Авторская аналитика МОФТ

[Антон Харитонов]

Волновой обзор основных валютных пар на 13 сентября.

EUR/USD

Продолжается построение сложной коррекционной волны X. Скорее всего, сегодня эта волна будет полностью завершена, и затем мы увидим рост валютной пары в рамках нового восходящего зигзага Y. Рекомендуется рассматривать осторожные покупки.

GBP/USD

Рынок формирует восходящую коррекционную волну [2], после полного завершения которой, снижение валютной пары продолжится. Однако продажи рассматривать ещё рано, т.к. в ближайшие часы мы ещё увидим рост рынка.

USD/JPY

Валютная пара продолжает формировать нисходящий коррекционный зигзаг [X]. После полного завершения этой волны, мы увидим новый восходящий тренд [Y]. Таким образом, осталось дождаться формирования волн 4 и 5 of (C) of [X], как указано на графике.

USD/CHF

После завершения построения восходящей волны связки [X], рынок начал снижаться, формируя довольно сложную волну. Весьма вероятно, что в ближайшее время рынок продолжит двигаться вниз, однако торговать следует крайне осторожно, т.к. существует ряд возможных альтернативных сценариев движения.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Инфляционные данные по Великобритании спровоцировали продажи фунта

Опубликованная вчера макроэкономическая статистика по Германии и еврозоне была в целом смешанной, а ее влияние на валютный рынок было минимальное. Евро/доллар оставался в диапазоне, некоторую поддержку паре оказал рост евро в кроссе с британским фунтом. Последний подвергся очередной волне распродаж после выхода слабых данных по потребительской инфляции в Великобритании. Таким образом его перспективы остаются негативными, но ослабить давление на него могут публикуемые сегодня данные по рынку труда Великобритании.

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Средняя заработная плата включая премии;
11:30 - Великобритания. Средняя заработная плата за исключением премий;
11:30 - Великобритания. Индикатор уровня безработицы;
11:30 - Великобритания. Заявки на пособия по безработице;
11:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO;
12:00 - Еврозона. Промышленное производство;
12:50 - Австралия. Выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Дебелля;
15:30 - США. Индекс экспортных цен;
15:30 - США. Индекс цен на импорт;
17:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.

В случае публикации сильных данных по рынку труда Великобритании фунт сможет развить умеренное восстановление, которое может быть использовано для его продаж; слабые данные усилят давление на него.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/йена продвигается выше

Американский доллар смог удержаться от падения против японской йены ниже поддержки в районе 101.60/40. На фоне фиксации прибыли по коротким позициям от этих уровней он вчера весь день восстанавливался, в результате чего им было протестировано сопротивление в районе 102.75. Сегодня оно было пробито и доллар/йена поднялся до уровня 103.36. Пробитие 103-й фигуры предполагает дальнейшее развитие восходящей динамики и тестирование важного сопротивления в районе 104-й фигуры. Его уверенное пробитие существенно улучшит перспективы пары.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Евро/доллар торгуется без изменений

​Очередной торговый день не принес ничего нового. Евро в паре с американским долларом оставался в диапазоне, попеременно протестировав сопротивление в районе 1.1260 и поддержку в районе 12-й фигуры. Таким образом ситуация остается прежней - потеря 12-й фигуры приведет к снижению до поддержки в районе 1.1123, ее пробитие приведет к снижению до 1.1050-1.1000; рост и способность закрепиться выше 13- фигуры повысит шансы на пробитие 14-й.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Состояние неопределенности на валютном рынке сохраняется

Валютный рынок остается в состоянии неопределенности, сопровождающимся крайне низкой волатильностью. Основными темами для спекуляций остаются монетарные политики Федеральной резервной системы США и Банка Японии. В отношении их действий либо бездействия в ближайшем будущем мнения аналитиков разделились, что и способствует сохранению состояния неопределенности. Впрочем, огладываясь назад, на прошедшие события, можно выразить сомнения, что результаты заседаний ФРС и Банка Японии смогут в достаточной мере расшевелить валютный рынок и спровоцировать долгосрочный всплеск волатильности. Ну а пока диапазонная торговля в основных валютных парах будет продолжаться, доллар может пользоваться умеренным спросом, и сколько еще продлятся "каникулы", спрогнозировать невозможно.

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Розничные продажи;
12:00 - Еврозона. Торговый баланс без учета сезонных колебаний;
12:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
12:00 - Еврозона. Торговый баланс;
14:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
14:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
15:30 - США. Розничные продажи;
15:30 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:15 - США. Промышленное производство;
16:15 - США. Использование производственных мощностей.

