Да видел я стаканы. В последние месяцы там часто появляются крупные заявки, скачущие с одного места на другое. Частота скаканий выше, чем глаз успевает следить. Мелкие, может, тоже такие есть, но они же рябь невидимая.
Фондовый рынок на четверг
- Автор темы Aquarius
- Дата начала
Интересно.
Я думал (и думаю), кто сможет построить стратегию на случайном графике, у того грааль в кармане...
Да я бы развил тему, но насморк одолел, башка ватная и думать не хочется совсем )
Ну да, и я про робота. На мелкотайме как раз роботов дох..
А смотреть в стакан надо как раз чтобы понять что роботу делать.
Последнее редактирование:
видишь ли тут глубоко философский вопрос, что считать случайным графиком
рыночный график точно не абсолютно случаен, мы с вероятностью 99% знаем, что в ближайшие 15 минут цена газпрома не вырастет на 100%, да и 10% роста вкладываются в эту вероятность, и тем более на 100% уверены что эта цена не станет отрицательной
мои случайные графики я строил так - в каждый момент времени цена может пойти вниз или вверх равновероятно, но не более 3% (в диапазоне от -3 до +3% значения тоже абсолютно случайны), за это меня критиковали))
но я считаю что это хорошее подобие случайного поведения рынка
С такой "случайностью" полностью согласен! Все зависит от определения.
ммм..
не совсем понял что ты сказал, в смысле что ты согласен с моей моделью случайных графиков, или наоборот?
Согласен с моделью. На полностью случайном графике заработать, имхо, невозможно.
на абсолютно случайном, точно невозможно)
но вот у меня получался забавный эксперимент - тс на моих случайных графиках зарабатывала, а в реале слила)
как раз доказательство (пусть и не строгое) НЕСЛУЧАЙНОСТИ биржевых графиков)
о Боже, ты её и в реале пробовал? )
ну да, я ж экспериментатор))
атлично!
Через 33000 моментов времени цена упадёт до 37% первоначальной, плюс минус 15%. Хотя ошибки округления, возможно, приведут к другому результату.
Зная об этом, в какую позицию встанете?
во первых, мы вроде на "ты"
во вторых (по сути вопроса) - с чего это вдруг?
Согласно теореме Эйнштейна-Смолуховского, случайная траектория пересекает любое значение цены бесконечно много раз. Это значит, если поставить на 100р заявку на покупку, а на 200р заявку на продажу, то они обе сработают с вероятностью единица. Но момент срабатывания непредсказуем.
С того, что не указано распределение в диапазоне от -3% до 3%. А по контексту можно предположить, что распределение равномерное, а значит, вероятности +3% и -3% равны и будут встречаться в равном количестве. Аналогично +2% и -2%, +1% и -1%, +0.5% и -0.5%. А раз так, то (от перестановки множителей произведение действительных чисел не меняется) пары соответствующих моментов можно объединять в произведения. 1.03*0.97 = 0.9991, 1.02*0.98 = 0.9996, 1.01*0.99 = 0.9999. То есть цена - это начальная цена, умноженная на произведение многих чисел из диапазона [0.9991..1.0000]. В среднем за семь моментов времени цена умножается приблизительно на 0.9986, то есть падает на 0.14%.
А почему бы не попробовать вместо случайного графика котировки самых ликвидных бумаг на ньюйоркской бирже или лондонской? Там же изобилие ликвидности и минимум проскальзывания. Есть у меня смутное подозрение, что все генераторы случайных чисел - это хорошо замаскированный обман. Тем более, что дополнительные ограничения по волатильности в реальной жизни отсутствуют.
Согласно наблюдениям, мы все рано или поздно умрем, поэтому трейдинг лишен смысла.
з.ы. Юра, а может нам всем форумом скинуться и попытаться устроить тебя таки на работу? А то умЪ могучий в холостую работает....
)))
в реальности, из 1000 сгенерированных графиков, чуть больше половины оказались растущими, это связано с процентным характером диапазона вероятностного канала (при понижении цены 3% в абсолютном выражении будут меньше, чем при бОльшей цене)
была такая мысль, но получить историю 1000-и инструментов оттуда очень сложно, да и хотелось то случайные графики), тем более, что главный вывод получился именно такой - биржевые графики неслучайны)