (аптренд, коррекция к аптренду, флэт, консолидация, даунтренд, коррекция к даунтренду);
2) ликвидность рынка (высокие/средние/низкие объемы);
3) волатильность (высокий/средний/низкий диапазон движения цены).

 

[Foxman]

1) Вот я и хотел узнать, каким образом (фильтром) возможно определить начало флэта, его длительность и конец (пробой). Мне видится наиболее оптимальным определение флэта по текущей волатильности и падению эквити. Каков механизм определения флэта в вашей системе?
3) имхо каждый день - чересчур, рынок имеет какую то инерционность и маловероятно что каждый день будет новая АЧХ.
5) извините, неправильно выразился, имел ввиду следующее:
торговля полным сайзом - всегда входим на все депо, торговля при использовании ММ - перед каждой новой сделкой расчитываем сайз, например, по определенной формуле.

1) да нет никаких фильтров... оно само так получается...
я, бывает, иногда, использую фильтры на глобальный тренд - провожу 2 прямые по двум последним максимумам и минимумам (пикам, фракталам) если обе растут - открваться только вверх, если обе падают - только вниз, если одна вверх. а другая вниз, например это треугольник, сужающийся или расширяющийся - лучше не соваться вообще. Там есть ещё нюансы, но это нюансы.

3) так я я же не руками... есть программка. кнопку нажал - она и говорит. Правда, не факт, что правильно говорит, но в общем, старается оптимизировать.

5) только ММ. Всегда.

 

[HiTrader]

Существенное ухудшение результатов тестирования при незначительном изменении какого-либо из параметров. Ну или при одновременном незначительном изменении нескольких параметров. Соответственно, если параметров слишком много, даже проверить систему на устойчивость уже невозможно.

В таком случае имхо нужно находить не одно оптимальное значение параметра, а область оптимальных значений, чтобы при незначительном его изменении, система оставалась устойчивой, т.е. один из критериев оптимальной системы (например, отношение P/L) менялся незначительно.

 

[Jaguar]

Вот я и веду к тому, чтобы сделать подход адаптивным. При одном состоянии рынка имеем один подход, при другом - второй и т.д. А состояние рынка оценивать фундаментальным параметром, который очень редко требует оптимизации по сравнению с теми параметрами, по которым принимается решение на вход/выход.

А почему ты уверен, что способы определения "состояния рынка (2)" более устойчивы, чем "конкретные способы входов-выходов в пределах одного состояния (1)"?

Ведь всё к чему надо стремиться, имхо, это робастность, а остальное вытянет ММ?

То есть, если более высокую робастность тебе дают уже на уровне (1), то заниматься уровнем (2), не только не полезно, но даже грешно, потому что умножая неробастное на робастное, получаешь неробастное.

Это я не докапываюсь к каждому слову, а реально считаю это важным или даже Самым важным.

 

[Бганга]

Вот я и веду к тому, чтобы сделать подход адаптивным. При одном состоянии рынка имеем один подход, при другом - второй и т.д. А состояние рынка оценивать фундаментальным параметром, который очень редко требует оптимизации по сравнению с теми параметрами, по которым принимается решение на вход/выход.
Имхо к таким фундаментальным параметрам можно отнести:
1) фазу рынка (аптренд, коррекция к аптренду, флэт, консолидация, даунтренд, коррекция к даунтренду);
2) ликвидность рынка (высокие/средние/низкие объемы);
3) волатильность (высокий/средний/низкий диапазон движения цены).

А я ни объемы, ни волатильность не использую. Объемы обычно пропорциональны силе движения, а волатильность можно оценить только задним числом, когда все движение может уже закончится.

 

[Anchorit]

Рассуждение интересное. Думаю над ним, сижу

Отмечу в тему, что всякие автортитеты, типа Экхардта, советуют не увлекаться подбором весов ни в чём, потому что это якобы неустойчиво. Ну типа ты либо просто берёшь параметр, индик или что-то ещё, либо нет. А подбирать веса каждого параметра в системе, это якобы выход в новое измерение подгонки.

Если честно, то эти доводы я слямзил из какой-то статьи, автора не помню к сожалению. У Меха, по-моему в его книге тоже что-то похожее есть.

Думаю, что использование экспоненты нельзя сравнивать с искусственой подгонкой весов - все-таки экспонета функция глубоко естественная, встречающаяся буквально везде и скорее всего отражающая какой-то фундаментальный закон природы.

Но конечно использование ЕМА - не панацея. Просто если и использовать МА, то скорее всего именно ЕМА.

JMA, конечно тоже вещь, но как много трейдеров смотрит на динамику объемов?? К тому же значительные объемы сразу же отражаются НА ЦЕНЕ, так что ИМХО на объемы можно забить.

 

[HiTrader]

А почему ты уверен, что способы определения "состояния рынка (2)" более устойчивы, чем "конкретные способы входов-выходов в пределах одного состояния (1)"?

Ведь всё к чему надо стремиться, имхо, это робастность, а остальное вытянет ММ?

То есть, если более высокую робастность тебе дают уже на уровне (1), то заниматься уровнем (2), не только не полезно, но даже грешно, потому что умножая неробастное на робастное, получаешь неробастное.

Это я не докапываюсь к каждому слову, а реально считаю это важным или даже Самым важным.

Я имел ввиду следующее:
есть ТС, входы/выходы которой определяются определенным индикатором, имеющем оптимизируемый параметр - период opt1. Этот параметр необходимо корректировать если рынок изменился, например, изменилась фаза с тренда на флэт и начались лоси. Я хочу сделать этот параметр адаптивным, чтобы он сам корректировался в зависимости от фазы рынка. Поэтому я ищу такой глобальный параметр рынка, который описывает текущую фазу, требует очень редкой настройки и более робастен по отношению к параметру opt1.

 

[Anchorit]

Поэтому я ищу такой глобальный параметр рынка, который описывает текущую фазу, требует очень редкой настройки и более робастен по отношению к параметру opt1.

да это же просто эквити системы

 

[HiTrader]

А я ни объемы, ни волатильность не использую. Объемы обычно пропорциональны силе движения, а волатильность можно оценить только задним числом, когда все движение может уже закончится.

Не обязательно использовать объемы в чистом виде, имхо эффективнее их использовать в виде - объем за день * цена закрытия дня, таким образом отслеживая ликвидность акции. При значительном изменении ликвидности меняется и сам рынок, становится более волатильнее, и тут уже параметры системы могут проявлять неустойчивость, что является сигналом для корректировки ТС или выбора другого подхода.