скорей всего человек посчитал что я совсем отчаилси. когда ситуация становится безвыходной, когда человек на грани стресса он начинает уповать либо на бога либо гневить чёрта, либо просить альтернативной помощи.
Вопрос к трейдерам прекратившим торговлю.
- Автор темы Cinoptik
- Дата начала
скорей всего человек посчитал что я совсем отчаилси. когда ситуация становится безвыходной, когда человек на грани стресса он начинает уповать либо на бога либо гневить чёрта, либо просить альтернативной помощи.
Предлагаю поговорить о том, почему всё таки одним везёт другим не везёт, почему очень часто ломаются системы которые на папирусе показывают один результат в реале другой , почему люди считают что им не дано быть трейдером, а другие бахвальничают и поговорить о том почему Мерфи однажды сказал- Всех нас ждёт разорение, только не каждый доживает до этого момента.
Возможно в момент дискуссии наступит новый момент просвещения для меня, но на данный момент где то я зациклился, упёрся, вступарился и тд…
Чтобы поговорить о связи нестационарных процессов и законом над всеми законами в теории вероятности, мы наверное не будим повествовать книгу Колмогорова, который в теории вероятности вывел аксиомы тем самым разрушил кучу мифов, наверное начнём с чего то с простого, чтоб было интересно и понятно не только мне но и другим.
ссылка на книгу-Критерий Келли в блек-джеке, спортивных тотализаторах и на фондовой бирже. на этом сайте http://www.fxstart.info/moneyman01.php
вот тут в принципе начало того над чем можно поразмыслить http://www.spekulant.ru/archive/2006/82/2006_08_st16.html
http://www.spekulant.ru/archive/Spor_trejderov_o_tom_est_li_u_rynka_pamyat.html
Заходите к нам на сайт и получайте бесплатные рекомендации!
Мы торгуем по системе, интуиция тут не причем.
нет живу в Москве, не поверите, совсем да же не богатый,просто набил руку на разных алгоритмах торговли и сбербанк наиболее прогнозируемая бумага.
а зачем вам это? в смысле давать бесплатные рекомендации?
Я так сделал - выделил на нее 10% депо. Пока просадка на ней 60% =) Не уверен, что она выберется, но шансы есть.
Именно так и произошло. Ввел я ее на хае своего депо, а дальше пошло, поехалоНу так-то да, но согласно закону Мэрфи, начнем-то мы торговать обязательно с глубокой просадки, из которой более рисковой системе может и не случится выбраться
Ну я тот еще трейдер - вроде "на коленке" проверял - не уходит в ноль =) Сейчас вот задумался, надо бы нормально проверитьНу мож там всё-таки ещё сама стратегия не приближена к идеалу...
Кстати для многих профитных стратегий, риск вписывающийся в Келли довольно невелик... Допустим, тестишь с 3% на сделку -- нормально, сверхпрофитно. А 5% -- уже слиф.
Про себя скажу. Постоянного и приличного профита пока не было. Так, копейки. Отжирала прилично комиссия, да и депо мягко говоря небольшое. Был конечно момент слабости все бросить и искать работу, но сей позыв был подавлен)) С февраля перешел с мамбы и тройки на фортс и в альфу. С комиссией стало гораздо проще и есть задумка по увеличению депо. И уж здесь у нас все получится!))
Но идеальным вариантом для тех, кто занимается трейдингом, является наличие постоянного дополнительного заработка, не отвлекающего от торговли (типа процентов с депозита, сдача квартиры, деньги в чужом бизнесе и т.д.) У меня есть такой небольшой доход, поэтому проще перенести время без профитов от трейдинга.
Но идеальным вариантом для тех, кто занимается трейдингом, является наличие постоянного дополнительного заработка, не отвлекающего от торговли (типа процентов с депозита, сдача квартиры, деньги в чужом бизнесе и т.д.) У меня есть такой небольшой доход, поэтому проще перенести время без профитов от трейдинга.
Так пизерёк ему за енто поставь, зря шоли он пишет.
А то когда-то в бывшей БК "Амити", их фюрер Дима писал ежедневные прогнозы аж с точностью наоборот.
я поставлю ему яшчик Мартеля или Хенеси , когда будут-100% попадасы.
согласен, это основная концепция одного моего знакомого удачливого трейдера.
Немного оффтоп. Если лучше не здесь - вынесу в отдельную ветку. Просто тут как раз обсуждался Келли. Я так посмотрел на его простую формулу, покапался в выкладках в книжке Торпа(тут возможно как раз и многое упустил - выкладки для меня не очень простые ).
