Фондовый рынок на пятницу

[nightcarrier]

А как ты оптимизируешь алгоритм, если он по природе квадратичен? А то и кубичен.

Может бьть приравнивая к нулю квардратное (третьей степени) уравнение и отыскивая корни?

 

[nightcarrier]

ну, плохо оптимизированные алгоритмы способны на многое

А если наоборот, очень хороший алгоритм, очень сложная а не упрощенная модель (пусть и в разрез с Вашей книгой)? Тогда Терминатору придется до получки занимать.

 

[mehanizator1]

А как ты оптимизируешь алгоритм, если он по природе квадратичен? А то и кубичен.

с помощью мозга, компьютера и широкого набора обсцентной лексики.

 

[mehanizator1]

А если наоборот, очень хороший алгоритм, очень сложная а не упрощенная модель (пусть и в разрез с Вашей книгой)? Тогда Терминатору придется до получки занимать.

не очень понял, что вы имели в виду. если у кого-то есть хороший алгоритм, я только рад за него. но причем тут терминатор?

 

[Роман Вознюк]

да пожалуйста, можно и с++,
в си шарпе вопрос "управления памятью" попроще, т.е. для новичков, переходящих с екселевского VBA, си шарп, имхо, попроще, чем си++

Если время реакции вашего алго исчислятся миллисекундами, а то и десятками миллисекунд, в то время как у остальных уже микросекунды, то у вас особого выбора нет, иначе будете деньги терять.
LSE в свое время повелись на красивые презетации всего этого .Net-а и использовали соотвествующий движок на нем, время отклика рынка на котором в итоге составляло примерно 5 миллисекунд, несмотря на все ухищрения, в то время как у конкурентов порядка сотен микросекунд. В итоге в прошлом году от него отказались.

 

[Бганга]

вообще, я в трейдинге ещё не встречал задач, чтобы один день 45 часов считался