Фондовый рынок на вторник

[sarychin]

Пришло время Сурика . Время подбирать бумагу на просадках, так как дивидендный период уже не за горами. Растущая нефть будет драйвером. Стоит учитывать, что вместе с этим крепнет рубль, что снижает потенциал прибыли в национальной валюте .
Дорожающая нефть будет выгодна в первую очередь компаниям с большим валютным долгом, к которым СНГ не относится.
Жду ретеста на уровне 31,6

 

[pampa]

для веселья - захожу я сегодня в банку, БангКок Интернешенел Банк(вроде), деньгу менять и обратил внимание на рекламу на их языке, цифры увидал 2.5%, переспросил что это, оказалась ипотека(ну да для граждан и т.д. и т.п.) но, плять, в стране, где нет ничего, кроме риса и русских(в промышленных масштабах, да и те уезжают), купить дом, землю стоит плюсом 2.5% в год...

 

[pampa]

смотрю на английском по тв Кориолан Шекспира(современная интерпретация правда) неплохо.

 

[GLINT]

смотрю на английском по тв Кориолан Шекспира(современная интерпретация правда) неплохо.

А я в терминал на бакс-супер

 

[Трейдер-шаа]

О, как...
http://russian.rt.com/article/72081

Вот, в этом вся его подлость и заключается:поднапакостит, понакакиет, а потом еще скажет, что облагодетельствовал. Лживее Бабамы зверя нет:lol:

 

[GLINT]

Вот, в этом вся его подлость и заключается:поднапакостит, понакакиет, а потом еще скажет, что облагодетельствовал. Лживее Бабамы зверя нет:lol:

Хочу напомнить russian-trader.com-не придется ли нам волноваться при малейшей задержке появления твоих постов

 

[pampa]

А я в терминал на бакс-супер

у мню два захода в ри(попытка шорта) итог: +110п...безубыток в общем :shock:
p.s.я имею ввиду на контракт)

 

[GLINT]

у мню два захода в ри(попытка шорта) итог: +110п...безубыток в общем :shock:

Я пока srh жду 6320 продажу и сиха уже с подвижным(скользящим) тп едет

 

[Jaguar]

смотрю на английском по тв Кориолан Шекспира(современная интерпретация правда) неплохо.

Интеллигент!)

А мне понравился фильм Венецианский Купец (2004).

 

[Jaguar]

Вообще, Слава Богу, хорошо конечно идёт мой трейдинг начиная примерно с октября-ноября.
Сильные тренды везде -- это важно для меня.

 

[Бганга]

Когда управляющие инвестиционных фондов «удваивают ставку» (double down) на позициях, которые вышли против них, они обгоняют рынок.
http://www.long-short.ru/post/udvoenie-proigryvayuschih-pozitsiy-uvelichivaet-dohodnost-portfelya-807

 

[Jaguar]

Когда управляющие инвестиционных фондов «удваивают ставку» (double down) на позициях, которые вышли против них, они обгоняют рынок.
http://www.long-short.ru/post/udvoenie-proigryvayuschih-pozitsiy-uvelichivaet-dohodnost-portfelya-807

Мартингейл что ли? ))

 

[Трейдер-шаа]

Хочу напомнить russian-trader.com-не придется ли нам волноваться при малейшей задержке появления твоих постов

Если че, за этим стоит сами знаете кто, запрос шлите пряма к нему)):wink:

 

[Бганга]

Мартингейл что ли? ))

По этому вопросу есть отдельный комментарий под статьей

"mehanizator: Поскольку, как выясняется, дальше заголовка эту статью не осилил никто, уточню, что речь не идет об абсолютном увеличении позиций, плече и увеличении риска, речь идет о пересборке портфеля с удвоением долей под проигрывающие акции. В результатах доходность приведенная к риску. "

 

[GLINT]

Когда управляющие инвестиционных фондов «удваивают ставку» (double down) на позициях, которые вышли против них, они обгоняют рынок.
http://www.long-short.ru/post/udvoenie-proigryvayuschih-pozitsiy-uvelichivaet-dohodnost-portfelya-807

Осталось прояснить вопрос-чем ее удваивают?

 

[Jaguar]

По этому вопросу есть отдельный комментарий под статьей

"mehanizator: Поскольку, как выясняется, дальше заголовка эту статью не осилил никто, уточню, что речь не идет об абсолютном увеличении позиций, плече и увеличении риска, речь идет о пересборке портфеля с удвоением долей под проигрывающие акции. В результатах доходность приведенная к риску. "

Ключевая-то идея я так понимаю, что совокупный риск не увеличивается, но есть предположение, что "не может же оно постоянно фигачить в одну сторону."

 

[GLINT]

Ключевая-то идея я так понимаю, что совокупный риск не увеличивается, но есть предположение, что "не может же оно постоянно фигачить в одну сторону."

Нет основная идея продай активы приносящие прибыль и и нарасти убыточную позицию,правда вот вопрос как не остаться с единой позицией по портфелю

 

[Бганга]

Ключевая-то идея я так понимаю, что совокупный риск не увеличивается, но есть предположение, что "не может же оно постоянно фигачить в одну сторону."

Судя по статье, в отстающих акциях запускается механизм самообесценения, не имеющий ничего общего с качеством эмитента. Поэтому в большинстве случаев эта недооценка должна быть устранена:

"Под давлением карьерного риска управляющие взаимными/хедж-фондами, как правило, приукрашивают (window-dress) состояние дел перед тем, как предоставить результаты клиентам, особенно в конце квартала/года. Чтобы «нарисовать» картину чистого портфеля и приукрасить ее, управляющие продают акции, которые понесли большие потери, и покупают акции, которые показали хорошие результаты. Из-за давления приукрашивания (которое также может быть связано с оптимизацией налогов или сигналами импульса), управляющие иногда не решаются добавить больше к проигрывающей позиции."

 

[Бганга]

Нет основная идея продай активы приносящие прибыль и и нарасти убыточную позицию,правда вот вопрос как не остаться с единой позицией по портфелю

Насколько я понял, качество активов в статье вообще не рассматриваются, а рассматривается один эффект, проистекающий только из психологии управляющих.

 

[GLINT]

Насколько я понял, качество активов в статье вообще не рассматриваются, а рассматривается один эффект, проистекающий только из психологии управляющих.

И я про тоже,у нас это звучит - второе в придачу.