Сегодня не ожидается никаких действий и от Банка Англии, но понижение ставки спровоцирует очередную волну распродаж фунта.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/франк консолидируется

За вчерашний день не произошло никаких изменений и в паре доллар/франк. Оказавшись под весьма умеренным давлением, она снизилась в район 97-й фигуры, после чего поднялась до локального сопротивления в районе 0.9739. Таким образом консолидация в диапазоне продолжается, на данный момент риски снижения преобладают.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Фунт/доллар восстанавливается после снижения

Продолжив снижение против американского доллара, британский фунт протестировал поддержку в районе 1.3140. Фиксация прибыли краткосрочных игроков у этого уровня позволила ему восстановиться к сопротивлению в районе 1.3280. Тем не менее, медведи могут повторно протестировать вчерашний минимум, его пробитие приведет к снижению в район 31-й фигуры.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Рынки в ожидании событий следующей недели

В преддверии важных событий следующей недели ситуация на валютном рынке остается без изменений. Основные валютные пары торгуются преимущественно в узких диапазонах, при этом евро испытывает давление со стороны американский доллар, который, в свою очередь, остается под давлением со стороны японской йены. Опубликованные вчера данные по промышленному производству США не дотянули до прогнозных значений, но снижение доллара было непродолжительным.

На следующей неделе Федеральная резервная система США и Банк Японии определятся со своей дальнейшей монетарной политикой, что может, хоть и не факт, дать старт новым движениям на валютном рынке. До тех пор диапазонная торговля, скорее всего, будет преобладать; йена будет и далее оказывать давление на доллар, а евро может удерживаться выше 12-й фигуры.

На сегодня запланировано:

15:30 - США. Индекс потребительских цен;
17:00 - США. Индекс потребительского доверия Reuters/Michigan;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.

В случае ускорения потребительской инфляции в США доллар получит поддержку, если же данные продемонстрируют ее замедление, то давление на него усилится.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/йена под давлением

Вчера американский доллар пытался вернуться в русло восходящей коррекции в паре с японской йеной, но его попытки были ограничены сопротивлением в районе 102.75. Так его и не пробив, она снова оказался под давлением, на фоне которого был вынужден отступить к поддержке 101.73. Закрепившись выше нее, доллар/йена может снова штурмовать вышеуказанное сопротивление, потеря поддержки приведет к снижению в направлении 101.20/00.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/франк торгуется разнонаправленно

Американский доллар в паре со швейцарским франком вчера торговался разнонаправленно, продолжая консолидироваться в диапазоне. После тестирования сопротивления в районе 0.9767 он снизился к поддержке в районе 97-й фигуры, вблизи которой он торгуется на текущий момент. Ее пробитие приведет к снижению до поддержки 0.9640, прохождение 0.9767 позволит протестировать 98-ю фигуру.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Ничто не смогло удержать фунт от падения (Недельный обзор)

На прошлой неделе состоялись заседания Швейцарского национального банка и Банка Англии, результаты которых могли повлиять на динамику швейцарского франка и британского фунта соответственно. Как в целом и ожидалось, ни один из этих центробанков не стал вносить какие-либо изменения в свою монетарную политику, поэтому реакция рынка на события была незначительной и непродолжительной. Опубликованные ранее данные по потребительской инфляции в Великобритании не дотянули до прогнозных значений, что оказало умеренное давление на британскую валюту.

Несмотря на бездействие Банка Англии на прошедшем заседании, а также неплохие данные по рынку труда Великобритании, рыночные ожидания касательно понижения центробанком процентной ставки на ближайших заседаниях остаются довольно высокими. Таким образом к концу недели фунт подвергся очередной волне распродаж, в результате чего он завершил неделю падением против американского доллара в район психологического уровня 1.3000. Итоги недели позволяют сохранять негативный прогноз по фунту, улучшить его сможет лишь уверенный рост выше 1.3445.

Японская йена продолжала пользоваться спросом на протяжении прошедшей недели, но в преддверии заседания Банка Японии, которое состоится на этой неделе, медведям по доллар/йене не хватило решительности пробить поддержку в районе 101.80-101.60. Мнения аналитиков касательно результатов заседания разделились: одни не ожидают никаких действий от ЦБ, другие рассчитывают на дальнейшее расширение стимулирующих мер. Прогноз по йене остается позитивным, но реакцией рынка на любой исход заседания может оказаться ее распродажа, поэтому до события лучше воздержаться от открытия стратегических позиций по йене. То же самое относится и к результатам заседания ФРС и реакции доллара на них.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 19 сентября
12:00 - Германия. Ежемесячный отчет Бундесбанка;
12:00 - Еврозона. Объем производства в строительном секторе;
17:00 - США. Индекс рыночной стоимости жилья NAHB.

