Фондовый рынок на четверг
- Автор темы Aquarius
- Дата начала
Rodeo
Well-known member
Спасибо. Похоже без фильтра не обойтись. Сейчас косячок выплыл. При пробое канала ставит и режет заявки. Нужно дорабатывать. Выключил.
добавь скользящие..у меня работают
вот смотри, простой пример
есть система, работающая и на лонгах и на шортах
когда идет аптренд - лонги плодоносят, шорты лосят(они все равно открываются на коррекциях) с даунтрендом - наоборот
и мы знаем, если будем отключать шорты на аптренде(и наоборот, лонги на дауне), то ситуация значительно улучшится
вопрос только в определении тренда а вопрос этот почти нерешаемый)
тогда поступаем по другому - берем например два отрицательно коррелированных инструмента (например си и ри)
на ри торгуем только лонги, на си - только шорты, результат будет гораздо лучше
это простейший пример выбора инструмента под стратегию
Rodeo
Well-known member
Ну в моем случае это было не тестирование на прошлых данных. А поиск области работоспособности. Типа максимально возможной скорости машины на извилистой дороге.
Олег, это совсем не простой пример, это сложный пример хэджевой стратегии для подкрепления твой точки зрения.
Я же сторонник того, что нормальная тс должна показывать приемлемые результаты на ряде инструментов, а не оптимизироваться под конкретный по ряду параметров (вола там, устойчивость пробоев и пр... (что там еще Родео спрашивал?))
Они у всех работают. Только денег редко кому приносят.
Это две полоски или одна?
Rodeo
Well-known member
Это самая подгонка и есть. Лишь бы результат был.
Подгонка есть всегда и во всём, характер то инструментов разный, тем более на мелкотайме.
Думаю на мелкотайме поведение бумаги во много определяется неким суммарным алгоритмом активных спекулей. Т.е. надо найти хотя бы 1 алгоритм наиболее активного и объёмистого спекуля и строить под него.
Для этого надо долго, очень долго глядеть в стакан.
Засада в том, что ушёл активный спекуль (поспать) - алгоритм уже другой.[b/]
Ну или бери объём и строй всех под свою ду-ду.
На вечёрке да на тихом омуте можно вполне попробовать... и не буди спящего маклера, а то ка-аак...
Это уже сродни охоты. Высший класс. Я пока только пробую. У меня концепция машины на дороге. Но не каждая машина проедет и не с любой скоростью.
во-первых мой пример совсем не хедж (у меня открываются противоположные позиции на противоположных инструментах)
хедж - это вообще не для спекулянтов, риск при хедже стремится к 0, к нему же стремится и прибыль
мой пример про то, как недостатки стратегии в неудачное время для нее привести к нулю, и при этом продолжать зарабатывать на хорошо подобранном обратноскореллированном инструменте
Rodeo
Well-known member
Боюсь скользящие здесь не помогут. Это из другой оперы. Трендовые системы.
хочеш понасиловать стратегию - создай в экселе график RANDсвечек, и потестируй. Многие иллюзии отпадут быстрее. (((
скользящие средние самые что ни на есть трендовые индикаторы
во флете только не работают( а так бы цены им не было
Олег, я закончу дискуссию, потому что она стала слишком уж далекой от своего начала:
Не считаешь?
Моя ихма говорит, что для скальпа ваще никакие там каналы и прочее нафиг не нужны, только стакан и закономерности болтания в нём.
не факт
помнишь мою статейку про случайные графики?
там неплохо NRTR работал, а сейчас он не работает на реальном рынке больше года, я очень нажегся на его использовании в начале этого года(
он вроде робота тестирует. А роботу мозги скальпера тяжело запихать...
(хотя можно. ЛЧИ пример)
согласен)Олег, я закончу дискуссию, потому что она стала слишком уж далекой от своего начала:
Не считаешь?
но, по моему, дискуссия перетекла в более интересное русло)
но если никто больше так не считает, то замолкаю)