И есть вопрос - может я просто не нашел?
На ф.р. у нас же не тока фиксированный выигрышь и проигрышь как в монетке, а соответственно и есть распределение вероятностей выигрыша и проигрыша и оно может сильно отличаться от линии. Просто брать МО в простой формуле советуют - то есть среднее как то не логично, таким образом мы отбрасываем все выбросы Да и вообще не смотрим на распределение, а мне кажется, что оно важно. Одно дело у вас проигрыши 2, 2, 2, 2 Другое 1, 3, 0.5 , 3.5 или того хуже. Да и вообще можно посмотреть на свои проигрыши/dsbuрыши и представить распределение которое может быть в чутка более худшем случае, например ловля гепов против позы добавить несколько и т.п.
Есть какие то работы, которые учитывают распределение величины выигрышей и проигрышей?
).И есть вопрос - может я просто не нашел?
На ф.р. у нас же не тока фиксированный выигрышь и проигрышь как в монетке, а соответственно и есть распределение вероятностей выигрыша и проигрыша и оно может сильно отличаться от линии. Просто брать МО в простой формуле советуют - то есть среднее как то не логично, таким образом мы отбрасываем все выбросы Да и вообще не смотрим на распределение, а мне кажется, что оно важно. Одно дело у вас проигрыши 2, 2, 2, 2 Другое 1, 3, 0.5 , 3.5 или того хуже. Да и вообще можно посмотреть на свои проигрыши/dsbuрыши и представить распределение которое может быть в чутка более худшем случае, например ловля гепов против позы добавить несколько и т.п.
Есть какие то работы, которые учитывают распределение величины выигрышей и проигрышей?
mehanizator1
New member
http://www.russian-trader.ru/forum/viewtopic.php?t=5187
ну то что выкладки не простые эт точно, выкладывай сюда то что не совсем понятно, попробуем разобраться, все ровно найдётся тот кто понимает больше нас обоих, того глядишь и подскажет.
это фразу не совсем понял ?
Пасиб, задал вопрос там.
Ну у тебя не тока есть вероятность выигрыша и проигрыша, а есть еще вероятности получить определенный выигрышь и проигрышь. То есть выигрышь и проигрышь не фикс - а сами вероятности.
Линия я имел ввиду константа, плохо написал.
По книжке - ща повнимательней прочту все, вроде меня зацепило, буду задавать.
вероятность выигрыша или проигрыша каждой сделки всегда будет равна 50 на 50, когда ты получил ряд, допустим вот этот -1(2раза), -2(5раз),-3(15раз),+4(20раз), +5(5раз),+6(3раза) то есть всего сделок = 50т.е= 1 , с прибылью 66 у.е , подсчитаем относительность частот , получаем: -1 =0,04,-2=0,10 -3=0,30 4=0,40 5=0,10 6=0,06 это мы получили с тобой их вероятность , первое главное замечание , так как рынок это не ясчик в котором мы знаем что лежит 45 бычьих свечей и 45 медвежьих, и при доставании из него по свечке мы можем со 100% сказать кокая осталось последней, следовательно мы говорим о не зависимых случайных величинах, по этому следуя из статистики (примера) если ты пропустил первые 22 сделки с отрицательным исходом не значит что теперь наступит момент истины, момент профита , по этому рассчитать риск без фиксации, без фиксированного стопа либо на профит либо на лося, на сделку очень трудно, ну по крайней мере лично я не смог. В книге о торпа, где рассматривается формула Келли, не зря говорится, что в блэк Джеке существует зависимость, то есть счёт карт и тд, по этому можно рассчитать вероятность.
Я понимаю, что тут в отличие от блекджека надо опираться на то, что события независимые. Но все же не 50 на 50.
У меня ж система и по идее должна идти в плюс и ее МО больше 0(иначе нафига
). Соответственно это достигается либо на распределении количества выигрышь/проигрышь - либо распределении их величин. Ну ессно все вместе обычно.Фикс стоп на лося то есть - по идее его не превышаем, но есть свои "но". 1 - Гэп, если поза переносится, да и на движнях стоп можно пролететь хорошо - у меня такое часто встречается потому как ловлю гэпы все же. 2 - можно выйти до стопа, то есть убыток может быть и часто будет меньше чем этот фикс.
Вот как в таком случае че-та прикрутить собсно и вопрос. Келли в исходном варианте вообще не подходит, потому как тама риск на сделку макс, а вдруг я его превышу за счет вышеописанного - тогда капец вообще может быть. Можно конечно грубыми прикидками - типа вот макс убыток даже с гэпами такой - соответственно и дальше считать по нему.