Вторник, 20 сентября
04:30 - Австралия. Индекс цен на жилье;
04:30 - Австралия. Протокол заседания Резервного Банка Австралии;
09:00 - Германия. Индекс цен производителей;
15:30 - США. Разрешение на строительство;
15:30 - США. Начатые строительства домов;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
17:00 - Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию;
19:45 - Канада. Выступление главы Банка Канады С. Полоза;
23:30 - США. Отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти.

Среда, 21 сентября
02:50 - Япония. Скорректированное сальдо торгового баланса;
02:50 - Япония. Импорт/экспорт;
02:50 - Япония. Общее сальдо торгового баланса;
06:00 - Япония. Решение Банка Японии по процентной ставке;
06:00 - Япония. Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии;
09:00 - Япония. Пресс-конференция Банка Японии;
11:30 - Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора;
14:00 - Великобритания. Квартальный отчёт Банка Англии;
16:00 - Швейцария. Квартальный отчет Национального банка Швейцарии;
17:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA;
21:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;
21:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике;
21:30 - США. Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США.

Четверг, 22 сентября
00:00 - Новая Зеландия. Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
11:00 - Еврозона. Экономический бюллетень;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго;
16:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;
16:00 - США. Индекс цен на жилье;
17:00 - США. Индекс опережающих индикаторов CB.

Пятница, 23 сентября
03:00 - Австралия. Выступление главы РБА Филиппа Лоу;
07:30 - Япония. Индекс активности во всех отраслях;
10:30 - Германия. Cоставной индекс деловой активности Markit;
10:30 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
10:30 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
15:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен;
15:30 - Канада. Индекс потребительских цен;
15:30 - Канада. Розничные продажи;
16:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/йена остается под давлением

Снижение американского доллара против японской йены к поддержке в районе 101.40 смогло привлечь интерес на покупку, но его восстановление было ограничено сопротивлением 103.35. Активизировавшиеся здесь медведи вернули пару к поддержке 101.80, которая пока успешно сдерживает их натиск. Перспективы доллар/йены остаются негативными; пара может продолжить снижение и протестировать психологический уровень 100.00, но результаты заседания Банка Японии могут внести свои коррективы.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Евро/доллар к концу недели пробил 1.1200

Всю прошедшую неделю евро консолидировался в паре с американским долларом, торгуясь в довольно узком диапазоне между поддержкой в районе 12-й фигуры и сопротивлением в районе 1.1274. К концу недели нижняя граница была пробита и пара снизилась к поддержке 1.1150. Таким образом следующей может быть протестирована 11-я фигура, ее пробитие приведет к снижению до 1.1050-1.1000. Рост и способность закрепиться выше 12-й фигуры повысит шансы на тестирование и пробитие 1.1274-1.1300.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Рынки в ожидании решения Банка Японии

Согласно опубликованным вчера данным, сальдо текущего счета еврозоны составило 37.6 млрд. евро, что несколько ниже предыдущего, июньского, значения, которое, в свою очередь, было пересмотрено в сторону повышения. Как и следовало ожидать, публикация данных не стала поводом для развития масштабных движений в том или ином направлении, но протестировать сопротивление в районе 12-й фигуры евро в паре с американским долларом все же смог. Значительный рост выше этого уровня в нынешних условиях низкой рыночной активности выглядит маловероятным.

На сегодня запланировано:

15:30 - США. Разрешение на строительство;
15:30 - США. Начатые строительства домов;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
17:00 - Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию;
19:45 - Канада. Выступление главы Банка Канады С. Полоза;
23:30 - США. Отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти;
06:00 - Япония. Решение Банка Японии по процентной ставке;
06:00 - Япония. Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии;
09:00 - Япония. Пресс-конференция Банка Японии.

Публикуемая сегодня макроэкономическая статистика по США окажет ограниченное влияние на валютный рынок. Рано утром в азиатскую сессию будут объявлены результаты заседания Банка Японии, которые могут спровоцировать всплеск волатильности. Поскольку предсказать с высокой степенью точности исход заседания и реакцию рынка невозможно, то лучше до события воздержаться от открытия стратегических позиций по японской йене.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Фунт/доллар откатился к 1.3091

После тестирования поддержки в районе психологического уровня 1.3000 британский фунт пытался вчера восстановиться против американского доллара, но его попытка была ограничена сопротивлением в районе 1.3091. В целом он продолжает консолидироваться в широком диапазоне; пробитие 1.3000 и снижение в направлении 28-й фигуры выглядит вполне возможным. Решение и/или комментарии ФРС может внести свои коррективы.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/франк штурмует сопротивление

Американский доллар не оставляет попыток пробить сопротивление в районе 0.9818 и продолжить рост против швейцарского франка, но его попытки пока так и не увенчались успехом. Спады вниз, в свою очередь, ограничены поддержкой в районе 0.9784, что позволяет сохранять позитивный взгляд на перспективы пары. Пробитие сопротивления приведет к росту в направлении 99-й фигуры, потеря поддержки - к снижению в район 97-й.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Йена упала на решении Банка Японии

Как и следовало ожидать, вчерашний торговый день был довольно спокойным. Участники рынка не спешили с открытием новых позиций в виду неопределенности в отношении результатов заседаний Банка Японии и Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Как следствие основные валютные пары, в том числе доллар/йена, находились в узких диапазонах.
Банк Японии, как в целом прогнозировали аналитики, оставил уровень процентной ставки без изменений. Он намерен продолжать программу покупки активов теми же темпами, как это было до сих пор, при этом была высказана готовность понизить ставку и расширить программу покупки активов в случае необходимости. Первой реакцией рынка стали покупки йены, но, как мы и предупреждали, вскоре она была продана, на фоне чего доллар США в паре с ней поднялся до 102.78. Вполне возможно, что пара сегодня сохранит позитивный настрой, но результаты заседания FOMC могут изменить ситуацию.

На сегодня запланировано:

14:00 - Великобритания. Квартальный отчёт Банка Англии;
16:00 - Швейцария. Квартальный отчет Национального банка Швейцарии;
17:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA;
21:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;
21:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике;
21:30 - США. Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США.

Главным событием дня будет объявление результатов заседания FOMC, а также пресс-конференция ФРС. В случае повышения процентной ставки доллар продолжит укрепляться по всему спектру рынка; если ставка останется без изменений, он окажется под давлением, но его снижение может иметь ограниченный характер.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Фунт/доллар пробил 1.3000

Медведи по британскому фунту сохраняют контроль над ситуацией. Откат до уровня 1.3065 в паре с американским долларом был использован для его продаж, в результате чего он пробил 1.3000 и снизился к поддержке 1.2947. Потеря психологического уровня 1.3000 предполагает снижение фунт/доллара к поддержке в районе 1.2900-1.2865.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Евро/доллар продолжил снижение

Евро вчера снова попытался пробить сопротивление в районе 12-й фигуры и продолжить восстановление против американского доллара, но от уровня 1.1213 был продан, что заставило его вернуться к поддержке в районе 1.1150. В азиатскую сессию она была пробита и пара снизилась на текущий момент до уровня 1.1124. Таким образом следующей медведи могут протестировать 11-ю фигуру, ее пробитие приведет к снижению до поддержки в районе 1.1050-1.1000.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

ФРС оставила уровень процентной ставки без изменений

Банк Японии оставил процентную ставку на прежнем уровне и внес довольно незначительные изменения в программу покупки активов. Японская йена отреагировала на события поначалу падением против американского доллара, но вскоре была выкуплена, что привело к падению пары в район 100.00. Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США принял вполне ожидаемое решение оставить уровень процентной ставки без изменений, но в своих комментариях Джанет Йеллен указала на высокую вероятность повышения ставки позже в этом году.
Поскольку более одного повышения участники рынка не ожидают, доллар США оставался под давлением со стороны йены, а также снизился против ряда своих конкурентов. Как мы и предполагали ранее, эти события спровоцировали лишь непродолжительный всплеск волатильности, и вскоре рынок вернулся в привычное для себя состояние, т.е. сонное. Что сможет его раскачать - так и не понятно.

На сегодня запланировано:

15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго;
16:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;
16:00 - США. Индекс цен на жилье;
17:00 - США. Индекс опережающих индикаторов CB.

Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих стать поводом для масштабных направленных движений. В условиях низкой активности основные валютные пары могут торговаться в очередных диапазонах. В своем выступлении Марио Драги вряд ли скажет что-то новое, поэтому от него тоже не стоит ждать высокой волатильности.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru